Предыдущее: Держжжусь

Очень полезная для новичков свежая статья Протестировал 1 871 стратегию на скользящих средних. Рассказываю, что работает, а что нет . Рекомендую, если кто пропустил.

Три главных вывода (с переводом на понятный язык)

1. MA не обыгрывает Buy & Hold по доходности на отдельных акциях. В среднем 6% против 11%
2. На индексах — принципиально лучше. Золотой крест на Nasdaq 100 даёт 12,41% против 14.54% Buy&Hold. Если применять MA, то на ETF.
3. Российский рынок живёт по другим параметрам. Периоды в 3–5 раз короче. Вместо SMA 200 лучше SMA 50 + подтверждение 3 дня обыгрывает Buy & Hold в 5 раз.

Похожий материал (тесты на индикаторах) мне уже попадался лет 15 назад. Торговля на скользящих средних по статистике на тестах обычно превосходит торговлю на других индикаторах. На индексах акций торговля на медленных скользящих средних не уступает по годовой доходности (GAGR) даже Buy&Hold. Есть свои преимущества MA — возможность отреагировать в критический момент, уменьшить просадку (MaxDD).

Предыдущее: Об интуиции и предвидении

Напрогнозировал… Всё плохо. Месяц не задался. Есть небольшая уверенность, что в майские праздники (как в былые времена)  фондовый рынок отскочит вверх. Заодно и эквити подтянется.

Преимущества Альфа-Турнира над ЛЧИ-2026.

1. Преимущество для не выскочек, а стабильных трейдеров. Для примера, возьмём Серебряную лигу. В ЛЧИ только 10 призовых мест. Занявший 10е место получает 200000 руб. В Альфа-Турнире 300 призовых мест! За 10е место — 143400. Но даже 300е место награждается 38700 рублями.
2. Отлаженное корректное ПО турнира. Адекватное отображение инф-ии о результатах трейдеров. Меньше ошибок. Меньше жалоб на неправильный подсчёт активов.

У Альфа есть минус. Скорее, для тех, кто пытается учиться, понять как торгуют лидеры. Нет точной информации о торгуемых инструментах и о самих сделках лучших трейдеров. Посмотрим, что покажет ЛЧИ. Пока там ничего нет или не работает.

Мои результаты в Альфа-Турнире за 2 недели участия. Между прочим, 187е место (из 4500 участников), это — приз 80 тысяч рублей. Но, ощущение, что повышательный тренд эквити пробит вниз (.

Предыдущий пост Я в (кон)курсе был опубликован в пятницу ровно в 15:00. Он не столько о том, что участвую в конкурсе (Альфа-Турнир), сколько о том, что в курсе.... Обещал показать результаты торговли за день. Там, где слова окрашены красным цветом.

MIX-6.26

Стоп не сработал при закрытии свечи. Всё прошло так, как и «предвидел». 

Наконец-то начинаем публиковаться не будучи заподозренным в инфоцыганстве ). Да, буду демонстрировать реальные результаты и, по возможности, реальную торговлю. Участвую только а Альфа-турнире 2026. ЛЧИ 2026 подождёт. Стараюсь, как стайер, не спешить в начале дистанции. Сегодняшний ЛЧИ настораживает.  Много отрицательных отзывов о процессе регистрации и подсчёте активов. Позже пристроюсь. Подожду ещё месяц...

Итак, Альфа-Турнир. Там всё работает. Корректно. Активы показываются верно. Торгую под ником Hobbit. Задействовал небольшую сумму в 300 тыс. Это — Серебряная лига. Цель — заработать 200 тысяч, что означает 66% годовых. Судя по предыдущим итогам вполне достаточно, чтобы попасть в первую 50ку. Сейчас в Альфа-Турнире зарегистрировано 20 тысяч участников, в 2 раза больше, чем на ЛЧИ.

 В Альфа у меня только Срочная секция. Краткосрок с возможным переносом на следующий день или неделю. Результат за неделю 0%. Как торговал сегодня? Никак )

Долгосрочный прогноз без политики

Предыдущее: Мой долгосрочный прогноз (на основе СВО)

Что первично, реальное или виртуальное? Например, GPT-5 mini даёт вполне логичный ответ

Философски — вопрос открыт. Практически — чаще всего удобнее считать первичным то, что объясняет и управляет явлением. Чаще разумно признать взаимозависимость: физическое даёт базу, виртуальное — реальную силу через информацию и институты.

Фундаментальный, экономический и политический анализы кажутся ближе к реальности. Но, это тоже нечто виртуальное и, самое главное, очень субъективное, как и технический анализ. За предыдущий пост, основанный на политике, модератор забанил меня на целую неделю. Воспользуемся более близкими для трейдера средствами. Проведём линии на графике. Как это делает, например Роман Андреев, и другие известные блогеры сайта Смартлаб.

Они провели линию сопротивления на дневном графике IMOEX и объявили о конце падения и даже о начале роста. Многие это сделали в ноябре 2024, не только в 2025

О долгосрочных прогнозах

Предыдущее: Жить одним днём или даже мгновением

Для нас трейдеров прогноз сводится к ожиданию движения фин-инструмента вверх или вниз. Разумеется, от текущего известного уровня. К наиболее вероятным (по ощущениям или вычислениям). При любом ожидании приходится учитывать время. Это касается даже долгосрочных инвесторов. Время от времени они сверяют своё ожидание с реальностью и корректируют.

Кроме критической информации (ключевая ставка, мирные соглашения, ...) приходится учитывать историю. Всегда. Как рынок вёл себя при том или ином событии. Или его ожидании. Сейчас, когда идёт СВО (война), приходится ожидать её продолжение или окончание. Ожидать последствия на  ближайшие годы. Это и есть долгосрочное прогнозирование.

Как и у политиков, у трейдеров ожидания постоянно меняются. И это понятно. Будущее развитие событий зависит от текущего развития. Что интересно, ожидания (прогнозы) формируются на основе других ожиданий (желаний). Что сейчас думают (ожидают) ключевые политики? Трамп, Зеленский, Путин,… Очевидно то, что желают, с поправкой на информацию искажённую желаниями.

Жить одним днём или даже мгновением

Предыдущее: От чего зависит удача?

День самый чёткий отрезок времени. С явным началом и явным концом. Чтобы определить его границу достаточно выглянуть из окна ). Для трейдера это важнейший отрезок времени. Внутри дня есть ещё более важный отрезок — его начало. Тогда образуются гэпы. Мгновения по значениям равные неделям. Иногда — даже всей жизни...

К началу дня нужно готовиться заранее, изучая историю. Как кошка, наблюдая за движением жертвы из засады. Ждать наиболее подходящий момент. Часто, он наступает после глубокой коррекции в предыдущие дни. Например, когда цена максимально сблизилась (лучше пересекла) с медленной скользящей средней (лучше с периодом от 50 до ...) на дневном графике. Дневной график подходит даже для торговли фьючерсами. Свежих примеров достаточно.

GLH6

В ожидании резкого движения вверх достаточно было прикупить актив (фьючерс GL) заранее вечером (2го февраля). Мгновение из 45 минут и уже 3го февраля в 9:45 доход составил 25% (от ГО). То, на что некоторым требуется тратить «целую вечность» (год).

Предыдущее: Как я борюсь с боковиком

От чего зависит удача?

Назовите мне хоть одного независимого или одно независимое. Разве что, какой-нибудь зомбоукраинец назовёт… себя ..., незалежним. От России и российского они точно сейчас не зависят. От советского уже, почти. Осталось передать атомные электростанции американцам. Россия же их не сможет разбомбить. Про Европу. Говорят, что она всё больше зависит от Украины. Кто же её теперь будет защищать? Такой парадокс. Чем больше платишь тем больше зависишь...

Перейдём наконец-то к трейдингу (но не к трейдерам-лудоманам). Всех интересует, прежде всего, от чего зависит доходность (удача)? От стратегии или всё же от рынка? Говорят, что от правильной стратегии. Беда только в рынке, который периодически делает стратегию «неправильной». Например, у меня, с 5го января началась полоса невезения. Пытаюсь менять параметры индикаторов. Бесполезно. Сейчас на январской истории прогоняю тесты на MIX. Куча значений. Везде минус. Отдельные участки дают плюс. Но до них надо добраться. И какой смысл в затратном искании, если завтра эти параметры опять придётся менять.

Завершился турнир 26.12.2025 (2й этап года). Хотелось бы подвести не только итоги, но и динамику, с учётом репортажа 31.10.2025 . В тот день была пройдена половина дистанции. За 2ю половину количество участников возросло, в Красной лиге с 82000 до 106500, в Серебряной лиге с 2800 до 3000 и в Золотой лиге с 1200 до 1500. Это при том, что много трейдеров отсеялось. Покинули лиги из-за больших потерь и отсутствия перспектив.

Среди лидеров, первой 20ки, во всех лигах произошли сильные изменения. Наименее заметными они были в Золотой лиге. Десять человек (50%) смогли сохранить лидерство. В скобках обозначены места, которые трейдеры занимали тогда в середине турнира.

В Золотой лиге большинство из оставшихся смогли улучшить свои результаты. Из первой тогдашней пятёрки  только Токсин (4е место 190%) опустился ниже, попав в Серебряную лигу с +10%

В Серебряной лиге картина более удручающая. Даже те 7 человек (35%) сумевшие удержаться, ухудшили, в основном, свои результаты в относительном измерении (место в таблице)