Календарный спред Si прямо сейчас. (дополнение к bohemian rhapsody)

Что нужно для игры на календарном спреде.
1. Вот такие данные:

2. Вот такой автомат. Реализован на Lua и С++ DLL

3. И вот такая реал-тайм табличка исходных данных для непосредственно работы:

В табличке написано — Middle Level, что означает, что отклонения спреда на сейчас незначительны, и для сделок неинтересны.
Остальное вы уже знаете из топиков bohemian rhapsody и из моих уже старых топиков о календарном спреде.

календарный спред Si трейдинг Quik Lua торговые роботы

Quik Lua

3Qu

Москва

449

11 300

с 11 декабря 2019

25 Комментариев

bohemian rhapsody
11 мая 2021, 16:58
украл следующий пост )))
+2
- 3Qu
  11 мая 2021, 17:00
  bohemian rhapsody, это не украл, а опередил. Конкуренция называется.)
  +2
- Йонатан Берсон
  11 мая 2021, 18:33
  bohemian rhapsody, можешь его опередить, выложить код на Lua
  +4
Феликс Осколков
11 мая 2021, 17:04
нет там денег
+5
Андрей К
11 мая 2021, 17:07
я все равно продолжаю думать, и не только я, что топики на эту тему больше относятся к теории, чем к практике.

В реале будет достаточно неустойчивая торговля, временами даже рисковая очень. Если торговать именно из теории и по вашим топикам и по не вашим
+5
- 3Qu
  11 мая 2021, 17:19
  Андрей К, все лучше, чем гадать куда что пойдет. Вот уж где неустойчивость, так это в гадании на кофейной гуще ТА.
  Ну, а клювом щелкать не надо, так, это, собственно, как и везде.
  +2
  - asfa
    11 мая 2021, 17:34
    3Qu, а сам спрэд Si-6.21-9.21 не нужен??
    +1
    - 3Qu
      11 мая 2021, 17:45
      asfa, вроде, там и ликвидности нет. Я что-то его и в инструментах биржи не нашел. Видимо, плохо искал.
      0
      - asfa
        11 мая 2021, 21:59
        3Qu, для наших скромных нужд хватит.
        
        Но согласен с комментом «Андрея К» ниже.
        
        0
  - Андрей К
    11 мая 2021, 17:52
    3Qu, ну тут же штука такая же ) Надо гадать куда пойдет спред и какие теперь его границы. Разве нет? ) Рэпсоди же немного хитрит, когда показывает скрин спреда. И у вас кусок в таблице. А исторически там жуть жутная, надо бектестить, адаптировать алго или самоадаптировать.
    
    Самое безопасное без гаданий — это на три ноги, но тут уже без шансов, еще и биржа постаралась, чтобы шансов не было совсем.
    +2
    - 3Qu
      11 мая 2021, 17:59
      Андрей К, не, не надо гадать, от слова совсем.
      Вот вам спред за 3 месяца. Колеблется вокруг среднего, и не более того.
      
      Ну, это не за 3 месяца, а кусок из него за 300 минут. За 3 месяца примерно аналогичен, но мы бы на нем ничего другого и не увидели.
      
      0
      - Андрей К
        11 мая 2021, 18:08
        3Qu, ааа, ну этот спред мы обсуждали. Что по краям будет тяжело взять. Я эту ситуацию достаточно хорошо знаю.
        
        Но вот даже если взять ваш скрин. Сначала первые 5000 сэмплов у вас спред был повышательный, потом сменил диапазон ниже. Наверняка после 5300 еще дальше поехал. То есть риск тут есть. Понятно, что 70% времени можно пытаться его в плюс трейдить, а потом ноги поехали.
        
        И это все при условии, что по границам вам удастся торгонуть.
        +3
        3Qu
        11 мая 2021, 18:11
        Андрей К, нас интересуют быстрые колебания. Пока сам спред будет повышаться/понижаться, мы несколько сделок сделаем. Вроде, на картинке это видно.
        +1
        Redline
        11 мая 2021, 18:34
        3Qu,
        Вы это в квике торгуете?
        0
        Дмитрий Овчинников
        11 мая 2021, 20:48
        Андрей К,
        ты лучше узнай у парней КАК именно они строят этот график спреда.
        0
Винни Пух
11 мая 2021, 17:34
Где это видано, чтобы рабочие, действительно прибыльные стратегии вот так брали и раскрывали. Что-то про нюансы то ТСы молчат. Например о необходимом и достаточном минимуме депо.
А впечатление складывается, будто гонят толпу на убой красивыми сказками о стабильном заработке. На бирже, стабильным… Ога.
Единственное, на 99,99% верное из подобных топиков — что в отклонениях зарыт Грааль (как минимум его половина).
+3
- 3Qu
  11 мая 2021, 17:44
  Винни Пух, в стратегии действительно есть сложности, и массово она конечно работать не будет.
  Но, чтобы уж так, на убой. Все эти сложности уже на первых реал сделках выяснятся, так что никто не убьется.) Просто не успеет.)
  0
- ch5oh
  11 мая 2021, 22:31
  Винни Пух, уважаемый @bohemian rhapsody говорил сколько надо. Около 4 млн, емнип.
  0
Tulyak
11 мая 2021, 18:00
Какой у вас в среднем дневной оборот выходит, на си в контрактах?
0
- 3Qu
  11 мая 2021, 18:04
  Tulyak, небольшой. Я уже писал, что стратегия для массового употребления непригодна.
  0
  - Tulyak
    11 мая 2021, 18:08
    3Qu, если не секрет, какой примерно порядок (десятки/сотни/тысячи...)
    0
    - 3Qu
      11 мая 2021, 18:15
      Tulyak, у меня на Si до десятка. Т.е., в одной сделке на Si задействовано до 20 фьючерсов. Больше туда впихнуть проблематично.
      +1
      - Tulyak
        11 мая 2021, 18:21
        3Qu, ясно, спасибо!
        0
wrmngr
11 мая 2021, 20:23
Осталось понять что там сидит процентный риск и мизерная ёмкость
+3
- 3Qu
  12 мая 2021, 00:35
  wrmngr, об этом уже неоднократно писалось. И здесь, и в топиках rhapsody.
  Стратегия для людей не страдающих жадностью.))
  +1