Постов с тегом "Облигации США": 101

Облигации США


Доходность облигаций US10Y подтверждает разворот волны Эллиотта

Доходность облигаций US10Y подтверждает разворот волны Эллиотта

Доходность 10-летних государственных облигаций США колебалась в районе 3,75%, когда мы впервые написали об этом в середине февраля. Анализ волн Эллиотта привел нас к выводу, что вероятность достижения отметки в 5% весьма высока. Перенесемся к 3 октября, когда доходность уже выросла на целый процентный пункт до 4,75%, и мы написали, что «где-то около отметки 5% мы можем ожидать разворот в сторону понижения.»

Всего двадцать дней спустя 23 октября, доходность 10-летних облигаций США достигла пика на уровне 5,0210%. Сегодня она упала до 4,4280%, что почти на 60 базисных пунктов или 11,8% ниже рекорда прошлого месяца. Конечно, даже при четко выраженном тренде всегда есть движения против него. Итак, как мы можем знать, что это не просто еще один откат на восходящем пути? Хотя ни на одном рынке нельзя быть уверенным ни в чем, структура волн Эллиотта в результате последнего падения доходности облигаций выглядит многообещающей для медведей.



( Читать дальше )

Это просто бизнес? Россия удвоила свои вложения в госдолг США, хотя даже союзники Штатов скидывают трежерис

Это просто бизнес? Россия удвоила свои вложения в госдолг США, хотя даже союзники Штатов скидывают трежерис
Как обычно с полуторамесячной задержкой Минфин США публикует статистику, какие страны продолжают вкладываться в их казначейские долговые бумаги. Выясняется, что в сентябре Китай по традиции сливает трежерис, уменьшив данную инвестицию до минимума за последние пятнадцать лет. Логично, какой смысл вкладываться в долги страны, президент которой называет главу КНР диктатором через часик после того, как улыбался ему в глаза. Удивительнее другое: Россия, которой от Штатов в последние годы доставалось на словах и деле куда жёстче, удвоила свои вложения в долговые бумаги США.  

Сентябрьская статистика по странам, опубликованная Минфином США, внушает лёгкую оторопь. Верные американские союзники в лице Японии, Великобритании, Тайваня, Канады и Южной Кореи сократили свою долю в treasuries и не на один-два миллиарда, а сразу на десятки. Япония с 1116млрд в августе стала держателем лишь 1087млрд (минус 29). Британские джентльмены в скорости избавления от данных бумаг обошли самураев — вложения Великобритании уменьшились на 30млрд с 698 до 668.

( Читать дальше )

Доходности UST развернулись – покупаем на всё?

После заседания ФРС доходности по казначейским облигациям США стремительно двигаются на юг. В данном видео разбираемся с различными факторами, которые влияют на такую динамику движения – начиная с внутренней экономики США, и заканчивая денежно-кредитной политикой Японии и продажей облигаций Китаем.

Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые полезные выпуски о фондовом рынке США

Инвестирование в акции и облигации: Текущие тренды и стратегии

Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.


Динамика индексов на фондовом рынке вызывает все большее беспокойства среди инвесторов. О чем сигнализируют доходности на долговом рынке государственных облигаций США, каковы главные инструменты ФРС в текущей экономической ситуации и как стартовал сезон отчетности рассказываем в данном видео.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций

О чем данный ролик?

Технический взгляд на индекс S&P 500 и Nasdaq

Динамика ust

Целевые ожидания по доходности десятилеток от JPM

Ставки Libor

Прогнозы dot plots

Прогноз по реальной процентной ставке от FOMC

Словесные интервенции — главный инструмент ФРС



( Читать дальше )

Что покупает и о чем предупреждает инвесторов Говард Маркс?

Многим знакомы такие имена, как: Уоррен Баффет, Чарли Мангер, Рэй Далио, Питер Линч, Бенджамин Грэм, Говард Маркс и многие другие. Они внесли неоценимый вклад в разработку финансовой оценки компаний, различных инвестиционных стратегий, а также публикации своих трудов, которые позволили миллионам инвесторов со всего мира существенно расширить свой кругозор.

Именно поэтому мы с интересом изучили последнюю на сегодня записку Говарда Маркса, и делимся этой информацией с вами.

Подпишитесь на наш YouTube канал по ссылке, чтобы не пропускать наши новые обзоры на рынок акций и облигаций



О чем данный выпуск?

Кто такой Говард Маркс?

Кардинальные изменения в инвестиционной среде

События, которые привели к кардинальным изменениям

Последствия текущей ситуации в денежно-кредитной политике США

Какая стратегия может стать прибыльной?

Риски инвестиций на долговом рынке

Итоговый вывод записки Говарда Маркса

Технический анализ рынка Золота и ETF TLT. Волны Эллиотта. 22.10.23

В новом выпуске проводится технический анализ рынка Золота и ETF TLT по методу волн Эллиотта и пропорций Фибоначчи на 22.10.2023 г. с прогнозом дальнейшего движения.

Больше информации в Telegram-канале: t.me/simplewaves_trading

Когда и в связи с чем посыпется финансовая система США?

1. Совокупный долг США условно приближается к 150 трлн. долларов. Это Госдолг; условные долги по социальным программам (медицина, соцобеспечение); ежегодная обязанность поддерживать расходы на оборону и помощь другим странам; долги штатов; долги муниципалитетов и городов; корпоративные долги; долги банков вкладчикам по депозитам; ну и долги населения: по ипотеке; автокредитам; студенческим и потребительским кредитам и т.д.
2. Есть еще адовы производные обязательства в деривативах, где-то читал, что по США совокупный моментальный объем приближается к 500 трлн. долларов
3. Внизу пирамиды — госдолг, 33,5 трлн. долларов. Характеризуется тем, что не может быть погашен, может быть только пролонгирован. Низкопроцентные облигации периода низких ставок замешаются облигациями с доходностью в районе 5%.
4. Условно: доходы бюджета — 4 трлн., расходы — 6 трлн. Дефицит — 2 трлн. Тенденции к снижению дефицита нет он слова совсем. И да, при условных 5% стоимости заимствования ежегодные процентные выплаты по госдолгу будут составлять 1,7 трлн. долларов. То есть сопоставимы с дефицитом бюджета.

( Читать дальше )

US30Y 11 Октября 2023

    • 11 октября 2023, 18:10
    • |
    • US30Y
  • Еще
Уважаемые читатели, 

это снова я и снова про 30 летние облигации правительства США, так называемые 30 летние трежерис, единый тикер US30Y
Наглядно демонстрирую мощь «встроенного плеча» в инструмент с залоговой стоимостью (в тех банках про которые я знаю) не меньше 80%, в некоторых даже 90%.
Из приведённых мною ниже картинок видно, что купив (как я и рекомендовал в более ранних блогах) по 53 доллара инвестор мог бы сегодня зафиксировать прибыль в 2,5 долллара (я умышленно не беру пиковые значения, я говорю об абсолютно реалистичных)
Итак, что же это означало бы для инвестора? А это означало бы, что инвестор заработал бы 4,5% меньше чем за неделю, но как именно! По сути, если брать LTV 80% то это означало бы что заработок на «отвлечённые» на трежерис деньги составил бы 22,5%! Меньше чем за неделю!!! И, продолжаю напоминать, это безрисковый инструмент, если инвестор интересуется долларом США на входе в инвестицию и на выходе из неё же! Я по прежнему считаю, что этот конкретный выпуск будет стоить минимум 63-65 в ближайшие три года, а скорее всего и гораздо быстрее. Так же я считаю что при почти каких угодно обстоятельствах ему не грозит уйти значительно ниже 50.

( Читать дальше )

Зима близко! ©️

Спреды доходностей государственных облигаций США

Спреды доходностей государственных облигаций США начали свой «путь наверх» после самого «глубокого погружения» в истории США. Всеми силами монетарные власти пытались отсрочить наступление финансового кризиса, но похоже, что уже исчерпаны почти все возможности. Напомню, что падения на рынке акций всегда начиналось после восстановления нормального вида кривой доходности в трежурах. Очень сложно сделать прогноз, когда именно это произойдет. Раньше в истории на это уходило 3-8 месяцев.

Похоже ставки по длинным госбондам США продолжат рост. Эту же идею разделяет один из известных инвесторов в мире Бил Акман:



( Читать дальше )

Нападение на Израиль повышает привлекательность золота, активов-убежищ — Reuters

Насилие в Израиле, вспыхнувшее в эти выходные, побуждает инвесторов вкладываться в активы-убежища, поскольку инвесторы внимательно следят за событиями на Ближнем Востоке, чтобы оценить геополитический риск для рынков.

Боевики палестинской группировки ХАМАС в субботу совершили беспрецедентное нападение на Израиль. Западные страны во главе с Соединенными Штатами осудили это нападение и пообещали поддержку Израилю.

Растущий геополитический риск приведет к покупке таких активов, как золото и доллар, и повысит спрос на казначейские облигации США, которые были агрессивно распроданы, заявили аналитики в минувшие выходные. В понедельник aьючерсы на американские акции упали, в то время как нефть, золото и казначейские облигации подорожали.

"Это хороший пример того, почему людям нужно золото в своих портфелях. Это идеальное средство защиты от международных потрясений", — сказал Питер Кардилло, главный рыночный экономист Spartan Capital Securities, который предсказал, что доллар также выиграет. «Всякий раз, когда происходят международные потрясения, доллар укрепляется», — сказал Кардильо.

( Читать дальше )

полезные записи за 24 часа

★10 13 🧊 ИНФЛЯЦИЯ ставит антирекорд. Как проблемы экономики спихнуть на Новогодние праздники, чтобы люди вам поверили!
★8 205 Дно. Апатия. Тошнит
★8 7 25% на облачной айтишке. Свежие облигации: Селектел на размещении
★6 86 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
★5 74 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
★5 6 Фонды ликвидности в юанях
★5 83 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
★5 13 КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
★4 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
★3 0 ​​SFI - двойная сила роста в условиях турбулентности
+389 205 Дно. Апатия. Тошнит
+217 83 ❓ Зачем ловить падающие ножи?
+181 86 📉ТОТАЛЬНАЯ ЛИКВИДАЦИЯ📉 Ух, завидую шортистам👍👍 Они в такие дни делают состояния!
+164 38 ММВБ < 2 500. Пост Для Покаяния. И Для Ссаных Тряпок. Мне в Харю!
+161 27 Итоги дна 🔥 Акции и инвестиции
+146 74 Рынок сделал - 30% от хая. За 20 лет на российском рынке было 5 похожих коррекций
+141 82 Нищета здесь и сейчас, забыли что ли как выглядят настоящие инвестиции?
+139 124 ММВБ Льётся. А Што СлучиЛось?
+138 39 Саня, не унывай, ты мой кумир
+133 92 У кого сегодня был маржин-колл?

самые обсуждаемые сегодня

36к Украина в НАТО? Рынок льют по настоящему уже вторую неделю. Скоро узнаем уже
26к Тимофей нас обманул
13к КПДВ: Как заработать на арбитраже валюты ???
9к Подскажите фильм, что можно посмотреть на вечер?
7к Немного юмора на злобу дня!)
4к Здравствуйте! Как вы думаете: на срочном рынке надежный ли будет способ застраховаться от форс-мажоров имея ГО+ сумму на счёте в размере 100-150% от полного размера контракта?
4к Готовится ответка на новую недавнюю атаку атакмс?
3к Правительство Израиля вынесло решение по перемирию в Ливане
2к Чистюхин про Яндекс
2к Индекс пробил 2500 - идем на дно?

Календарь: акции | экономика | облигации

28/11 AFKS: отчёт МСФО за 3кв 2024 года
28/11 HYDR: отчёт МСФО за 3кв и 9мес 2024 года
28/11 MDMG: последний день с дивидендом 20 руб
29/11 TGKN: отчёт РСБУ за 3кв и 9 месяцев 2024 года
29/11 AFLT: Публикация результатов по МСФО за 9 мес 2024 года
Добавить событие
Перейти в календарь

торговые сигналы

00:04 0 Не Дно. Не Апатия. Не Тошнит
23:59 0 Позиции на 27.11
23:17 6 Опять 25 !
22:50 0 202488 #AAVEUSD aave vs us dollar
22:38 0 202487 6M mexican peso futures
22:06 8 Афигеть прибыль налило, давно такого не было
20:46 0 РУБЛЬ ДОЛЛАР / Фьючерс на индекс РТС / Сбербанк / Золото / Серебро
20:19 1 Сбер лонг 223
20:06 5 Что купить в ожидании третьей мировой(не ядерной)?
19:00 2 Тимофеево дно самое профитное дно из всех днов
Блог сигналов
Лента сигналов

корпоративные блоги

+431139 Иволга Капитал
+315849 Mozgovik
+112061 Os_Engine
+97909 Tickmill
+63520 Т-Инвестиции
+61405 БКС Мир инвестиций
+32665 Финам Брокер
+29181 LiveInvestingGroup
+28654 Норникель
+25752 Just2Trade
Все компании
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн