Предисловие...
Я потратил на свои азартные игры достаточно много чтобы начать что то понимать, но после того как понимаешь, в некоторые вещи тяжело поверить.
В посте должны были бы быть скрины из терминала, но лень матушка.
Предисловие 2.
Все ниже написаное касается торговли фьючерсами на ММВБ и по ряду причин не касается акций… итак.
Я торгую через терминал SBPRO, возможно кто то пользуется таким или аналогом, он позволяет смотреть горизонтальный объем и кластеры, я лично использую clustersearch. Ищу большие объемы, от которых можно отталкиваться логикой, стратегия при ряде допущений работает НО...
Первое что надо понимать, есть два вида ордеров: маркет и лимит, разница в том, кто бьёт по рынку, те кто давно торгует понимает что в стакане роботы, они создают ликвидность, то бишь забирают все сделки, возможно это не роботы а РОБОТ и он один.
Давайте по порядку, есть арбитражники они не могут проиграть, но есть инструменты, из за ликвидности которых тяжело делать прямой арбитраж, соблюдая такой же объем без потери качества входа, представьте себе что кто то стукнул пару тыщ контрактов по рынку, а стакан не дрогнул, а 5 тысяч? Я считаю в своих допущениях, что у маркетмейкера бесконечное количество денег, и единственное что может быть его тормозит от беспредела, это какие то регуляторные меры( как мы знаем, не в нашей стране)…
(
Читать дальше )