24 января 2022, 20:19

Спекулянты RVI на своей волне

На Мосбирже есть фьючерс на волатильность российского рынка. Базовым активом контракта является волатильность российского рынка, под которой понимается показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС. Значение Волатильности рассчитывается биржей на основании цен двух серий опционов на фьючерсный контракт на Индекс РТС, а именно: опционов ближайшей серии, и опционов серии, следующей за ближайшей серией.
Торгуют этот фьючерс только физики, маркетмейкера нет

В последние дни волатильность выросла взрывным образом (синяя) и сейчас достигла 71,91, а фьючерс (оранжевый) практически никак не отреагировал и остается на 46,9.

Стакан более менее заполнен

Чем объясняется такое расхождение и можно ли тут как-нибудь заработать? Что думаете?

волатильность RVI дивергенция срочный рынок FORTS фьючерсы трейдинг спекуляции

Феликс Осколков

Омск

273

25 954

с 15 октября 2012

15 Комментариев

мнгнкбзлк
24 января 2022, 20:33
опционы есть на него?
0
- Феликс Осколков
  24 января 2022, 20:36
  позапрошлогодний снег, опционы на фьючерс на опционы? Нет
  0
мнгнкбзлк
24 января 2022, 20:38
а фьюч на опционы это как?)
+1
- Роман Бесходарный
  24 января 2022, 20:41
  позапрошлогодний снег,
  0
  - мнгнкбзлк
    24 января 2022, 20:43
    Роман Бесходарный, поставочный на отрицательные опционы
    0
- Феликс Осколков
  24 января 2022, 20:47
  позапрошлогодний снег, там не совсем опционы, а некоторая формула
  
  +2
  - мнгнкбзлк
    24 января 2022, 20:54
    Феликс Осколков,
    показатель, отражающий рыночную оценку будущего колебания значений Индекса РТС.
    есть же Implied Volatility, а тут похоже масло масляное.
    0
  - Роман Бесходарный
    24 января 2022, 20:57
    Феликс Осколков, На этот базовый актив, который является контрактом на волатильность Российского рынка нет опционов.
    Если нет опционов на волатильность — то я… (это уже интересней)!!!
    0
- 2153sved
  24 января 2022, 20:48
  позапрошлогодний снег, вот и поговорили
  0
  - мнгнкбзлк
    24 января 2022, 20:57
    2153sved, иди БКС настраивай)))
    0
Aleksandr Chernikov
24 января 2022, 21:38
Собственно все логично — такие фьючерсы следуют близко к индексу только в момент экспирации, все остальное время участники закладывают какой то возврат к средней
+2
Aleksandr Chernikov
24 января 2022, 21:39
vixcentral.com/ вот тут можно посмотреть как это выглядит у больших парней (ровно так же)
+1
- Феликс Осколков
  24 января 2022, 21:50
  Александр Черников, все таки там фьючерс сейчас 30,70 против 34,93 по VIX, намного меньше, чем у нас
  0
Механик Рынка
25 января 2022, 02:07
Шорти всё и всех....
0