Ответ А.Г. или почему стал хуже считаться РИ

26 ноября 2015, 14:45
|
黑馬

Думаю, основываясь на своем опыте прогнозирования, что первопричина — это изменение ГО, которое в свою очередь повлияло на стиль торговли игроков. Возможно, что и алгоритмическим трейдерам стало хуже зарабатывать на нем или пришлось сильно поковырятся в своих роботах. В итоге все вернулось на биржу, делая Ри более сложным инструментом для торговли. Фактически, мы имеем дело с войной роботов в стакане.

Что можно сделать?
— увеличить таймфрейм, дневные расчеты работают стабильно. Ну а роботам надо хотябы на 5-ку уйти. И все войдет в норму

Что касается влияния ЛЧИ, то они как тараканы, рынок они не двигают.

8 комментариев

Это не объясняет положительную корреляцию между лонгом ММВБ и шортом доллара в этом году.

А. Г.

26 ноября 2015, 14:53
Ответить

А при чем тут ГО? Да ГО выросло в два раза но и стоимость шага цены выросла в два раза. Поэтому П/У на единицу размещенного в рынке капитала осталась прежним. То что рынок стал более «рваным» даже за пределами ЛЧИ связываю у уменьшением оборотов в два раза по сравнению с периодом 2009-2013

П.с. а так же с тем что РИ и в целом РТС заложник стабильных цен на акции которые одинаковы в составе ММВБ и РТС.

Но на РИ влияет долларовая переоценка, т.е. растущий и волатильный СИ коррелирующий от 0,6 до 0,9 с нефтью.

РИ заложник крепко стоящих акций и давлеющего на него волатильного рубля, а тот в свое очередь из за сильно волатильной нефти.

Makler

26 ноября 2015, 14:53
Ответить

скажу по секрету, что А.Г. можно ответить в его блоге. Правда, не все тогда увидят Ваши глубокие мысли, но Вы же отвечаете именно А.Г., так что остальным все равно сейчас придется либо закрыть глаза и на ощупь шарить мышкой в поисках кнопки «назад», либо, если все же прочитали, искать в себе функцию «развидеть» (я не нашел).