ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

Остерегайтесь торговых цитат
Андреас Кленоу

ФЬЮЖН: Сегодня снижение по акциям остановилось

Находимся вне рынка. По стратегии ждём полного разворота — пробитие трендовой (оранжевой) линии вверх. Открытие ЛОНГА будет на более выгодных значениях, судя по графику. Сомневаюсь, что разворот произойдёт на этой неделе.



Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%. Обычный результат. С акциями подвёл статистику за 3 месяца:



В 15й строке учёл начисленные проценты по ставке 18% за дни вне рынка акций. У денежных фондов процент больше (~20%), но нужно как-то учесть комиссионные расходы.

Получилось, BWS выглядит прекрасно, на 4% больше, чем ФЬЮЖН Б копирующий сделки BWS. Почему? Сами операции по ФЬЮЖН Б проходят с опозданием — на следующий день в 14:00. По BWS учитываются вечерние цены предыдущего дня. Пока выводы подводить рано. Если посмотреть внимательно, ФЬЮЖН Б выглядел последние 2 месяца лучше ). Хуже только первый месяц. К сожалению, подсчитывал индекс ФЬЮЖН по последним фьючерсам M5 (CRM5, SRM5, MMM5, GZM5, VBM5). В январе по ним было мало ликвидности, соответственно много ложных движений.

Статистику по ФЬЮЖН А приведу в следующем посте. Будет о чём писать при текущем отсутствии новых сигналов )


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из адаптированных к горизонтальным уровням SAR. Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00