Стратегии

Продолжаю читать стратегии иностранных инвестиционных компаний на 2024 год. Сначала думал выложить все в одном посте, но, видимо, получится в итоге 2 части.

Почему стоит их читать, если мы теперь торгуемся в целом в своей «песочнице»? Мое предположение состоит в том, что политика и экономика крупнейшей или второй крупнейшей (смотря как считать) страны мира так или иначе все равно влияет на нашу экономику.

Можно предложить простой сценарий, состоящий из нескольких этапов. Основной вопрос – когда эти этапы будут осуществляться и с какой интенсивностью. Пример следующий (сильно упрощенный): снижение ставки ФРС США à возобновление количественного смягчения à рисковые активы переходят в режим роста (сырье, акции и т.д.) à рост цен на сырье приводит к росту прибылей российских компаний и российской экономики в целом à … à profit.

Пока можно отметить, что основные ожидания по снижению ставки относятся к 2 полугодию текущего года. Также многие отмечают интересный момент на рынке Японии и достаточно осторожные прогнозы по экономике Китая.

На графике представлены результаты оптимизации стратегии «пересечение двух SMA», лучшие результаты стратегия показывает при SMA №1 = 20-D, SMA №2 = 195-D. Сравнение изначальной (SMA №1 = 50-D, SMA №2 = 200-D) и оптимизированной стратегии проводилось по P&L (Чистый П/У %).

Параметры оптимизации стратегии:
● диапазон SMA №1 — от 5 до 50 торговых дней, с шагом 1 (ось Y);
● диапазон SMA №2 — от 100 до 200 торговых дней, с шагом 1 (ось X);
● максимальное количество проходов в оптимизации = 4646.

инструмент: SPX
данные для теста: с 1990 г.
P&L рынка: 1253.7%
P&L стратегии: 1194.2%
Профит фактор: 3.0
Фактор восстановления: 3.8

При SMA №1 = 20-D и SMA №2 = 195-D стратегия незначительно, но уступает рынку.

headlines Q.


Пишем больше новостей о финансовых рынках в наших каналах:
t.me/headlines_for_traders
t.me/renat_vv
t.me/headlines_fed
t.me/headlines_quants
t.me/headlines_geo 

Привет Друзья!!
Сбер показал, что можно продолжать рост, и конечно помочь немного Металлургам.
Нефтянка подтянется чутка попозже Urals Oil 65,97 баксов, пока не густо, против Brend Oil 78.08 баксов..
На рынке подгоняют очередную акцию Московскую биржу.
Ждал ее где-то 170Р для закупа, но спекули не дают ниже..
Закупился… Не ИИР.



 ПАО «Московская биржа»
Идея: Long ⬆️
Срок идеи: 2-4 недели
Цель: 212,5 руб.
Потенциал идеи: 10,5%
Объем входа: 11,7%
Стоп-приказ: 183,9 руб.

Технический анализ:
Котировки акции находятся в консолидации на глобальном восходящем тренде. При объеме позиции 11,7% и выставлении стоп-заявки на уровне 183,9 руб. риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск 2,48.

Фундаментальный фактор:
Московская биржа — крупнейший российский биржевой холдинг, является организатором торгов акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка.
Общий объем торгов на рынках Московской биржи в декабре 2023 года вырос на 47,5% по сравнению с декабрем 2022 года и составил 139,6 трлн руб.

Вместо ВК.

            Весь прошлый год держал бумаги VK, ждал когда они станут ВК, надеялся на рост процентов на 50. Покупал по 570 руб. (на рис. тчк.1) В августе несколько раз справлялся с порывами продать по цене 720 (на рис. тчк.2), каждый раз цена начинала расти и рука останавливалась как у ковбоев с револьверами из вестернов. В итоге решил добавить в долгосрок и дождаться редомициляции (переезда в российскую юрисдикцию). Бумага тем временем сходила к уровне на котором я его покупал и отросла до 630. Маловато будет.

            Вообще моя стратегия предполагает от 20 до 80 процентов акций в портфеле (20 – 40 это как раз при росте ключевой ставки и 80 – при обвале рынка акций), состоящий из 3-5 эмитентов. Из финансового сектора это Сбер, из нефтянки Лук и Росснефть, из ритейла Магнит и из техов ВК. Считаю хотя бы одного теха в портфеле нужно иметь, у нас на рынке есть Яндекс, ВК, Позитив и Астра. Яндекс иностранный, остальные второй – третий эшелон, остается только ВК. Если смотреть по фундаменталу лучшая компания в отрасли естественно Яндекс. Стратегически я буду ждать его переезда на Родину и заменю им бумаги ВК.

Всех с наступившим Новым и Старым Новым годом!

Пока дочитываю стратегии иностранных инвестиционных домов, решил обновить статистику по индексу МосБиржи и добавить данные за 2023 год.

Как обычно оговоримся, что прошлые результаты не гарантируют будущих свершений, но в любом случае, любопытно посмотреть.

Первый график – это среднее изменение индекса МосБиржи внутри года. Тут без особых изменений, разве что общий рост теперь составляет около 12% (было около 8%). Так же если хочется использовать некоторые временные циклы роста и снижения, то можно немного поиграть с числами и найти диапазоны в 35-40 дней на каждый цикл.

Второй график – изменение индекса МосБиржи по годам. Здесь интересно следующее:

1. Стандартное отклонение индекса последних 10 лет = 25%;
2. После годового снижения следовало как минимум 2 года роста;
3. В половине случаев рост второго года был ниже или примерно равен росту первого, в других 50% случаев было наоборот, рост второго года был больше/выше/сильнее первого.

Если вы получили прибыль от сделок на бирже, то с помощью декларации 3-НДФЛ вы можете законно снизить свой налог двумя способами:

• сальдировать результаты у разных брокеров, если через одного из них вы получили убыток;
• использовать для снижения налогооблагаемого дохода убытки за прошлые года торговли на бирже.

Сальдирование — это уменьшение налогооблагаемой прибыли, полученной через одного брокера, на сумму убытка, полученного через другого брокера.

Прибыли и убытки от разных сделок в пределах одного брокерского счета сальдируются автоматически. А для сальдирования прибылей и убытков, полученных у разных брокеров, нужно подавать декларацию 3-НДФЛ.

Рейтинг российских акций на предстоящую неделю по инвестиционной стратегии InvestGPT.

Финансовый прогноз на 2024 год: Куда вкладывать, а откуда забирать сбережения.

Какие акции могут оказаться самыми доходными.

На рынке акций хорошие перспективы наметились в секторе металлургии и добычи. Есть шансы на возврат к дивидендам у металлургических компаний. Это стало бы мощным драйвером для роста рынка. В нефтегазовом секторе тоже есть позитивные ожидания. 

— Из бумаг, которые могут выглядеть хуже рынка, можно выделить акции тех компаний, которые имеют повышенную долговую нагрузку или обширную инвестпрограмму, не позволяющую платить высокие дивиденды. Обслуживать долг в 2024 году станет дороже из-за выросших процентных ставок, — добавил Василий Карпунин.

 Умейте делать что-то хорошо и повторяйте это часто и неуклонно.
Уверенность проистекает не из позитивного мышления, а из способности хладнокровно смотреть в глаза неудаче и избегать привязанности к результату сделки.
Как и секс, торговля наиболее приятна и удовлетворяет тогда, когда участники погружены в процесс, а не думают о результатах….

Исследуйте свои торговые модели: что вы делали неправильно в проигрышных сделках? Что привело к успеху выигрышные сделки?
У каждой из этих моделей есть цель: научить вас чему-то о вашей торговле, а иногда и о себе самом.

Для проведения такого беспристрастного анализа потребуется подробный дневник торговли, который вы сможете просматривать в конце каждой недели. Дневник должен включать все сделки, которые вы провели, теоретическое их обоснование, цели в достижении прибыли, параметры стоп-лоссов, ваше настроение во время сделок и результаты сделок. Каждую неделю вы будете оценивать, насколько хорошо следовали своим торговым планам, и проводить разбор того, что сделали правильно, а что неправильно.