Постов с тегом "Календарный спред": 57

Календарный спред


🛢Нефть - запасы, позиционирование крупных спекулянтов, календарный спред и выводы

    • 19 января 2024, 15:44
    • |
    • s_point
  • Еще

🛢Все больше поводов для роста цен на нефть

Продолжаю тему нефти из предыдущей публикации рассмотрим новые факты.

📊Вышла статистика от Минэнерго США: 

• Значительный спад на хабе в Кушинге. 

• Растущие риски на Ближнем Востоке противоречат прогнозу МЭА о том, что рынок будет обеспечен в этом году (в США рекордный уровень добычи, а глобальная экономическая активность замедляется), что противоречит прогнозу ОПЕК о крупном дефиците.

 

Данные от Минэнерго по запасам нефти:

• Запасы -2,94 мб (ожидалось -0,9 мб)

• В Кушинге -2,1 мб — наибольшее снижение с 23 сентября

 🛢Нефть - запасы, позиционирование крупных спекулянтов, календарный спред и выводы

Но выросли запасы нефтепродуктов:

• Бензин + 3,08 мб (ожидалось + 2,5 мб)

• Дистилляты + 2,37 мб (ожидалось +0,6).

 

• Администрация Байдена добавила к стратегическим резервам 596 тыс. баррелей на прошлой неделе, что стало 7м недельным увеличением из последних 8 недель.

 



( Читать дальше )

Раздаю бесплатно скринер арбитражных спредов под Quik с выводом ТОП10 лучших вариантов

Всем привет.
Торгую арбитражные стратегии с помощью роботов.
Для выбора инструментов использую скринер спредов.
Решил поделиться)

Публикуюсь тут впервые, поэтому не знаю, как здесь правильно передавать файлы.
Давайте вначале так — пишите кому нужен — пришлю
Если есть какой-то другой вариант, то посоветуйте — исправлю пост.

Вот такой внешний вид. В первом окне выводится общая информация о Базовом активе, двух ближайших
фьючерсах и спреде между ними. В последнем столбце активируем какие данные участвует в ТОПЕ
Во второй столбце выводятся лучшие варианты для сделок
Раздаю бесплатно скринер арбитражных спредов под Quik с выводом ТОП10 лучших вариантов

Скачать скрипт — disk.yandex.ru/d/2GcpZeQkL6xZrg

Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)

    • 11 мая 2021, 16:55
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:
Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)
2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL
Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Мысли в слух по покупке пут спреда

Мои рассуждения при открытии пут спреда на Ри. Приветствую конструктивную критику и все учту на будущее.

Сейчас цена 120000, я жду его на 107000.
Я планирую взять лонг пут 112500 эксп 18.06 и шорт пут 105000 эксп 04.06. Получается как бы пут спред и, одновременно, календарный спред, если я все правильно понимаю.

Далее 3 критичных варианта развития событий:
  1. На 04.06 цена фьючерса между 105000 и 112500. Тогда я получаю премию по коротким опционам и остаюсь с голым лонгом по путам, с которыми еще можно ухватить дальнейшее движение. При этом можно продать какой-нибудь ближний колл дальнего страйка и не попасть на дикое ГО, потому что он будет покрыт. Но это отдельно.
  2. На 04.06 цена будет ниже 105000 — Тут вопрос. Нужно ли мне досрочно экпирировать длинные путы, чтобы уйти на экпирацию коротких или это все пройдет автоматом? Если автоматом, то я закрываюсь с хорошей прибылью. Либо второй вариант это закрывать короткий пут вручную с убытком, потому что обеспечения для шорта у меня нет.
  3. Тусовка на месте или рост в небеса. В этом случае я теряю стоимость 112500 и получаю премию от 105000, если ждать экспирации. Но закрыть лонг можно раньше вручную.


( Читать дальше )

Календарный спред в Сбербанке в связи с переносом дивидендов

В эту пятницу появилась такая новость
«Мы рекомендовали банкам перенести решения о выплате дивидендов на осень, потому что нужно время оценить, как ситуация у заемщиков скажется на возможности банков заплатить дивиденды, сколько капитала банкам потребуется. Если банки пользуются нашими регуляторными послаблениями, мы считаем, что они должны выполнить нашу рекомендацию о переносе решения о дивидендах на более поздний срок. Та же логика должна распространяться на другие финансовые организации» отметила глава ЦБ.

02 апреля новость о переносе дивидендов привела к росту июньского фьючерса на 10%, ну а теперь если примут решение перенести на осень, то июньский фьюч падает обратно, а сентябрьский или декабрьский растет. 
Календарный спред в Сбербанке в связи с переносом дивидендов
Биржа транслирует ожидаемые дивиденды в 1870 руб в пересчете на 1 фьючерс
на на 14.07.2020
Календарный спред в Сбербанке в связи с переносом дивидендов




Продажа календарного спреда

В продолжение вчерашнего поста «Почему нефть может перейти к росту»  smart-lab.ru/blog/609786.php  Заявления о необходимости экстренной встречи и возможного сокращения добычи привели к тому,  что огромное контанго стало стремительно сокращаться. Фундаментально это объясняется ожиданиями разгрузки нефтехранилищ и падением цен на хранение нефти.
Продажа календарного спреда
Если рост нефти продолжится, контанго может превратиться в бэквордацию и спред станет отрицательным.
Сегодня куплено 30 майских и продано 30 июньских контрактов, спред 1,47. 

Ну и не могу не сказать про то, что биржа совсем не уделяет внимания своему же инструменту. Сейчас нижняя планка по КС 1,83, в то время как реальный спред между фьючерсами сейчас 1,28 и опускался до 1,18. И расширения лимита не происходит. Такое отношение не позволяет пользоваться им полноценно. Сделайте уже что-нибудь.

Почему нефть может перейти к росту

Продолжаем тему календарных спредов. Пост 1 и Пост 2 
Сегодняшнее заявление Трампа вызвало рост нефти, что привело к резкому снижению величины спреда
Это месячный спред, снижение сегодня на 35%
Почему нефть может перейти к росту
А это 9-месячный c наложенной на него ценой нефти (левая шкала). Прямая зависимость между ростом цены нефти и снижением спреда и наоборот.
Почему нефть может перейти к росту

( Читать дальше )

Зарабатываем на контанго в нефти

По мотивам Контанго 70% .Смысл в том, что контанго в нефти по историческим меркам сейчас достаточно высокое и можно отработать его сужение. С другой стороны, если стоимость хранения еще вырастет, то спред увеличится. Какую сторону выбрать каждый решает самостоятельно.
Нас интересует как это осуществить технически. Можно, конечно, купить ближний контракт и продать дальний. Но тогда придется самостоятельно считать значение спреда. Считать можно, написав собственный скрипт в квике. Можно сделать это на TradingView, по формуле: дальний контракт- ближний контракт. А можно использовать календарный спред (раздел о календарных спредах на сайте Мосбиржи). Вообще, календарный спред предназначен для роллирования контрактов, но будем использовать его не по назначению)).

Календарный спред представляет собой сервис, позволяющий совершать одновременно две противоположно направленные сделки. Цена КС представляет собой разницу цен дальнего и ближнего фьючерсов. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения.

( Читать дальше )

Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.

    • 27 февраля 2020, 14:40
    • |
    • 3Qu
  • Еще
12.02.2020 мы открыли сделку по календарному спреду на фьючерсах SBRF-03.20 и SBRF-06.20 при спреде -1100 — см. предыдущий топик Календарный спред на фьючерсах Сбера. Работаем. Я написал тогда и писал ранее, что стратегии на календарных спредах безрисковые, или почти безрисковые — сдуру можно и на безрисковых стратегиях получать убытки. Были также поставлены цели для закрытия сделки: спред — 800-850.
Сделка несколько затянулась, я ожидал получить результат быстрее. Однако время закрытия пришло.
Календарный спред на фьючерсах Сбера. Завершение сделки.
где с1 — стоимость SBRF-03.20, c2 — SBRF-06.20 и Delta — значение календарного спреда.

Для простоты расчетов будем считать, что мы закрылись при спреде — 850. Итого, получили 250 п. прибыли на один контракт.
ГО по фьючерсам составляло — для SBRF-03.20 -4 369,96 и  для SBRF-06.20 - 4 786,83. В сумме ГО на один контракт составляет ~9000 руб.
Прибыль от сделки составила — 2.77%. Продолжительность сделки — 15 дней.
Неплохая прибыль, если учесть, что все это время сделка никакого внимания не требовала, да и смотрел ее состояние далеко не каждый день.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн