<HELP> for explanation

Блог им. fryanik

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Итак, снова здравствуйте, уважаемое сообщество Смартлаба. В предыдущем своем посте — smart-lab.ru/blog/300184.php -  я кратко обрисовал то, к чему пришел за годы изучения технического анализа и пообещал в следующем посте обратиться к вам с проблематикой данной теории.
Вкратце о теории – любое движение состоит минимум из двух последовательных импульсов. Модель импульс-откат-импульс. Моя цель — идентифицировать первый импульс отката и зайти на окончании волны 2, пытаясь поймать волну 3. Инструментом фильтрации волн служат мне Точки ДеМарка. Фильтр хороший, но не совершенный. В данном посте я постараюсь отразить все проблемы, с которыми приходится сталкиваться. Возможно, кто-нибудь сможет предложить свои варианты фильтрации.

Сперва – идеальный вариант сделки. Евро, на 5м некий тренд, откат которого я собираюсь ловить.
Часть, выделенная розовым, как раз таки тот промежуток, в течение которого я сперва взял на заметку ситуацию, а затем, в результате выполнения условий вошел в сделку.

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Под цифрой 1 – первый коррекционный импульс (волна 1). Дождавшись образования на конце волны 1 Точки ДеМарка (ТД) (что, кстати, почти совпало с окончанием волны 2 – отката волны 1),  начинаю готовиться к тому, что образуется волна 2, и подтвердится соответствующей ТД на ее конце. Дождавшись образования ТД (а это два бара выше последнего экстремума), вхожу в сделку по закрытию бара, отмеченного синей стрелкой. Стоп ставлю на минимум волны 2, думаю не надо объяснять, почему. Волна 3 поймана, сделка в наших руках, а откат может перерасти даже в смену тренда.

Это идеальное состояние рынка для входа. Встречается достаточно часто, однако могут появляться множество ложных точек входа, о которых я расскажу ниже.

Итак, ложные точки входа.

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Повезло найти все на одном графике. Итак, новозеландец, на 5м опять же имеем некий медвежий тренд, откат от которого пытаемся поймать.  Обвел красным кружком ту область, где, в принципе, второго коррекционного импульса не случилось. Волны, надеюсь, сами обозначите. Бывает и такое. Структура отображения свечей неидеальна и упускает некоторые детали. В итоге, заход был (по закрытию бара, обозначенного стрелкой), но выбило стоп (благо, короткий) под минимумом волны 2. Это первая неэффективность фильтрации.

Теперь вторая. На этом же графике после неудавшейся коррекции было обновление минимумов, которое соответственно обновляет ситуацию и позволяет ждать образования новой трехволновки.
В области, выделенной розовым прямоугольником, дождавшись формирования ПКИ, стал ждать завершения отката от ПКИ. Завершился откат, показав мне это образованием ТД на конце и по закрытию свечи, обозначенной стрелкой я вошел в сделку со стопом под последней ТД.
Но цена уходит вниз и соответственно аннулирует окончание волны 2.
НО. Обновления минимумов не случилось, поэтому я считаю что просто неверно идентифицировал окончание волны 2 (мой фильтр (ТД) в данном случае неэффективен), и дожидаюсь верного окончания волны 2 и затем успешно вхожу в сделку, по закрытию бара, отмеченного последней красной стрелкой.
В итоге профит, омраченный небольшим лосем.

Самое неприятное, что если волна 1 откорректировала тренд достаточно глубоко, волна 2 может иметь кучу ложных завершающих ТД, по каждому из которых я буду входить в сделку, до тех пор, пока не найду верный, либо не случится обновления экстремумов. Соответственно, для меня это не есть хорошо.

И все бы ничего, так как я знаю — за ложными заходными ТД последует верная, я войду в сделку и получу профит, перекрывающий лоси, так как СЛ при данном исполнении весьма мал. Если бы все так хорошо, можно, при отсутствии пропусков сделок, использовать легкий мартин даже, чтобы полностью нивелировать мелкие убытки от этих ложных входов.


Но существует еще одна проблема – позднее формирование ТД. Во время резких движений на рынке, окончание ТД на волне 2 может растянуться так, что я в принципе уже не буду входить в сделку, потому что волна 3 уже практически полностью прошла, а у меня, извините, только окончание волны 2 подтвердилось. Ниже рисунок для иллюстрации данного момента.

Теория двух импульсов. Основная проблематика


Вышеуказанное обстоятельство полностью нивелирует пользу мягкого мартина и даже может полностью убить весь депозит. Хотя, на  тестах (ручных, формализовать некоторые моменты до сих пор не могу), и система с мартином и система без мартина показали себя с лучшей стороны при минимальных рисках. На графике ниже доходность применения данной системы по паре eurusd тф 5m (та эквити где больше доходность — с мартином), в период с 1 сентября по 23 декабря. Риск не более 1% на сделку. В конце декабря наблюдалась некоторая просадка, обусловленная снижением ликвидности в предпраздничные периоды и соответственно нарушение правильных конструкций, поэтому на деле я в тот период даже близко к графикам не подходил

Теория двух импульсов. Основная проблематика

Господи, осилил. В общем, очень жду конструктивного обсуждения, возможно кто-то сможет подсказать, чего мне все таки здесь не хватает. Может просто особым ММ можно нивелировать все минусы данного принципа, может подобрать более эффективный фильтр, которого я еще не знаю. 

 

А если сделать фильтр тренда? То есть открывать по такому же алгоритму, но только в сторону тренда?
avatar

Exorcist

Exorcist, Согласен. Только оценивать тренд как — на тф в 1h, 4h или вообще на дневках. А если мы к примеру на 4h находимся в рамках плоской коррекции, а на 5м там идут ярковыраженные тренды?
Тренд по самому большому таймфрему из тех таймфремов которые используете. Можете и 4 часа и дневку взять, если на часах торгуете.
avatar

Exorcist

Exorcist, надо попробовать затестить и дополнить пост) Только тестировать вручную сверяясь по двум графикам жуть как долго)
Андрей Ануфриев, Зато просто не надо никакого программиста привлекать и писать ТЗ, взял быстро сам прогнал.
avatar

farok

Можете еще «параболик» добавить и оптимизировать его, посмотреть что получится.
Т.е. вход в сделку по ТД, а выход по параболику например.
avatar

Exorcist

Exorcist, Вот все индикаторы, просто перекручивающие цену в фарш, получая на выходе котлетки вообще не признаю)

По поводу выходов — на крупных тф это всегда трейлинг.

На основном — 5м — это фиксированный тп исходя из стат.данных+ небольшой лот по трейлингу, чтобы в случае если это не откат, а переворот, словить и остальную движуху

Все надо тестировать, в голове не возможно просчитать результаты)
avatar

Exorcist

А ТД вам не мешает торговать? Может без него лучше? Взять чистый первый импульс и на коректозе входить на второй(можно с мартином) не?
avatar

agapiton

agapiton, Вот тоже об этом задумывался. Главный фактор почему не убираю — помогает формализовать действия. Так как все же хочу несколько автоматизировать данную систему.

А без них, даже не знаю, на каком уровне корректа первого импульса входить?

Когда идет только коррект или когда я считаю, что начался уже второй импульс

Андрей Ануфриев, Очень важно правильно отфильтровать первый импульс(на 5 мин много шума, но если вам удобно… мани менеджмент).Конечно со временем накидаете «фильтров» сами. Это «душой» надо осознавать, а не со стороны, чтоб вливали… Давно торгуете?
avatar

agapiton

agapiton, Вы мне дали очень хорошую пищу для размышлений. Надо понаблюдать за первыми импульсами, какие особенности, когда второго импульса не случается, какие, когда случается.

5м был выбран исходя из соображений высокой частоты сделок, если взять 7-8 торгуемых символов, да и показатели доходности наиболее ровные дает именно 5м почему-то.

В теме я с 2009-го, к данному направлению пришел в 2011, после EWA.

Я хоть и пишу о проблематике, но на самом деле теория вполне работоспособна и в текущем своем виде, просто ее можно сделать еще более эффективной.

Андрей Ануфриев, На 5М часто бывают выносы интерпретирующиеся под первые импульсы. Можно долго наблюдать… Вообще тема интересная главное чтобы депозита хватило)))(Я так шучу всегда)
avatar

agapiton

agapiton, буду рад ее развивать в данном сообществе, подписывайтесь, продолжение будет)
Андрей, у тебя хороший пост, но на будущее: лучше делать релевантный тексту заголовок, если хочешь чтобы на твой пост обратило внимание больше заинтересованной публики

Тимофей Мартынов, благодарю вас)

Ваш фидбэк весьма приятный и неожиданный)

Учту на будущее.

На мой взгляд нужно ловить верхушки, а не откаты. Это то к чему я пришел изучая ТА. Вот на первом графике в точке 1 мой вход. 3/4 последующей черной свечи-прибыль.

Сам себе Трейдер, точка входа чем то идентифицируется, кроме опыта и интуиции? Теория сформирована, вы в принципе, тоже в ее рамка действуете, если так посудить. Однако я выбрал немного другой путь. Возможно, с течением времени приду и к вашему.

Но я вам объясню чем лучше ловить третью, нежели вторую.
Вы не знаете даже до скольки примерно будет идти эта волна 2. 

А я знаю, что волна 3 должна перехаить волну 1.

Ну ты парень динозавр настоящий! А ещё говорят 50 на 50…
avatar

Zweroboi

Zweroboi, кто динозавр, какие 50 на 50, товарищ следователь, что вы мне шьете)))
Вот так  смерды и проводят всю свою жизнь в погоне за поиском философского  камня!))) 
avatar

Silent Hamster

Silent Hamster, дак зачем его искать, рецепт изобретен) теперь вот думаю, какие компоненты добавить в рецепт, а какие убрать)
Silent Hamster, Называется гадание на кофейной гуще))
avatar

konstantin1919

Нечаев Константин, с ускорением экономических циклов и повышающейся частотой кризисных явлений, традиционное «купить и держать»исходя из фин.показателей компании скоро тоже будет похоже на гадание на кофейной гуще
Андрей Ануфриев, зато скоро будет новая идея -продать и ждать!!! :-)))
Дмитрий Александров, вы сделали мое утро))))
чет мне кажется мартин в контртренде не лучшая идея
avatar

Mr. Bean

Mr. Bean, я согласен, сам его боюсь, потому и не пользую, а лишь тестирую)))
Доброй ночи. Время позднее, мысли путаются)) По моему скромному мнению, идея очень здравая и, наверное, одна из самых рабочих, по крайней мере на маленьких ТФ (просто весь мой опыт находится на 1 и 5 мин графиках — выше пока, элементарно, не заходил вдумчиво). Опять же, исключительно по моему мнению — работать исключительно в направлении тренда на данном ТФ — таких точек входа только на одном каком-то локальном тренде на минутах внутри дня может запросто быть 2-3. По моему опыту, тренд разворачивается, как правило, очень медленно (внутри дня), V-образные конструкции наблюдаются редко, отсюда довольно мало вторых (по логике автора, как я ее понял) корректирующих импульсов, скорее, после корректирующего импульса, цена двинет снова в сторону мучительно)) завершающегося тренда. Ну и цели по тренду можно ставить и дальше и сами они понятнее.(количественно)
avatar

Jules

Jules, Спасибо за столь развернутый комментарий. Ваш подход примерно такой же что и у Сам Себе Трейдер, и сейчас подумав да полистав графики вижу что идея очень даже. К тому же так как у меня есть контр-трендовая система, соответственно чтобы быть в рынке всегда нужна трендовая)

Что касется V-Образных конструкций — я и не ищу разворотов, лишь откаты, которые при моих целях по ТП не слишком большие. А конструкций 1-2-3, где третью можно поймать, великое множество на графиках, поверьте, я облазил уйму символов в поисках данного паттерна

Ученик Пафнутьича, Здравствуйте! я таким правилом и руководствуюсь. Если при формировании тд на конце волны 2 волна 3 успевает до моего входа в нее пройти более чем 80% от волны 2, то не вхожу.

Без образования тд, а по прохождению определенной части не пробовал. Можно тоже взять к размышлению, спасибо вам)

Спасибо за интересный, практический и поучительный пост! Именно таких я жду на СЛ.
Надеюсь, лишний комментарий добавит плюсов в карму, т.к. сам не могу.
avatar

Smirnoff2017

Smirnoff2017, благодарю за столь высокую оценку) Подписывайтесь, в дальнейшем буду оптимизировать данный подход и размещать всю информацию здесь

Для м5

ема55, 100, 233. как фильтра, классика жанра

55 выше 100, обе выше 233, цена выше мувингов — ситуация -баевая.

prntscr.com/9ncf3g

Соотв. 55 ниже 100, обе ниже 233, цена ниже мувингов- приоритет селл.

 

 

avatar

andreywin

andreywin, Здравствуйте, предполагаемые вами методы являются запаздывающими методами индикации. MA — на то она и средняя, чтобы усреднять и не успевать реагировать на резкие откаты

Андрей Ануфриев, каждому своё ))) наше дело предложить- ваше отказаться.

мувинги- никуда не опаздывают. мувинги- показывают тенденцию.

 

avatar

andreywin

Ученик Пафнутьича, «Вход только по тренду». YYYEEESSSS! )))
avatar

andreywin

andreywin, а моя задача в рамках данной теории — вход на откатах, то бишь против трендов. Выше предлагалось входить на этих же откатах, но только если вход по направлению тренда на старших тф. Такой метод я не отвергаю, в ближайшее время буду тестить
проверьте идею на дневных барах, это повысит чистоту результата.
и вообще взгляните на стратегию как на среднесрочную — сигналы на дневных барах, время удержания от 2-3 дней до 2 недель  
avatar

Pereira

А по какому критерию Вы определяете первую импульсную волну?
У меня система похожая, тоже пришёл к трёхволновкам. Но у меня для формализации первой волны обязательно должен состоятся пробой последнего экстремума на рабочем ТФ. 
Например, на Вашем втором скрине первой точки входа (обведённая) по моей системе нет, так как не было импульса (первой волны пробившей предыдущий экстремум). А вот вторая точка вполне))
Только короткие стопы я не использую, статистика с ними не очень. Выход на противоположном откате при смене тенденции оказался более эффективным, несмотря на большие разовые просадки.
avatar

Александр

Александр, Добрый день.

Возможно на картинке не столь явственно видно однако последний экстремум (лоу в левой части изображения) пробит в том месте, откуда пошла волна 1 (обведенное красным). Так что принцип формализации у нас с вами схож. Подтверждение того, что это именно волна 1 в принципе определяется тем, образуется ли потом волна 2 либо нет. 

Мой выход — по трейлингу — косвенно использует ваш метод выхода. Ибо когда идет противоположный откат, он цепляет пододвинутый под него СЛ.

Короткий стоп это скорее для психологического спокойствия и получения статистического превосходства, нежели чем для оптимизации эффективности стратегии

 

 

Андрей Ануфриев, я имел ввиду, что для образования первой волны вверх должен быть пробит локальный хай слева.
Вопчем, тут простор для фантазии великий)).
Но я считаю, что всё равно нужно обязательно систему формализовать, автоматизировать и гонять статистику по истории. Глазами и руками ковырять статистику на 1-5 минутках не очень эффективно (ИМХО), многое мозг подгоняет под желаемый результат. И психологию лучше исключить по максимуму, ибо с ней результат непредсказуем)). А вручную можно только по дневкам проверять, но статистика получается жидковатая.
У меня робот по этой теме работает уже 6 месяцев на 5 инструментах с абсолютно одинаковыми настройками. Специально настраивал не по лучшим результатам в конкретном инструменте, а чтоб работал примерно одинаково в любом не меняя настроек. В среднем получается чуть хуже, но более безопасно и универсально.
Вам желаю успехов в разработке системы, ибо направление верное (ИМХО).

Александр, благодарю вас)

По поводу подгонки мозгом под желаемый результат — было такое и достаточно долго. Клянусь, избавился, даже если куча минусов подряд, плачу, но записываю в графу сделки минусовые пункты)

Удачи и вам в нашем перспективном направлении)

Важно анализировать большие периоды 1ч, 4ч и дневной. Смотреть развитие с точки зрения того, что там происходит. А на меньшем периоде уже входить в сторону импульса.
avatar

Александр

Я тоже как-то проводил ручной тест на истории и получил красивую эквити… А потом заказал робота и тестовая эквити пошла с горы в низ… Оказалось, что при ручном тесте много сделок было пропущено, в том числе, большая часть лосовых! Удачи вам на склонах ;-)
avatar

Vanches

Спред и проскальзывания заложили? Чем короче стоп, тем больнее по эквити бьют проскальзывания.
avatar

Mitac


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW