Спекулянты RVI на своей волне

24 января 2022, 20:19
|
Феликс Осколков

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.

Стакан более менее заполнен

Чем объясняется такое расхождение и можно ли тут как-нибудь заработать? Что думаете?

3.5К

15 комментариев

опционы есть на него?

мнгнкбзлк

24 января 2022, 20:33
Ответить

позапрошлогодний снег, опционы на фьючерс на опционы? Нет

Феликс Осколков

24 января 2022, 20:36
Ответить

а фьюч на опционы это как?)

мнгнкбзлк

24 января 2022, 20:38
Ответить

позапрошлогодний снег,

Роман Бесходарный

24 января 2022, 20:41
Ответить

Роман Бесходарный, поставочный на отрицательные опционы

мнгнкбзлк

24 января 2022, 20:43
Ответить

позапрошлогодний снег, там не совсем опционы, а некоторая формула

Феликс Осколков

24 января 2022, 20:47
Ответить

Феликс Осколков,

показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС.

есть же Implied Volatility, а тут похоже масло масляное.

мнгнкбзлк

24 января 2022, 20:54
Ответить

Феликс Осколков, На этот базовый актив, который является контрактом на волатильность Российского рынка нет опционов.
Если нет опционов на волатильность — то я… (это уже интересней)!!!

Роман Бесходарный

24 января 2022, 20:57
Ответить

позапрошлогодний снег, вот и поговорили

2153sved

24 января 2022, 20:48
Ответить

2153sved, иди БКС настраивай)))

мнгнкбзлк

24 января 2022, 20:57
Ответить

Собственно все логично — такие фьючерсы следуют близко к индексу только в момент экспирации, все остальное время участники закладывают какой то возврат к средней