МОСБИРЖА

( Читать дальше )

Доллар завершил торги во вторник у значений открытия, отметки 69,8 руб. Вчера торговая активность долларом немного снизилась относительно показателей понедельника, при этом рубль взял паузу в укреплении. Мы полагаем, что сдержало снижение пары доллар-рубль определенное ослабление нефтяных котировок. Отметим, что, в целом, у ключевых валют стран ЕМ не наблюдалось высокой волатильности.

Стоит заметить, что на МосБирже, вслед за внешними рынками, продолжает дорожать евро к доллару. Основным драйвером выступает замедление инфляции в ЕС (преимущественно благодаря снижению цен на энергоносители). Считаем, что данная динамика может сохраниться вплоть, до статистики по инфляции в США в четверг – в случае отсутствия сюрпризов, рост евро может продолжиться к отметке 1,1 долл.

На утро среды доллар консолидируется у отметки 69,8 руб. Мы продолжаем считать, что потенциал для укрепления рубля сохраняется и в скором времени пара доллар-рубль может опуститься к 68 руб. при поддержки экспортеров, а также благоприятной технической картины.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Мосбиржа  сообщила о результатах торгов за декабрь 2022 года. Общий оборот снизился на 5% г/г, но вырос на 27% м/м в декабре и оказался на 6,5% выше среднемесячного уровня за последние 12 месяцев. Динамика денежного рынка оставалась сильной (+28% г/г и +21% м/м), чему способствовал спрос на ликвидность со стороны финансовых институтов. Торги акциями и деривативами снизились на 74% и 64% г/г соответственно на фоне отсутствия нерезидентов (исторически на них приходилось почти половина оборота на этих рынках), хотя объем на рынке деривативов вырос на 56% м/м (в основном благодаря волатильности валютных курсов).

Активность на рынке облигаций в декабре была рекордной (+117% г/г и +28% м/м), чему способствовал продолжающийся рост активности Минфина по размещению ОФЗ, а также в 2 раза г/г более высокая активность компаний по привлечению долга. Объемы валютного рынка снизились на 30% г/г, но выросли на 43% м/м, при этом объемы спотового рынка выросли на 6% г/г и 43% м/м на фоне повышенной волатильности валютного курса в декабре. Биржа воздержалась от раскрытия средних остатков участников рынка.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Российский валютный рынок. Курс доллара со стартом торгов в 2023 году вернулся к отметке 72 руб., локальным пикам с конца апреля

Торговая активность в начале января была классически низкой на фоне «длинных» выходных, а участники торгов ориентировались в большей степени на ослабление рубля к иностранным валютам. Давление на позиции рубля оказывали как сезонный спрос среди населения на валюту, так и продолжающие сужаться нефтегазовые доходы России. Отметим, что средняя цена на баррель URALS в декабре составила 50,5 долл., против 70,1 долл., которая заложена в новый бюджет.

При этом, особым ростом отличилась пара юань-рубль, вернувшаяся к максимумам с начала мая, отметке 10,5 руб. Дополнительную поддержку позициям китайской валюты оказывало ее общее укрепление к доллару на фоне отмены ковидных ограничений. Полагаем, что укрепление юаня может сохраниться и в рамках ближайших торговых сессий на МосБирже.

Сегодня ожидаем постепенного восстановления торговой активности и роста волатильности на валютном рынке. Полагаем, что рубль может частично отыграть свои позиции ввиду активизации экспортеров на рынке, ориентируемся на диапазон 70,5-72,5 руб. в рамках сегодняшних торгов.

Жильников Егор
«Промсвязьбанк»

Мосбиржа поделилась итогами 2022 года. Можно посмотреть тренды, сделать выводы и принять действительность. Меня как долгосрочного микроинвестора интересует в первую очередь фондовый рынок, а именно акции, облигации, ПИФы. Но также интересно посмотреть, чем на бирже занимаются большие дяди.

 

Во-первых, бросается в глаза новый рекорд. Объем торгов на Мосбирже в 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Что такое квадриллион? Это тысяча триллионов или миллион миллиардов. Для сравнения: ВВП России за 2022 год получился в районе 140–150 триллионов рублей (0,14–0,15 квадриллиона). Хотя сравнивать в лоб ВВП и оборот не надо. Получается, что биржа жива? Только вот основные обороты — это не акции и даже не ОФЗ.

( Читать дальше )

Тут прессрелиз МосБиржи.

1) Объем торгов акциями, деп. расписками и паями составил 17,6 трлн рублей (30,0 трлн рублей в 2021 году).

2) Объем торгов облигациями составил 19,6 трлн рублей (22,4 трлн рублей в 2021 году).

3) Объем торгов на валютном рынке составил 267,8 трлн рублей (322,0 трлн рублей в 2021 году).

4) Объем торгов на денежном рынке вырос на 41,2% и составил рекордные 672,7 трлн рублей (476,4 трлн рублей в 2021 году).

Cовокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и составил 1,1 квадриллиона рублей. Это является максимальным показателем за всю историю.

👆А это значит, что у МосБиржи за 2022 год будет рекордная прибыль!

( Читать дальше )

Заходим на страницу www.moex.com/ru/tradingcalendar/

Убираем из календаря торги на фондовом и валютном рынках. Оставляем только торги на срочном рынке. Видим такое (для примера показаны первые три месяца):

Во-первых, это не 2023 год. Во-вторых, числа подчеркнуты через одно место. Ребус какой-то.

Хихикаем. Громко и четко называем парней с мосбиржи дятлами и в тайне надеемся, что это просто какая-то заброшенная страница на сайте. Ищем другую (более правильную!) страницу.

И о чудо! Находим ее здесь — www.moex.com/s3447

Снова убираем из календаря торги на фондовом и валютном рынках. Оставляем только торги на срочном рынке. Видим такое:


( Читать дальше )

Макро

ВВП – минус 1,5 – 2,5%.

Курс доллара: 1 полугодие 2023 – 67-70, 2 полугодие 2023 – 70-73.

Значительного ослабления рубля не будет из-за большого торгового профицита.

Ключевая ставка – 8,5 — 9%.

Видят много инфляционных факторов:

1. Увеличение бюджетного дефицита (печать денег).

2. Ослабление рубля.

3. Мировая стагфляция (высокая инфляция в других валютах).

4. Дефицит рабочей силы.

5. Ограниченное предложение импортных товаров.

Индекс МосБиржи торгуется по мультипликатору P/E = 2,7х – дешево.

( Читать дальше )

Сегодня подвели итоги по торговым идеям на канале Акции, которые транслируем ежедневно в 18-00.

💡 Сигналы краткосрочные – от 2-х до 60 дней, с доходом от 7% и выше.

Итак, с начала трансляции канала (октябрь 2022) было выложено 138 Торговых идей.

👁 На текущий момент времени из них:
🎯 82 идеи достигли цели – 59,42%
🔺По 47 идеям цена в “безубытке”, относительно даты открытия ордеров – 34,05%
🔻9 торговых идей на текущий момент в убытке, относительно даты открытия ордеров – 6,52%

Мне кажется, очень неплохой результат.