Блог им. Oskolkov

Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

Спекулянты RVI на своей волне
В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.
Спекулянты RVI на своей волне

Стакан более менее заполнен
Спекулянты RVI на своей волне

Чем объясняется такое расхождение и можно  ли тут как-нибудь заработать? Что думаете?

3.5К
15 комментариев
опционы есть на него?
avatar
мнгнкбзлк
позапрошлогодний снег, опционы на фьючерс на опционы? Нет
avatar
Феликс Осколков
+1
а фьюч на опционы это как?)
avatar
мнгнкбзлк
позапрошлогодний снег, 
avatar
Роман Бесходарный
Роман Бесходарный, поставочный на отрицательные опционы
avatar
мнгнкбзлк
+2
позапрошлогодний снег, там не совсем опционы, а некоторая формула







avatar
Феликс Осколков
Феликс Осколков, 
показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС.
есть же Implied Volatility, а тут похоже масло масляное.
avatar
мнгнкбзлк
Феликс Осколков, На этот базовый актив, который является контрактом на волатильность Российского рынка нет опционов.
Если нет опционов на волатильность — то я… (это уже интересней)!!!
avatar
Роман Бесходарный
позапрошлогодний снег, вот и поговорили
avatar
2153sved
2153sved, иди БКС настраивай)))
avatar
мнгнкбзлк
+2
Собственно все логично — такие фьючерсы следуют близко к индексу только в момент экспирации, все остальное время участники закладывают какой то возврат к средней
avatar
Aleksandr Chernikov
+1
vixcentral.com/ вот тут можно посмотреть как это выглядит у больших парней (ровно так же)
avatar
Aleksandr Chernikov
Александр Черников, все таки там фьючерс сейчас 30,70 против 34,93 по VIX, намного меньше, чем у нас 
avatar
Феликс Осколков
Шорти всё и всех....
avatar
Механик Рынка

Читайте на SMART-LAB:
Фото
🧠 Ресейл и поколение Z: почему молодёжь выбирает разумное потребление
📱 Поколение Z относится к потреблению прагматичнее, чем остальные. Для них важны не громкие слова и статус, а понятная ценность покупки —...
Фото
MGKL
10:00
5 идей в российских акциях. Индекс МосБиржи снова на грани 2700
Индекс МосБиржи опять торгуется на грани значимого уровня 2700 п. Сейчас не исключен очередной отскок от указанного уровня. Кроме того, рынок...
Фото
БКС Мир Инвестиций
08:53
Фото
Тактика доверительного управления Иволги Капитал (17,5-24,1% средняя доходность счетов за всё время)
0️⃣ Предпосылки и предположения ( предыдущий пост – здесь ) • Средняя полученная доходность всех портфелей доверительного управления в...
Фото
Андрей Хохрин
07:07
Фото
Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
Вышла статистика рынка труда за декабрь 2025 года, которую Хедхантер публикует ежемесячно, что же там интересного: Динамика...
Фото
Валентин Погорелый
21:16

полезные записи за 24 часа

★15 199 Жена - враг инвестора? Часть 2.
★15 11 💵 ТОП-5 надёжных замещающих облигаций
★9 2 😎 11 ультра надежных облигаций с текущей доходностью до 16% годовых на 1 год и более
★7 41 Покупка пенсионных баллов -за и против
★5 1 Акрон - весь вопрос в сентименте
★4 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
★4 21 Мне 22 года. Капитал 2,2 млн рублей, а я подрабатываю курьером
★4 73 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
★4 4 Металлическая битва с Биржевиком. Часть 3
★3 12 Топ-7 дивидендных акций на 2026 год. Исследование прогнозов
+164 19 Итоги личного портфеля и статистика по всем сделкам в 2025 году
+135 73 Хэдхантер. Ситуация на рынке труда в декабре идет ко дну - хуже не было никогда
+121 199 Жена - враг инвестора? Часть 2.
+106 3 Оферты в центре внимания🔥Акции и инвестиции
+95 118 Метод Геллы. Старый Новый Год! (brent)
+90 18 Ситуация на текущий момент
+86 45 Как торговать на отдыхе и как дома Как купить $100 за то, что в России стоит 100 000р.
+76 5 Европлан выкупают с премией
+73 8 Азия. Среда.
+68 14 ⭐️ПСБ ожидания на 2026

самые обсуждаемые сегодня

47к ⚡В Киеве коллапс
29к Трамп врёт: падения цены нефти не будет - Жириновский
34к Удалили Вазелина со смартлаба. Царствие....
24к А что снова случилось с яйцами, крупами, огурцами и т.д.?
15к В Старий\новий ріĸ я з новим РОКом не привітаю Уĸраїну!
13к Индекс МБ сегодня
8к Азия. Среда.
12к 🏅ТОП-10 самых надежных и ликвидных облигаций 😉🅿️парковка денег в высшем кредитном рейтинге (ААА) + карта рынка
6к Большинство теряет деньги из за поиска того чего не существует
5к С Новым Годом (старым)!)).....

теги блога Феликс Осколков

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн