Блог им. Oskolkov |Покупка спреда в золоте

Последние месяцы с начала СВО срочный рынок дает разные возможности заработать, возникают неэффективности, которых раньше не было.

Прямо сейчас на золотых фьючерсах следующая неэффективность.

Котировки Мосбиржи
Покупка спреда в золоте
Декабрьский фьючерс укатали дешевле сентябрьского, хотя на рынке по золоту контанго

Котировки COMEX
Покупка спреда в золоте

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Обвалят ли цену золота?

Обвалят ли цену золота?

Да
Нет
Всего проголосовало: 48
Опрос в рамках теории заговора. 20% ЗВР РФ в золоте, а незамороженная часть еще больше. Центры ценообразования по золоту в Лондоне и Нью-Йорке. Как считаете, сделают ли цену золота близкой к мировой себестоимости добычи в районе 1100-1200?

Блог им. Oskolkov |Куда пойдет золото

По золоту сложилась интересная ситуация. С одной стороны сильный доллар против золота, с другой стороны высокая инфляция его поддерживает. В итоге непонятно, все эту ситуацию видят, на рынке боковик
Если взять фьючерсы и опционы на СМЕ, то в лонг вошли все возможные спекулянты. 
Куда пойдет золото
Неужели мы увидим повышательный тренд и им дадут так легко заработать?

Если же взять 8 крупнейших участников, то у них чистый шорт
Куда пойдет золото

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Быстрые деньги на золоте прямо сейчас

Кто то закрывает свой шорт и откупает дорого в gdm, выставляет биды на 1 % дороже рынка
Быстрые деньги на золоте прямо сейчас



Блог им. Oskolkov |Считаем справедливые курсы валют на Мосбирже

Сейчас из-за известных сложностей курсы валют внутри страны отличаются от справедливых. Считаем премию, которую придется заплатить при покупке. Считаем курсы юаня, евро, франка и лиры. За базовый курс принял курс USDRUB_TOM на Мосбирже, поскольку именно эта пара наиболее ликвидна по сравнению с форексом. 
Считаем справедливые курсы валют на Мосбирже
Считаем справедливые курсы валют на Мосбирже

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Распродажи драгметаллов на Мосбирже

На Мосбирже торгуются спот-золото (GLDRUB_TOM) и спот-серебро (SLVRUB_TOM). Это не производные инструменты, а реальные металлы. Сейчас продают с огромными дисконтами.
Золото стоит по 5842 за грамм, дисконт 11% 
Распродажи драгметаллов на Мосбирже
Серебро стоит по 63,95 и покупателей в стакане нет, дисконт 20%
Распродажи драгметаллов на Мосбирже

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Биткоин vs золото как защита от инфляции

Интересная картинка появилась сегодня на Блумберг. Несмотря на рекордно возросшее количество обсуждений инфляции и даже гиперинфляции из золотых ЕТФ наблюдается отток. Инвесторы воспринимают золото как худшую альтернативу защиты от инфляции по сравнению с биткоином.

Биткоин vs золото как защита от инфляции

ЕТФ на биткоин BITO запущен во вторник в качестве второго по величине торгуемого фонда за всю историю наблюдений. В настоящее время он имеет активы в размере 1,1 миллиарда долларов. 

Станет биток заменой золоту, как думаете?
  • обсудить на форуме:
  • bitcoin

Блог им. Oskolkov |Опционы на акции, фьючерсы на S&P500 и миниРТС на Мосбирже

Биржа планирует новые инструменты. Итоги заседания Комитета по срочному рынку
Вопрос 1 повестки дня: О запуске расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust на Срочном рынке ПАО Московская Биржа.

1. Одобрить параметры расчетного фьючерсного контракта на инвестиционные паи SPDR S&P500 ETF Trust и рекомендовать Председателю Правления ПАО Московская Биржа утвердить спецификацию фьючерсного контракта на SPDR S&P500 ETF Trust на срочном рынке ПАО Московская Биржа.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос возникновения потенциальных рисков по корпоративным событиям, проработать вопрос механизма определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации, раскрыть информацию о действиях в случае наступления корпоративных событий, а также о механизме определения цены исполнения в случае приостановки торгов в день экспирации на сайте ПАО Московская Биржа в сети Интернет.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа рассмотреть возможность запуска фьючерсных контрактов на инвестиционные паи ETFов, повторяющих структуры индексов развивающихся рынков, товарных индексов, страновых, индексов EM — MSCI EM.
4. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос по реализации дополнительного функционала кастомизации ГО в разделе настройки на сайте ПАО Московская Биржа.

Вопрос 3 повестки дня: Об итогах работы рабочей группы по ликвидности от 29.01.2021 г.
1. Принять к сведению итоги заседания рабочей группы по ликвидности.
2. Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать параметры опционов на акции в части поставки, а именно в ходе обсуждения с членами Комитета по срочному рынку определить тип контрактов: расчетные или поставочные опционы.
3. Рекомендовать ПАО Московская Биржа: — начать реализацию проекта по запуску опционов на акции с расчетных опционов на акции; — вынести вопрос по определению расчетной цены (вариант расчета по средней, вариант расчета по аукциону) для расчетных контрактов, а также вопрос по дальнейшей реализации поставочных контрактов на рассмотрение Рабочей группы по ликвидности.

Вопрос 4.1 повестки дня: О запуске мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото
Одобрить инициативу возможности запуска мини фьючерсных контрактов на индекс РТС и золото и рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать варианты спецификаций мини-фьючерсов за индекс РТС и золото.

Вопрос 4.5 повестки дня: О комиссиях на «краевых» опционах
Рекомендовать ПАО Московская Биржа проработать вопрос снижения комиссии по опционам с низкой премией либо введение маркетингового периода длительностью не менее года

Блог им. Oskolkov |Цели по золоту выше 2500. Реально?

Смотрим какие уровни видят покупатели опционов. Значительный интерес в коллах по золоту на 2500 и 3000, причем как в марте, так и в декабре. Выйдут в деньги, как думаете?  В путах нет такого большого интереса ни на одном страйке, значит снижения не ждут
Цели по золоту выше 2500. Реально?
Цели по золоту выше 2500. Реально?

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Куда пойдет золото

Аналитики говорят, что пойдет вверх по таким причинам, как огромная эмиссия баксов и покупка в качестве страховки в трудные времена эпидемии. Веские причины, но не очевидные. Если в случае с эмиссией сложно что-то возразить, то покупка в качестве страховки так себе причина для роста. Появилась крипта, да и страховаться можно просто сидя в кэше.
А по каким причинам может быть падение цен? Что если основные держатели (а это ЦБ) будут продавать для финансирования дефицита бюджета и расходов на борьбу с ковид? Подобные продажи были не так давно и оказали серьёзное давление на цены. 

Фундаментально ничего не понятно, буду чертить палочки на графике и следовать тренду.



....все тэги
UPDONW