ФЬЮЖН: Победит тот, кто знает, когда можно сражаться

Тот, кто знает, когда он может сражаться, а когда не может, победит
Сунь Цзы

ФЬЮЖН: Сравнение стратегий BWS и ФЬЮЖН Б не в пользу последней

После вчерашней полуденной фиксации состояния, рынок продолжил снижение на ещё более низкие уровни. С утра IMOEX начал торговый день со значения 2920. Психологический уровень 3000 пробит. У ФЬЮЖН нет психологических уровней.



Новых сигналов нет. СТОП остаётся в силе. Основная причина снижения — очередная порция нерезидентов получила возможность выйти из Российского рынка. Спасибо Пу

В политике, а именно в переговорах по Р-У конфликту, тупик. Трамп зол, на обе стороны. На Россию с её требованием отменить зерновые санкции и перевести Украину под внешнее управление. На Украину, с её отказом по сделке на передачу полезных ископаемых фонду под полным контролем США. Трамп едет в Саудовскую Аравию. Речь пойдёт о совместных действиях на нефтяном рынке. Очевидно, направленных против России. Идёт подготовка ко вторичным нефтяным санкциям.

Доходность на фьючерсах ФЬЮЖН за текущий год (3 месяца) +45%. Вчера публиковал табличку по статистике для акций за 3 мес. для ФЬЮЖН Б 10.32% и для BWS 14,19% на 28.03.2025. Индекс IMOEX опустился ещё ниже. На сегодня всего +2.5% (2880 => 2950). По акциям, кроме BWS, хотелось бы следить за Индексом Магов. Там нет описания стратегий. Только результаты. Индекс Магов за квартал дал результат +4,8%. Только 5 человек из 21 показали результаты выше 10%.

Кроме ФЬЮЖН Б, пытаюсь определиться с ещё одной стратегией (привязанной к ФЬЮЖН) — ФЬЮЖН А. Нужен более лучший вариант. Не готов к публикации статистики. Времени ещё много. ЛОНГ похоже не светит в ближайшие недели...


Индекс ФЬЮЖН формируется из набора ликвидных фьючерсных инструментов CR, ММ, GZ, SR, VB. Фьючерсы аккумулируют в себе не только динамику соответствующих базовых активов, но и ожидания трейдеров. Движения на спотовом рынке чаще бывают ложными. ФЬЮЖН несёт в себе эффект синергии. Его график более сглаженный, чем для каждого инструмента в отдельности. При увеличении волатильности инструмента, его вес в индексе уменьшается. Движения индекса отслеживаются индикатором SavMeter (график выше), состоящем из адаптированных к горизонтальным уровням SAR. Оранжевые линии статистически отражают 16-дневные тренды большинства акций ММВБ. На них строятся среднесрочные торговые стратегии, как акциями, так и их производными, фьючерсами.

Продолжение завтра в 14:00