ЛИКВИДНОСТЬ

Банк России в ближайший месяц заберет с рынка 1 трлн рублей. Регулятором принято решение об эмиссии двух дополнительных облигационных займов.

Согласно информационному письму, опубликованному на официальном сайте ЦБ, регулятор планирует провести эмиссию второго и третьего выпусков купонных облигаций Банка России (КОБР). Напомним, что долговые бумаги продаются только кредитным организациям.

Второй выпуск будет предложен банкам 24 октября. Объем эмиссии – 500 млрд рублей. Срок обращения – 85 дней или до 17 января 2018 г. Облигации будут иметь доходность равную процентной ставке ЦБ.

Третий выпуск планируется разместить позднее: 14-15 ноября. Объем привлекаемых средств и процентная ставка будут аналогичны второму выпуску.

Напомним, что 15 августа Банк России выпустил первую КОБРу, абсорбировав с рынка 150 млрд рублей. Планируемый срок возврата – 15 ноября 2017 г. Как раз сразу после чего будут выпущены новые облигации.

Резюме

На протяжении всего октября профицит банковского сектора непрестанно растет. К 18 октября он достиг 1,36 трлн рублей. Кроме того, чтобы убрать с рынка излишние средства регулятор проводит депозитные аукционы “точечной настройки”.

Надеюсь дальнейшая инфа убережет хоть кого-то от залета на много денег. Видео торгов прилагается.

Пост вышел немного длинный, но думаю вам понравится.

Биткоино-фанатам, любителям доходности в 100500% в день, форексникам, и всем кто жаждет узнать, как урвать много и сразу посвящается… 

…этот сезон пампов на удивление хорош, а впереди еще и сезон отчетов. Хотя я не люблю пампы трейдить из-за слишком большой волы, от одного трейда было очень сложно отказаться. Герой сегодняшней истории HMNY. Думаю кто фонду трейдит уже насмотрелись на него за последние пару недель.
Скрин кто не видел.



Стак по классике пампов вырос с 2,7$ за акцию до 38,86$ за акцию (>1000%) всего за каких-то 19 дней на объемах 10-20 млн акций в день.

 В компании работает 44 сотрудника, капитализация до момента пампа была вообще мусорная – меньше 100 млн. Была накачана на утопических возгласах по всем информ. фронтам (reuters, twitter, yahoo finance  и т.д. и т.п.). Ей пророчили стать новым Netflix, совершить революцию в киноиндустрии и прочую ересь которая не может быть реальностью.  Детали сами можете найти в гугл. Если посмотреть на чарт, то видно как до сих пор есть миллионы «не очень интеллектуально развитых» людей, которые в такое верят и несут свои кровные, и их все больше (пошли б лучше книг по инвестициям и поведенческой экономике купили). Что происходит с такими людьми на дистанции всем известно и увы в «наших» кругах в последнее время печальных историй все больше, но не будем о плохом – флаг им в руки за неспособность мыслить и нежелание учится.

Бюджетная ликвидность, предоставляемая Министерством финансов, оказалась ненужной – российские банки выбрали лишь 12% средств.

На прошлой неделе состоялось три аукциона по отбору заявок на размещение бюджетных средств на вкладах в банках. Согласно графику Федерального казначейства, планировалось передать в банки до 355 млрд рублей. Однако спрос со стороны кредитных организаций оказался очень скромным.

В общей сложности из всей суммы банки взяли на свои счета лишь 41,8 млрд рублей или 12% всех предлагаемых средств. Причем самый высокий спрос наблюдался на аукционе с длинным сроком размещения – 96 дней.

Доступ к бюджетным средствам имеют банки лишь с кредитным рейтингом АКРА “А+” и выше, а таких лишь 20 организаций. Как ни странно, ВТБ не имеет рейтинга от Аналитического кредитного рейтингового агентства.

То есть, средства бюджета размещаются только в надежных кредитных организациях, а они привлекают деньги по более низким ставкам. Если Минфин готов передать банкам средства под 8,07%, то, согласно мониторингу ЦБ, максимальная процентная депозитная ставка крупнейших банков страны составляет 7,24%.

Банк России свернул операции валютного РЕПО, однако банкам по-прежнему нужны доллары и некоторым довольно-таки много.

Согласно данным Центрального банка, к началу сентября кредитные организации страны заложили ЦБ долговых ценных бумаг, номинированных в долларах, на сумму в 506,8 млрд рублей. По нынешнему курсу это примерно 8,8 млрд долларов. В последний раз так много облигаций находилось в залоге у регулятора в июле 2016 г.

Стоит также отметить, что лишь три месяца назад объем залога не превышал и 2 млрд рублей – взлет за лето в 284 раза.

В основном закладывали долговые ценные бумаги других государств – на 444 млрд рублей. Корпоративных облигаций не так много – 62,5 млрд.

Спрос на евро не такой высокий, как на доллары. Долговых бумаг, номинированных в европейской валюте, заложено лишь на 3,9 млрд рублей.

Резюме

Напомним, что к июлю задолженность кредитных организаций перед Банком России по валютному РЕПО составляла порядка 1,5 млрд долларов.

• Fitch прогнозирует банковский кризис в РФ. 

Крах банка «Югра», входившего в топ-20 по размеру активов в России, а также масштабный вывод денег из банка «Открытие», лишенного права работать со средствами федерального бюджета, привели российскую банковскую систему в близкое к кризису 2008 года состояние…

Уже сейчас ряд банков испытывают дефицит ликвидности — об этом свидетельствует резкий рост их задолженности перед ЦБ: в июле, после отзыва лицензии у «Югры», ЦБ залил в банковскую систему около 300 млрд рублей, в августе — еще 280 млрд….

Крупнейший отток за последние 2 месяца пережил банк «Открытие»: в июне он потерял 105 млрд рублей, в июле — 620 млрд. Причем если изначально из банка выводили деньги госструктуры, то в прошлом месяце к ним присоединились граждане, забравшие со вкладов 35 млрд рублей.

• Банки обратились к Минфину за долларовой ликвидностью впервые с января 2017 года.

На ZeroHedge опубликовали информацию по динамике мирового объема государственных долгов с отрицательными ставками, начиная с середины июля динамика соответствующего индекса показывает быстрый рост.

Капитализация рынка облигаций с отрицательными ставками составила $8.68 трлн, рост на четверть за прошедший месяц до максимального значения с октября прошлого года. Эти данные несколько контрастируют с заявлениями ведущих медиа об устойчивом росте мировой экономики.

Эта информация может быть косвенным свидетельством того, что ФРС не хочет оказывать по настоящему сильноедавление на мировую ликвидность. Возможно мы наблюдаем запуск еще одного раунда перетока инвестиционных средств из стран с мягкой монетарной политикой, вынужденных стимулировать свои экономики (ЕЦБ, Япония), в США. При этом ведущие мировые ЦБ играют в тандеме, когда в противовес действиям ФРС остальные центробанки сохраняют свою денежно-кредитную политику мягкой. В этих условиях глобальная ликвидность поддерживается на одном уровне, а в системе наблюдается соответствующий переток средств… из колоний в метрополию.

____
мой блог