Блог им. Oskolkov |Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

Спекулянты RVI на своей волне
В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.
Спекулянты RVI на своей волне

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Смотрим волатильность по всем классам активов

Если вы еще не знали, CME рассчитывает индексы волатильности, обозначаемые как CVOL. Подразумеваемая волатильность (IV) используется в качестве ключевого индикатора ожиданий форвардных рисков. 
Индексы волатильности рассчитываются на основании наиболее активно торгуемых опционов на фьючерсные контракты по основным классам активов, таким как фондовые индексы, форекс, процентные ставки, энергоносители, металлы, агрокультуры.
Биржа сделала удобный и бесплатный сервис для анализа волатильности. Расположен тут   
Таблицы имеют огромный выбор настроек для кастомизации, любой сможет настроить под себя.
Смотрим волатильность по всем классам активов
График для нефти и газа
Смотрим волатильность по всем классам активов

( Читать дальше )

Блог им. Oskolkov |Волатильный октябрь

Октябрь является самым волатильным месяцем для рынка акций США в исторической перспективе, свидетельствуют данные Wells Fargo Investment  Institute. В середине  октября пройдет очередной раунд торговых переговоров между США и Китаем, в конце месяца состоится очередное заседание Федеральной резервной системы, а в последний день месяца Великобритания должна покинуть Европейский союз (Brexit).
По расчетам Wells Fargo Investment Institute, в который входят данные с 1928 года, средний помесячный индикатор волатильности для S&P500 cоставляет 19%, в то время как в октябре он достигает 25%. Сентябрь и ноябрь занимают вторую и третью позиции с показателями 21% и 20%, при 'том для остальных месяцев он колеблется в диапазоне 16-18%.


Блог им. Oskolkov |Исторические объемы на бирже

Сегодня оборот на фондовом рынке составил 150,2 млрд руб. В истории торгов было всего 6 (шесть) дней с оборотом более 150 млрд. руб.:
09.08.2011 г. — 171 млрд
02.06.2009 г. — 217 млрд (максимальный оборот за всю историю), 04.06.2009 — 160 млрд, 23.06.2009 — 173 млрд, 29.10.2009 — 157 млрд
22.01.2008 г. -150 млрд

Что же следовало за прохождением таких оборотов?
В 2008 г. рынок с января по май рос на 25%, после чего сложился на 80%.
В 2009 г. после прохождения оборотов в начале июня падение составило 25%, после чего последовал рост на 100% к весне 2010 г., коррекция на 25%  и снова рост на 70% к весне 2011 г. 
В 2011 г. рынок падал от хаев весны на 40% и 9 августа завершал одну из волн падения.

Сегодняшний день больше всего подходит под ситуацию в 2011 г. 9 августа — зеленая свеча молоток.
Исторические объемы на бирже



....все тэги
UPDONW