Предыдущее:
Индикатор VWAP_Dynamic — 1
Пример торговли по индикатору VWAP — 2

Общеизвестно, линия поддержки фактически служит индикатором повышательного тренда. Линия сопротивления — индикатор понижательного тренда. Пробитие линий — как минимум, завершение тренда (если не смена). VWAP_Dynamic — альтернатива ручному перерисовыванию линий поддержки и сопротивления. При повышательном тренде Нижний индикатор поддержки, сохраняет наклон вверх. При этом Верхний VWAP перенастраивается под новые вершины. При пробитии Нижнего VWAP, происходит обратное. Верхний становится сглаженной понижательной линией сопротивления, а Нижний ломаной, подстраивающейся под новые впадины.

Свежий пример на фьючерсе SiU6. На часовиках мы зафиксировали якорь Нижнего VWAP на нижнем уровне 21.08.2026 10:00. Зелёная Нижняя линия поддержки продолжала движение до сегодняшнего дня. Только 09.09.2026 11:00 произошла смена тренда. Теперь Верхняя красная будет линией сопротивления понижательного тренда.

Минутные или 2-минутные графики VWAP_Dynamic рисуют краткосрочные тренды, определяющие оперативные действия — тактику. В качестве долгосрочных трендов, определяющих стратегию, для них могут служить 10-минутные графики. Часовые слишком запаздывающие.

Стратегий основанных на VWAP-индикаторе достаточно много. Это касается не только внутридневного трейдинга. Остановимся на той, которую предпочитаю я, на 2-минутном тайм-фрейме. Только за последний август доходность составила 25%. Для работы потребуются 2 пары (связки) VWAP. Первая связка, состоящая из Вчерашней и Сегодняшней линий — для распознавания тренда. Вторая связка из Верхней и Нижней линий — для фильтрации ложных сигналов.

Связка 1. Вчерашняя линия VWAP, которая начинается с 13:00 предыдущего дня (якорь в 13:00), — голубой цвет. Сегодняшняя линия с якорем в 07:00 — синий цвет. Оба индикатора рассчитываются в накопительном режиме с учётом объёма по типичной цене TP=(High+Low+Close)/3. Тренд определяется по расположению Сегодняшней линии относительно Вчерашней.

Связка 2. Это — Верхняя красная и Нижняя зелёная VWAP-линии, образующие сужающийся канал. Нет VWAP_Dynamic, можно обойтись VWAP_Anchor, переставляя якорь вручную. Якорь обоих линий лучше устанавливать после 10:00, в начале наибольшей волатильности. По возможности в первые 15 мин. С этого времени и начинается торговля. Верхняя линия прицепляется к максимуму, Нижняя к минимуму. Индикаторы рассчитываются в накопительном режиме, но лучше без учёта объёма по цене High и Low соответственно.