SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. kedr_trade
Торговая система: "Понедельник - день тяжелый"
- 28 декабря 2015, 16:36
- |
Тут один коллега написал заметки по выступлению Ларри Вильямса (http://smart-lab.ru/blog/292354.php),
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
так Ларри сообщаем, что понедельник плохой день для российского рынка.
Решил проверить, походу не врет Ларри.
Конкретная торговая система на тест (первые расчеты вполне рабочие):
Суть:
шортим на закрытии в пятницу (18-30), в понедельник откупаем,
стоп 2%, тейк пр. 2 % или выход по закрытию понедельника
результаты за 2015г:
для Газпрома +26,5% на плечо (без комис. и проскальз.), макс просадка 5,5%
и даже для бычьего весь год Сбера +15% на плечо, макс просадка 8%
Для ленивой торговли сойдет.
Посчитал бы какой нибудь добрый человек, лет за 5 все это дело, было бы здорово (можно еще и RI, ВТБ).
66 |
11 комментариев
Oblitus, да
- 28 декабря 2015, 17:25
Результаты — за весь 2015 или за его часть?
- 28 декабря 2015, 18:36
Geist, с 09.01.2015 до сегодня
- 28 декабря 2015, 18:41
kedr_trade, интересно, спасибо.
- 28 декабря 2015, 18:43
kedr_trade, Проверил на Ri с 2011 года. Нормально в принципе работает, при условии что это не единственная страта в портфеле будет ну и не перебарщивать с плечами. Слабое место — стоп может утром в понедельник снести совсем не там где он есть, но такие ситуации редки — только 5 раз с 2011 года стопило на первой пятиминутке. Подробности нужны?
- 29 декабря 2015, 10:31
Alexand77, Спасибо, если можно доходность по годам и просадки.
- 29 декабря 2015, 15:13
kedr_trade, я статью только что выложил http://smart-lab.ru/blog/299849.php
- 29 декабря 2015, 15:14
+1
Посчитаю завтра если напомните с утра.
- 28 декабря 2015, 22:37
Я одно напишу, что нехорошо шортить на бычьем рынке. Уж лучше бы про вторник вечера подумать))))))
- 01 января 2016, 17:30
А на счёт теста рынка- полностью согласен, но к сожаления я только 1 программу знаю которая способна собрать данные за 5 лет на рынке…
- 01 января 2016, 17:31
Читайте на SMART-LAB:
USD/JPY: у йены заканчиваются аргументы в пользу укрепления
Японская йена торговалась с выраженной волатильностью, переходя от резкого укрепления к ослаблению в широком диапазоне. Ключевым фактором такой...
14:18
Новые рублевые размещения корпоративных облигаций: интересного будет немного
Общая динамика рублевых корпоративных облигаций на прошлой неделе в целом была положительная (сохраняется тренд на снижение доходностей после...
19:21
