Стратегии

Кроме гэпов, пробоев и откатов есть надежные стратегии на минутных или 5 минутных таймфреймах, сумма инвестиции миллион рублей.
Инвесторы и спекулянты поделитесь опытом!

Удалось в Excel собрать незатейливый симулятор торговли. Оказалось много проще, чем думал вначале. В него не закладывал реинвестицию, а просто прибавлял или отнимал результат торговли. За базу принят ноль. Было важно получить визуальную реализацию торговли и определиться с просадками и сериями просадок, с длиной периода флэта (ни плюс, ни минус).

Результаты симуляций. Число реализаций принял 1000. На рисунках показаны результаты 10 прогонов по каждой стратегии.

Стратегия 60% и 2:1 действительно оказалась прибыльней, чем 80% и 1:1. Единственный момент, бывают более длинные периоды флэта.
  Рис.1. Стратегия 80% и 1:1.

( Читать дальше )

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

( Читать дальше )

Этот пост я пишу в ответ на вчерашний пост «Торговая система: «Понедельник — день тяжелый»» комрада kedr_trade ( smart-lab.ru/blog/299659.php ), который, в свою очередь, вдохновился выступлением Билла Вильямса, кратко пересказанным тут http://smart-lab.ru/blog/292354.php.

( Читать дальше )

Рынок, а вот 30-го надо быть аккуратным.



Сценарий



( Читать дальше )

Пацаны инвесторы, братаны, сердечные, огорчить вас дорогих хочу, если вам студенты-первокурсники сказали, что дверь в миир хедж фонда стоит 10 лямов за бугром, а у вас их нет, и ваш бугор за бугром уже, то стоит выбрать вариант фонда по--дешевле

Например, а не сходить ли вам в эту контору, которая по многим параметрам проще, всего 5000 штук вход.



Накой леший? Как там с рисками?

Все ок там и с этим! Там есть три мужика: математик, программист и трейдер — он главный — ядерный чемоданчик с кнопкой у него!

( Читать дальше )

Вот какую тему я придумал. Если бы я работал трейдером на пенсионном фонде стал бы я довольствоваться только зарплатой и любимым «втыканием» в графики?
Первое время думаю да, но долго смотреть как ты плюсуешь чьи-то миллионы, а сам получаешь за это каких-то 60-80 т.р. (это если ты в Москве). Жажда более «справедливого» разделения доходов от совершенных мной прибыльных сделок, натолкнула меня на мысль: Совершать сделки с аффилированными со мной лицами. Получать и фиксировать убыток по этим позициям на пенсионных деньгах и пополнять тем самым свою доп. премию за хорошую работу.

А что делали бы вы на такой должности?

Прошу совета как можно экспортировать в текстовый или эксель-файл значения индикаторов?

Нужно что-то наподобие того, что выдает finam, но нужны не только котировки, но и индикаторы для того, чтобы протестировать ТС.

Тухло что-то в декабре, ралли рассчитал, но оно очень короткое.

Рекомендую работать на коротких отрезках и выходить, не тянуть позы.

Видимо будет болтаться от уровня к уровню. Америкосы-то поди и не знают еще, что снега не будет.

Думаю, основываясь на своем опыте прогнозирования, что первопричина — это изменение ГО, которое в свою очередь повлияло на стиль торговли игроков. Возможно, что и алгоритмическим трейдерам стало хуже зарабатывать на нем или пришлось сильно поковырятся в своих роботах. В итоге все вернулось на биржу, делая Ри более сложным инструментом для торговли. Фактически, мы имеем дело с войной роботов в стакане.

Что можно сделать? 
— увеличить таймфрейм, дневные расчеты работают стабильно. Ну а роботам надо хотябы на 5-ку уйти. И все войдет в норму

Что касается влияния ЛЧИ, то они как тараканы, рынок они не двигают.