Будни трейдера: пример торговли по индикатору VWAP - 2

Стратегий основанных на VWAP-индикаторе достаточно много. Это касается не только внутридневного трейдинга. Остановимся на той, которую предпочитаю я, на 2-минутном тайм-фрейме. Только за последний август доходность составила 25%. Для работы потребуются 2 пары (связки) VWAP. Первая связка, состоящая из Вчерашней и Сегодняшней линий — для распознавания тренда. Вторая связка из Верхней и Нижней линий — для фильтрации ложных сигналов.

Связка 1. Вчерашняя линия VWAP, которая начинается с 13:00 предыдущего дня (якорь в 13:00), — голубой цвет. Сегодняшняя линия с якорем в 07:00 — синий цвет. Оба индикатора рассчитываются в накопительном режиме с учётом объёма по типичной цене TP=(High+Low+Close)/3. Тренд определяется по расположению Сегодняшней линии относительно Вчерашней.

Связка 2. Это — Верхняя красная и Нижняя зелёная VWAP-линии, образующие сужающийся канал. Нет VWAP_Dynamic, можно обойтись VWAP_Anchor, переставляя якорь вручную. Якорь обоих линий лучше устанавливать после 10:00, в начале наибольшей волатильности. По возможности в первые 15 мин. С этого времени и начинается торговля. Верхняя линия прицепляется к максимуму, Нижняя к минимуму. Индикаторы рассчитываются в накопительном режиме, но лучше без учёта объёма по цене High и Low соответственно.

Стратегия сводится к торговле на пробитии Верхней красной или Нижней зелёной линии VWAP в сторону тренда. Сигналы пробития на VWAP_Dynamic (или VWAP_Anchor) можно регулировать. На графике сигналы (треугольники) настроены на 3ю свечу.

Пример, вчерашний день 07.09.2026. На Si было заработано по 460 руб на контракт, при принудительном закрытии позиции в 18:30. Это 3,5% от ГО. Примерно та же доходность, если торговать только на пробитиях Вчерашней VWAP. Но там больше ложных сигналов. Важно заметить, что тренд вверх сформировался только в районе 10:00 (Сегодняшний VWAP пересёк Вчерашний). Нарастание объёма сделало Сегодняшний VWAP более чувствительным к изменению цены.

Ещё интереснее, если посмотреть на торговлю сегодня 08.09.2026. Крайне неудачный день. Тренд сохраняется повышательный. Но, после утреннего подъёма цена Si развернулась вниз. Результат торговой стратегии -130 руб. (день ещё не кончился). Это -1%. Общий итог, за 2 дня 2,5%. Напомню, в августе результат 25%. Что соответствует обычной средней доходности 1,25% в день (без учёта комиссий). Между прочим, 300% годовых получается ).

Сигналы для открытия и закрытия позиции не так часты (2 трейда в день). Накопительный эффект VWAP сохраняется и на больших ТФ. Уровни будут близкими.

Всем удачной торговли!