Стратегий основанных на VWAP-индикаторе достаточно много. Это касается не только внутридневного трейдинга. Остановимся на той, которую предпочитаю я, на 2-минутном тайм-фрейме. Только за последний август доходность составила 25%. Для работы потребуются 2 пары (связки) VWAP. Первая связка, состоящая из Вчерашней и Сегодняшней линий — для распознавания тренда. Вторая связка из Верхней и Нижней линий — для фильтрации ложных сигналов.

Связка 1. Вчерашняя линия VWAP, которая начинается с 13:00 предыдущего дня (якорь в 13:00), — голубой цвет. Сегодняшняя линия с якорем в 07:00 — синий цвет. Оба индикатора рассчитываются в накопительном режиме с учётом объёма по типичной цене TP=(High+Low+Close)/3. Тренд определяется по расположению Сегодняшней линии относительно Вчерашней.

Связка 2. Это — Верхняя красная и Нижняя зелёная VWAP-линии, образующие сужающийся канал. Нет VWAP_Dynamic, можно обойтись VWAP_Anchor, переставляя якорь вручную. Якорь обоих линий лучше устанавливать после 10:00, в начале наибольшей волатильности. По возможности в первые 15 мин. С этого времени и начинается торговля. Верхняя линия прицепляется к максимуму, Нижняя к минимуму. Индикаторы рассчитываются в накопительном режиме, но лучше без учёта объёма по цене High и Low соответственно.

Когда я спросил у ИИ (Qwen), какой индикатор может быть полезным при торговле на 5-минутках, он указал именно VWAP, поставив выше EMA и RSI.

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это средневзвешенная по объему цена, технический индикатор, который показывает среднюю цену, по которой торговался актив в течение определенного периода (как правило, внутри одного торгового дня), с учетом объема совершенных сделок

Индикатор рассчитывается в накопительном режиме с начала торговой сессии по следующей формуле :

VWAP = Σ (Типичная цена × Объем) / Σ (Накопленный объем)

Где:

Типичная цена = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3.

Накопленный объем = суммарный объем всех сделок с момента открытия торговой сессии 

Предыдущее: Продолжаем расти 14.07.2025

В прошлом посте отказался от прогноза. Получается, опять повезло ).

Чем больше веришь в чудо, тем больше вероятность, что оно отчудит наоборот. О прогнозах (будущих) сегодня ни слова.

Честно говоря, тогда (14.07.2026) допускал снижение до новой (синей) линии поддержки. Но чтобы свалиться до старой линии! Повлияли дивидендные гэпы от 18.07.2026 (Сбер, ВТБ и тд) 

Расширение диапазона, связанное с неопределённостью. Сегодня решил тоже не прогнозировать. Заголовок в виде вопроса. Хотя, казалось бы, по индексу Фьюжн достигли новой линии сопротивления. Пора вниз?

На IMOEX также достигли трендовой понижательной линии на дневках.

Недавно на Смартлабе представители некоторых поколений настальгировали о своём прошлом. О значимости их прошлого периода. Думаю, правильнее посмотреть на значимость самого поколения. Что смогли они принести и на сколько были бездарными (талантливыми) и ленивыми (трудолюбивыми). Реально в поколения объединяются не по дате рождения, а по времени, когда происходит наиболее активная социализация. По моим и не только приметам самыми никчёмными были те, чьё взросление (15-25 лет) попадало на период экономического застоя, закрытия социальных лифтов и смены парадигм. Разные поколения неравноценны по своему вкладу в исторический процесс. Есть конструктивные поколения, формирующие цивилизацию. Есть деструктивные поколения, которые ее разрушают.

Поколение «семидесятников» (примерно 1950–1964 годов рождения). Его нередко называют «последним советским поколением». Его взросление и активная жизнь пришлись на период «застоя». В работах социологов (например, Алексея Юрчака) отмечают, что в этом поколении изменились ценностные ориентиры: на смену романтическим идеалам шестидесятников пришли прагматизм, конформизм и фокус на личном благополучии.

Предыдущее: Локальный минимум 07.07.2026

Опять угадал с прогнозом (предыдущий пост). Где-то десятый раз подряд? Ниже локального минимума цена так и не опустилась, ни по индексу ММВБ ни по валюте. Было повторение минимумов по валюте 9го и индексу 10го июля. Заметили, что валюта опережает? Вспомним подъём индекса акций 26го июня. Причину называл — закрытие маржинальных позиций у клиентов АЛОР+. Но перед этим 25го началось уверенное ослабление рубля (с 74.8 до 76.4 руб. за доллар).

Эх, если бы знать, что и в дальнейшем прогнозы будут точны ). Мой индекс Фьюжн (с индикаторами) не перестаёт удивлять… Но. Чем больше веришь в чудо, тем больше вероятность, что оно отчудит наоборот. О прогнозах (будущих) сегодня ни слова.

Свежий пост (уважаемого мною) автопроводника Силаева …  почему торговать прогнозы — это не дело.

Торговать надо торговую систему, а не прогноз.

Но дело в том, что торговая система, это и есть прогноз. Она подсказывает, что нужно делать. Прогноз тоже подсказывает… И любой прогноз основывается на какой-то системе. Например, на кофейной гуще.

Предыдущее: Пока только отскок

Привет. Вернулся из условного отпуска и опять прогнозировать. Предыдущий отскок пробил все мои линии сопротивления, но о смене тренда, пока ещё не говорил. Скажу сегодня. С 26 по 31 июня был неплохой такой рост. Первого июля шортокрыл закончился. Вернулись медведи. Особенно вчера, с пробитием 2200 по IMOEX. Но на IMOEX нет таких чётких линий, как на индексе Фьюжн(MX+3Si). Потому, что валюта и акции синхронизировались. Дешевеет рубль — дороже становятся акции. И наоборот.

Тренд сменился не потому, что сменил направление, а потому, что поменял крутизну. Стал похожим на широкий боковик (снижающийся). Вроде как сегодня, пора закрывать шорты? Тем более медведи так возбудились...

Вернулся в Альфа-Турнир. Буду торговать с форой, как в прошлом году. Тогда на засвеченные 200 тысяч заработал 117 тысяч. Организатор вместо 60% посчитал 30%. Сейчас расчёт должен будет вести как положено (от 200 тыс. в Серебряной лиге). Но мне придётся делать проценты от меньшей суммы, от 150 тыс. Лучше начинать с минуса, чем заканчивать на нём?  То, что заработаю 100 тыс даже не сомневаюсь ). Это будут официальные  50%, вместо 66%. Вот такое моё весёлое начало:

Предыдущее: Альфа-Турнир 2026. Итоги мая

Ненастная погода! Землетрясения! Есть погибшие. Не только в Венесуэле. На РФР (РосФондРынке) тоже. Смотрим итоги Альфа-Турнира за июнь. В Платиновой лиге 7 человек из прошлой топ-20ки смогли удержаться. Топ-5ка полностью обновилась. Вернулся на своё любимое первое место прошлогодний герой Aleo1703. Либо всё, либо ничего? Ещё в апреле пометили его особыми метками. Их было несколько. Несколько перерегистраций после падений в -15%, -15% и -20%. Потом были новые падения к -15%, 21го и 29го мая. Оказывается, всё это было в рамках боковика. Кто бы мог подумать? Как только они закончились, 06.06.2026, лидер вышел в лидеры. С чем с восторгом и поздравляем.

Прошлый апрельско-майский лидер N_S обнулился в доходности. Было +77%. Стало -2%. Три дня 19го (экспирация и ключ. ставка), 26го и 27го июня (закрытие коротких позиций, начавшееся с АЛОР+) оказались роковыми для многих, в том числе и для него. Системы ломаются. Иногда краткосрочно, на день два. Иногда надолго, на месяцы или насовсем, превращаясь в полосы неудач. Напомню, N_S был примерным (образцовым) лидером, занявшим 11е место в прошлогодней Золотой лиге. Что будет дальше? Кто ждал от Aleo1703 нового чуда? Теперь очередь за N_S?

Предыдущее: Пора шортить?

Закрытие коротких маржинальных позиций у брокера АЛОР+ (в связи с отзывом лицензии)  болезненно ударило по спекулянтам сегодня. Все они, как и положено, шортили по тренду. В том числе и я (. Получил -10% в активах, связанных с MIX-9.26. Это размазалось в -0.5%, если считать по всем имеющимся активам. Совсем не больно. Но неприятно.

Что будет с 1,5 трлн рублей клиентов Алор+? Важнее (для нас) куда повернёт тренд? Увы всё в рамках коррекции, если смотреть на индекс ФЬЮЖН, объединяющий акции и валюту. Помните 1-е июня? Тогда рубль начал слабеть, что потянуло за собой повышение стоимости акций. Сегодня 26-е июня снова резкое ослабление с 75.5 до  78 рублей за доллар. А ведь это тоже причина роста акций. Может быть даже более важная. Но как и 1го июня мы опять упёрлись в линию сопротивления. Говорить о росте акций и валюты в рублях ещё кажется рановато...

Фьюжн (MIX+3Si)

Мой прогноз на три года вперёд ...

Предыдущее: Альфа-Турнир 2026. Итоги апреля.

Закончился май, 2й месяц соревнования трейдеров Альфа-Турнира 2026. Участники могли (и могут) одновременно участвовать и в ЛЧИ 2026, начавшемся на 3 недели раньше. Итоги будут подсчитываться отдельно. В Альфа-Турнире участники и их ники обычно автоматически переносятся из предыдущего года на следующий. Это позволяет отслеживать сильных трейдеров. Делать выводы на сколько случайны их результаты.

Как в прошлом году, нас интересуют только представители верхней 20ки. Иногда, ради любопытства, — занимающие последние места. Как много они потеряли. Ещё интересны блогеры. Те, кто засветился на Смартлабе. Куда-то пропал Виктор Тарасов. Зато можно увидеть Владимира Зотова (XZOTOV), догоняющего первую пятёрку сильнейших. Больше как-будто бы и нет? Остались хомячки и инфоцыгане ). Ах да. Я, Хоббит, ещё участвую. Примерно с нулевым результатом.

Платиновая лига

В скобках чёрным цветом указано место по итогам прошлого месяца. Оранжевым — место по итогам прошлого года в прошлой Золотой лиге.

Предыдущее: Фиксироваться или нет?

Буквально неделю назад стоял вопрос о закрытии шортов. Теперь открывать новые шорты? Или подождать? Или тренд поменялся, а значит входить в лонг? )

На индексе Фьюжн по MX и Si достигли верхнего канала. Это тоже самое, что говорить про верхнюю линию сопротивления для IMOEX и USDRUB