Будни трейдера: Индикатор VWAP_Dynamic - 1

Когда я спросил у ИИ (Qwen), какой индикатор может быть полезным при торговле на 5-минутках, он указал именно VWAP, поставив выше EMA и RSI.

VWAP (Volume Weighted Average Price) — это средневзвешенная по объему цена, технический индикатор, который показывает среднюю цену, по которой торговался актив в течение определенного периода (как правило, внутри одного торгового дня), с учетом объема совершенных сделок

Индикатор рассчитывается в накопительном режиме с начала торговой сессии по следующей формуле :

VWAP = Σ (Типичная цена × Объем) / Σ (Накопленный объем)

Где:

Типичная цена = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3.

Накопленный объем = суммарный объем всех сделок с момента открытия торговой сессии 

Часто, используется якорь, точка на графике, с которой начинается расчёт средневзвешенной цены по объёму. В отличие от стандартного VWAP, который всегда стартует с начала торговой сессии и обнуляется каждый день, Anchored VWAP позволяет трейдеру вручную выбрать любую стартовую точку. Как например ниже, где на минутках была выбрана свеча с датой 07.09.2026 и временем 14:40. Оба индикатора рассчитываются по типичной цене. Но у красного VWAP я отключил WithVolume, он не реагирует на повышение объёма.



Ниже, иллюстрация того, как ведёт себя динамический VWAP (VWAP_Dynamic). Он перерисовывает экстремальные точки, как с учётом объёма, так и без. Чтобы понять, когда цена вернётся к (повышательному) тренду, вам не потребуется заново задавать якорь.

Надеюсь, статья и её продолжение будут полезными для краткосрочных трейдеров. В конце опубликую код VWAP_Dynamic на языке QLua. Но перед этим, интересна обратная реакция. Ваш интерес, определяемый количеством лайков.