Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"

28 декабря 2015, 16:36
|
kedr_trade

Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.

Решил проверить, походу не врет Ларри.

Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):

Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника

результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%

Для ленивой торговли сойдет.

Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

72 | ★2

11 комментариев

Oblitus, да

kedr_trade

28 декабря 2015, 17:25
Ответить

Результаты — за весь 2015 или за его часть?

Geist

28 декабря 2015, 18:36
Ответить

Geist, с 09.01.2015 до сегодня

kedr_trade

28 декабря 2015, 18:41
Ответить

kedr_trade, интересно, спасибо.

Geist

28 декабря 2015, 18:43
Ответить

kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?