Блог им. 3Qu

Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)

    • 11 мая 2021, 16:55
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:
Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)
2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL
Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)
3. И вот такая реал-тайм табличка исходных данных для непосредственно работы:
Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)
В табличке написано — Middle Level, что означает, что отклонения спреда на сейчас незначительны, и для сделок неинтересны.
Остальное вы уже знаете из топиков bohemian rhapsody и из моих уже старых топиков о календарном спреде.



  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua
★15
25 комментариев
украл следующий пост )))
bohemian rhapsody, это не украл, а опередил. Конкуренция называется.)
avatar
bohemian rhapsody, можешь его опередить, выложить код на Lua 
нет там денег
я все равно продолжаю думать, и не только я, что топики на эту тему больше относятся к теории, чем к практике.

В реале будет достаточно неустойчивая торговля, временами даже рисковая очень. Если торговать именно из теории и по вашим топикам и по не вашим
avatar
Андрей К, все лучше, чем гадать куда что пойдет. Вот уж где неустойчивость, так это в гадании на кофейной гуще ТА.
Ну, а клювом щелкать не надо, так, это, собственно, как и везде.
avatar
3Qu, а сам спрэд Si-6.21-9.21 не нужен??
avatar
asfa, вроде, там и ликвидности нет. Я что-то его и в инструментах биржи не нашел. Видимо, плохо искал.
avatar
3Qu, для наших скромных нужд хватит.






Но согласен с комментом «Андрея К» ниже.


avatar
3Qu, ну тут же штука такая же ) Надо гадать куда пойдет спред и какие теперь его границы. Разве нет?  ) Рэпсоди же немного хитрит, когда показывает скрин спреда. И у вас кусок в таблице. А исторически там жуть жутная, надо бектестить, адаптировать алго или самоадаптировать.

Самое безопасное без гаданий — это на три ноги, но тут уже без шансов, еще и биржа постаралась, чтобы шансов не было совсем.
avatar
Андрей К, не, не надо гадать, от слова совсем.
Вот вам спред за 3 месяца. Колеблется вокруг среднего, и не более того.

Ну, это не за 3 месяца, а кусок из него за 300 минут. За 3 месяца примерно аналогичен, но мы бы на нем ничего другого и не увидели.
avatar
3Qu, ааа, ну этот спред мы обсуждали. Что по краям будет тяжело взять. Я эту ситуацию достаточно хорошо знаю.

Но вот даже если взять ваш скрин. Сначала первые 5000 сэмплов у вас спред был повышательный, потом сменил диапазон ниже. Наверняка после 5300 еще дальше поехал. То есть риск тут есть. Понятно, что 70% времени можно пытаться его в плюс трейдить, а потом ноги поехали.

И это все при условии, что по границам вам удастся торгонуть.
avatar
Андрей К, нас интересуют быстрые колебания. Пока сам спред будет повышаться/понижаться, мы несколько сделок сделаем. Вроде, на картинке это видно.
avatar
3Qu,
Вы это в квике торгуете?
avatar
Андрей К, 
ты лучше узнай у парней КАК именно они строят этот график спреда.

Где это видано, чтобы рабочие, действительно прибыльные стратегии вот так брали и раскрывали. Что-то про нюансы то ТСы молчат. Например о необходимом и достаточном минимуме депо.

А впечатление складывается, будто гонят толпу на убой красивыми сказками о стабильном заработке. На бирже, стабильным… Ога.

Единственное, на 99,99% верное из подобных топиков — что в отклонениях  зарыт Грааль (как минимум его половина).

Винни Пух, в стратегии действительно есть сложности, и массово она конечно работать не будет.
Но, чтобы уж так, на убой. Все эти сложности уже на первых реал сделках выяснятся, так что никто не убьется.) Просто не успеет.)
avatar
Винни Пух, уважаемый @bohemian rhapsody говорил сколько надо. Около 4 млн, емнип.
avatar
Какой у вас в среднем дневной оборот выходит, на си в контрактах?
avatar
Tulyak, небольшой. Я уже писал, что стратегия для массового употребления непригодна.
avatar
3Qu, если не секрет, какой примерно порядок (десятки/сотни/тысячи...)
avatar
Tulyak, у меня на Si  до десятка. Т.е., в одной сделке на Si задействовано до 20 фьючерсов. Больше туда впихнуть проблематично.
avatar
3Qu, ясно, спасибо!
avatar
Осталось понять что там сидит процентный риск и мизерная ёмкость
avatar
wrmngr, об этом уже неоднократно писалось. И здесь, и в топиках rhapsody.
Стратегия для людей не страдающих жадностью.))
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW