МосБиржа

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Ozon Holdings PLC $OZON
💰 Потенциал роста 3.74%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 62% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Delta

💼 Бумага VEON $VEON-RX
💰 Потенциал роста 4.88%
🗓 Срок 13 дней
💡 В 86% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Beta

💼 Бумага ТГК-2 $TGKB
💰 Потенциал роста 2.81%
🗓 Срок 7 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Gamma

💼 Бумага Транснефть — привилегированные акции $TRNFP
💰 Потенциал роста 3.1%
🗓 Срок 12 дней
💡 В 78% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Delta

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Юнипро $UPRO
💰 Потенциал падения 4.71%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 63% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Stochastic RSI | Gamma

❓ Как эти бумаги попали в список
Мы смотрим на исторические данные за 10 лет, а именно: как часто возникали сигналы на покупку или продажу для каждой комбинации из тикера, индикатора и стратегии, и насколько они были прибыльными. Исходя из собранной статистики, мы показываем вам торговые идеи, которые в прошлом были самыми успешными. Больше идей ищите в нашем сообществе T_Trading

📉При снижении индекса Мосбиржи на 2% от максимума 25 сент (после роста на 15%) на рынке появились многочисленные крики: «Это слив! Идём на новое дно! Не долго музыка играла! Продавай всё!». Участники рынка паникуют, не ждут новых максимумов, а скорее видят перед собой новые минимумы, которые в обозримой перспективе рынок должен достигнуть.

Российский рынок акций продолжает расти. Быки пробили ключевой уровень по индексу ММВБ в районе 2800 пунктов, тем самым сломали нисходящую тенденцию. На данный момент ближайший уровень сопротивления по ММВБ находится в районе 2900, именно там медведи могут активизироваться. Посмотрим, как выдержат быки медвежий удар в виде отката от уровня 2900 пунктов. На самом деле это покажет, каков настрой быков на продолжение роста по индексу ММВБ.

🔥 Мой Телеграмм канал: https://t.me/BirgewoySpekulant

Селективная покупка

Рынок накануне. Рынок сохраняет оптимистичный настрой. Индекс МосБиржи завершил торги во вторник ростом на 1,85% до 2871,96 п., индекс РТС повысился на 1,91% до 974,27 п. Котировки Brent продолжают восстанавливаться на фоне новостей о новых мерах стимулирования экономики Китая, обострении конфликта на Ближнем Востоке (Израиль объявил о наступательной операции в Ливане, а Пентагон – о переброске дополнительных сил на Ближний Восток), рисков ураганов на побережье Мексиканского залива в США.

Новости, ожидания и торговые идеи. В числе лидеров роста оказались бумаги НОВАТЭКа (NVTK 1040,2 руб., +3,87%) на новостях о  запуске третьей установки фракционирования конденсата в Усть-Луге. Это позволит компании отказаться от экспорта излишков газового конденсата в пользу увеличения объема его переработки в легкую и тяжелую нафту, керосин, дизельную фракцию и компонент судового топлива. По нашим оценкам, риски в отношении НОВАТЭКа во многом учтены в текущих котировках, тогда как сильные финансовые результаты и будущие перспективы рынком игнорируются. 

( Читать дальше )

С технической точки зрения ближайшая цель по Индексу МосБиржи находится в районе 3000 пунктов. Однако в краткосрочной перспективе ждем некоторой паузы в покупках — для дальнейшего роста нужны дополнительные драйверы.

Главное

• Краткосрочные идеи: ЛУКОЙЛ и Газпром нефть меняем на Полюс и обычку Татнефти.

• Динамика портфеля за последние три месяца: фавориты упали на 8%, Индекс МосБиржи — на 9%, аутсайдеры — на 15%.

Изменения в фаворитах

Фиксируем прибыль в ЛУКОЙЛе после опережающей динамики — на 37% в абсолютном выражении и против Индекса МосБиржи. Включаем в список фаворитов обыкновенные акции Татнефти, динамика которых несколько отстала от некоторых российских нефтяников. Из позитивного отмечаем сильный баланс и снижение капитальных затрат Татнефти в I полугодии 2024 г., что указывает на перспективу роста дивидендных выплат.

Фиксируем прибыль в акциях Газпром нефти — 4% в абсолютном выражении и на 14 п.п. лучше бенчмарка. Включаем Полюс, который все еще торгуется с дисконтом выше 20% к историческим значениям по мультипликатору P/E, в то время как золото закрепляется на новых рекордных уровнях в $2600 за унцию.

( Читать дальше )

Объем торгов фьючерсами на какао на Мосбирже в первый день превысил ₽53,3 млн, проведено 762 сделки на 7286 контрактов. Цена снизилась по сравнению с открытием на 6%, до ₽724,2.

Параметры расчетного фьючерса на какао:

код контракта — COCOA (короткий код — CC);
минимальный объем контракта — 10 кг;
сроки исполнения: март, май, июль, сентябрь, декабрь.

www.rbc.ru/quote/news/article/66f29ef49a79471c2a381889?from=newsfeed

📈 Потенциал роста
💼 Бумага Башнефть $BANE
💰 Потенциал роста 2.1%
🗓 Срок 6 дней
💡 В 68% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Awesome Oscillator | Alpha

💼 Бумага КуйбышевАзот — Акции привилегированные $KAZTP
💰 Потенциал роста 1.55%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Beta

💼 Бумага Россети Северо-Запад $MRKZ
💰 Потенциал роста 6.83%
🗓 Срок 23 дня
💡 В 75% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Aroon | Gamma

💼 Бумага ТГК-2 — акции привилегированные $TGKBP
💰 Потенциал роста 5.3%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 73% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Gamma

📉 Потенциал падения
💼 Бумага Группа ЛСР $LSRG
💰 Потенциал падения 2.89%
🗓 Срок 5 дней
💡 В 93% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора Relative Strength Index | Alpha

💼 Бумага НОВАТЭК $NVTK
💰 Потенциал падения 5.33%
🗓 Срок 16 дней
💡 В 90% случаев в прошлом была прибыль
🔍 На основе индикатора True Strength Index | Zeta

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 25 сентября:

💵 USD — ↘️ 92,8622
💶 EUR — ↗️ 103,4100
💴 CNY — ↗️ 13,2160

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 1,85%, составив 2 871,96 пункта.

▫️ Банк России вчера вечером опубликовал материал «О развитии банковского сектора РФ» за август. Если СМИ первым делом нашли в документе информацию о прибыли сектора: 435 млрд руб. (+42% м/м – в связи с валютной переоценкой), при этом доля прибыльных банков составила 82% (79% месяцем ранее), то в сопровождающем пресс-релизе на первом плане показатели темпов роста кредитования. Ипотека: +0,9% (+0,7% в июле), корпоративное кредитование: +1,9% (+2,3% в июле), потребительское кредитование: +1,3% (+1,4% в июле).

▫️ Московская биржа ввела новые требования к эмитентам, акции которых включены в первый и второй уровень листинга, сообщается на сайте площадки. Они коснутся раскрытия нефинансовой информации, начиная с отчетности за 2024 г., при этом объем, формат и форму раскрытия эмитенты должны определить самостоятельно, используя «общепринятые международные и российские стандарты».

( Читать дальше )

Московская биржа вводит требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, акции которых включены в первый или второй уровень листинга.

В соответствии с новой редакцией правил раскрытия информации, эмитенты акций из котировальных списков должны будут раскрывать нефинансовую информацию на своей странице в сети «Интернет» в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за 2024 год.

Объем, формат и форму раскрытия нефинансовой информации эмитенты определяют самостоятельно. При подготовке нефинансовой отчетности эмитенты могут использовать общепризнанные международные и российские стандарты по раскрытию информации об устойчивом развитии.

Новая редакция документа размещена на сайте Московской биржи.

Подробнее на Московской бирже: www.moex.com/n73373?nt=0

Вытеснение коротких позиций

Рынок накануне. Сформировавшаяся в прошлые недели позитивная динамика на рынке в понедельник продолжилась. Индекс МосБиржи вырос на 1,35% до 2819,87 п., индекс РТС повысился на 0,98% до 956,01 п. Рынок ОФЗ, где преобладают институциональные инвесторы, не разделяет позитивных настроений, консолидируясь в области многомесячных минимумов. 

Последние аукционы по размещению ОФЗ сопровождались достаточным спросом со стороны институциональных инвесторов на приемлемых для Министерства финансов условиях. Несмотря на это, банки сократили свое участие на аукционах до 75% с 94% месяцем ранее. Это обусловлено увеличением объемов размещений и ожиданиями банков дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики.

Прибыль банковского сектора в августе составила 435 млрд руб., повысившись на 42% по сравнению с августом 2023 года. Рентабельность капитала (ROE) выросла с 25% до 35%. Основная причина — переоценка валютных позиций банков из-за ослабления рубля к евро и доллару США на 7% и 5% соответственно. 

( Читать дальше )