Блог им. Oskolkov

Продажа календарного спреда

В продолжение вчерашнего поста «Почему нефть может перейти к росту»  smart-lab.ru/blog/609786.php  Заявления о необходимости экстренной встречи и возможного сокращения добычи привели к тому,  что огромное контанго стало стремительно сокращаться. Фундаментально это объясняется ожиданиями разгрузки нефтехранилищ и падением цен на хранение нефти.
Продажа календарного спреда
Если рост нефти продолжится, контанго может превратиться в бэквордацию и спред станет отрицательным.
Сегодня куплено 30 майских и продано 30 июньских контрактов, спред 1,47. 

Ну и не могу не сказать про то, что биржа совсем не уделяет внимания своему же инструменту. Сейчас нижняя планка по КС 1,83, в то время как реальный спред между фьючерсами сейчас 1,28 и опускался до 1,18. И расширения лимита не происходит. Такое отношение не позволяет пользоваться им полноценно. Сделайте уже что-нибудь.
9 комментариев
спасибо за инфу и что пинаете биржевиков
Олайвир Стокс, я им уже несколько писем написал, но положительной реакции не вижу, говорят все нормально. 
Не знаю почему пост попал в раздел «Опционы». Никакого отношения к опционам календарный спред не имеет.
Феликс Осколков, 
у нефти — резкий рост волатильности, из-за этого все производные сверхдорогие, от продажи опционов можно подойти
держу путы по Си, как результат оценки и нефти в том числе
Олайвир Стокс, можно, но пост не про это
Феликс Осколков, 
это пост про то, что уходит рыночная неэффективность — рыночный вакуум когда цена страховки риска резко растет регулярно на фоне ухода ликвидности.

Феликс Осколков, модераторы сами не торгуют и книжек по торговле не читали. Они видят словосочетание «календарный спред» — и сразу гонят топик в опционы.

 

Но в данном случае это нам на руку. Раздел «Опционы» по сути означает «умные опытные люди с интересными идеями». =)

avatar
Что за нефть была и чем дело кончилось?
avatar

теги блога Феликс Осколков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн