Продажа календарного спреда

03 апреля 2020, 13:18
|
Феликс Осколков

В продолжение вчерашнего поста «Почему нефть может перейти к росту» smart-lab.ru/blog/609786.php Заявления о необходимости экстренной встречи и возможного сокращения добычи привели к тому, что огромное контанго стало стремительно сокращаться. Фундаментально это объясняется ожиданиями разгрузки нефтехранилищ и падением цен на хранение нефти.

Если рост нефти продолжится, контанго может превратиться в бэквордацию и спред станет отрицательным.
Сегодня куплено 30 майских и продано 30 июньских контрактов, спред 1,47.

Ну и не могу не сказать про то, что биржа совсем не уделяет внимания своему же инструменту. Сейчас нижняя планка по КС 1,83, в то время как реальный спред между фьючерсами сейчас 1,28 и опускался до 1,18. И расширения лимита не происходит. Такое отношение не позволяет пользоваться им полноценно. Сделайте уже что-нибудь.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы,
трейдинг

Ключевые слова:
нефть,
календарный спред

1.3К

9 комментариев

Московская Биржа

Феликс Осколков

03 апреля 2020, 13:20
Ответить

спасибо за инфу и что пинаете биржевиков

Олайвир Стокс

03 апреля 2020, 13:31
Ответить

Олайвир Стокс, я им уже несколько писем написал, но положительной реакции не вижу, говорят все нормально.

Феликс Осколков

03 апреля 2020, 13:36
Ответить

Не знаю почему пост попал в раздел «Опционы». Никакого отношения к опционам календарный спред не имеет.

Феликс Осколков

03 апреля 2020, 13:53
Ответить

Феликс Осколков,
у нефти — резкий рост волатильности, из-за этого все производные сверхдорогие, от продажи опционов можно подойти
держу путы по Си, как результат оценки и нефти в том числе

Олайвир Стокс

03 апреля 2020, 13:58
Ответить

Олайвир Стокс, можно, но пост не про это

Феликс Осколков

03 апреля 2020, 14:00
Ответить

Феликс Осколков,
это пост про то, что уходит рыночная неэффективность — рыночный вакуум когда цена страховки риска резко растет регулярно на фоне ухода ликвидности.

Олайвир Стокс

03 апреля 2020, 14:09
Ответить

Феликс Осколков, модераторы сами не торгуют и книжек по торговле не читали. Они видят словосочетание «календарный спред» — и сразу гонят топик в опционы.

Но в данном случае это нам на руку. Раздел «Опционы» по сути означает «умные опытные люди с интересными идеями». =)

ch5oh