ЦБ РФ опубликовал сообщение о выявлении манипулирования на бирже. cbr.ru/press/event/?id=17269
Сделки совершались по предварительному соглашению, в заявках на такие сделки совпадают параметры цены и объема финансового актива, заявки выставляются с минимальной разницей во времени и с одинаковых IP-адресов.
Основные схемы и случаи недобросовестного поведения «по договоренностям»:
1. передача активов заранее известному лицу в режиме основных торгов;
2. торговая активность без экономического смысла, когда в результате договоренностей одна сторона несет убыток, а вторая — получает прибыль;
3. наращивание стоимости инвестиционного портфеля за определенный период для победы в конкурсе инвесторов;
4. обучение трейдингу, во время которого совершаются операции на низколиквидных инструментах с заранее определенным контрагентом;
5. апробирование различных сервисов и торговых стратегий (в том числе алгоритмических) с заранее известным контрагентом.
Мосбиржа обсуждает с брокерами реформу Срочного рынка. В настоящее время на рынке проводится дневной и вечерний клиринг с приостановкой торгов. От этого порядка предлагается отказаться и ввести Единую торговую сессию.
Единая торговая сессия без приостановки торгов могла бы облегчить сложности, сопровождающие две клиринговые сессии:
• Проведение дневной и вечерней клиринговой сессии требует приостановки торгов в интервалы времени, в которые обычно наблюдается высокая активность клиентов.
• Проведение посттрейдинговых процедур во время торгового дня несет в себе операционные риски, в т.ч. включающие несвоевременный старт торгов.
• Сделки вечерней сессии учитываются в торговой сессии следующего дня, что усложняет учет таких сделок, а также расчет финансовых показателей портфелей ритейл брокерами.
• Управление ликвидностью усложняется определением денежной позиции только в вечерний клиринг.
• Небольшие сроки для закрытия Маржинальных требований влекут дополнительные риски для участников и для клиринговой организации (НКЦ).
Итак, в закон О рынке ценных бумаг введены следующие положения о драгметаллах:
1. Клиент вправе передать брокеру драгоценные металлы если это предусмотрено брокерским договором.
2. Драгоценные металлы могут выступать в качестве обеспечения обязательств клиента перед брокером, а брокер вправе принимать их в качестве обеспечения по выдаваемым клиенту займам.
3. Драгоценные металлы хранятся на специальном брокерском счете в драгоценных металлах, который представляет собой отдельный банковский счет в драгоценных металлах, открываемый брокером в кредитной организации.
4. Брокер обязан вести учет драгоценных металлов каждого клиента, находящихся на специальном брокерском счете в драгоценных металлах, и отчитываться перед клиентом.
5. На имущество клиентов, находящееся на специальном брокерском счете в драгоценных металлах, не может быть обращено взыскание по обязательствам брокера.
- Капитализация рынка акций на 31 марта 2023 года составила 43,44 трлн рублей (556,90 млрд долларов США). Комиссионные доходы на рынке акций сократились на 35,1%. Объемы торгов сократились на 64,5% на фоне снижения оборачиваемости торгов. Несоответствие в динамике комиссионных доходов и объемов торгов объясняется новой асимметричной структурой тарифов, введенной в ноябре 2022 года.
- Комиссионные доходы на рынке облигаций выросли почти в 2,4 раза. Объем торгов (без учета однодневных облигаций) увеличился вдвое. Эффективная комиссия на рынке облигаций выросла на фоне более высокой активности корпоратов на первичном рынке и обновленных тарифов, которые были введены в действие в начале года.
- Комиссионные доходы денежного рынка снизились на 18,6%. Объем торгов сократился на 3,0%. Разница в динамике объемов торгов и комиссионных доходов возникла на фоне уменьшения средних сроков операций репо с КСУ и роста доли репо без ЦК в структуре торговых объемов.