Блог им. Oskolkov

Зарабатываем на контанго в нефти

По мотивам Контанго 70% .Смысл в том, что контанго в нефти по историческим меркам сейчас достаточно высокое и можно отработать его сужение. С другой стороны, если стоимость хранения еще вырастет, то спред увеличится. Какую сторону выбрать каждый решает самостоятельно.
Нас интересует как это осуществить технически. Можно, конечно, купить ближний контракт и продать дальний. Но тогда придется самостоятельно считать значение спреда. Считать можно, написав собственный скрипт в квике. Можно сделать это на TradingView, по формуле: дальний контракт- ближний контракт. А можно использовать календарный спред (раздел о календарных спредах на сайте Мосбиржи). Вообще, календарный спред предназначен для роллирования контрактов, но будем использовать его не по назначению)).

Календарный спред представляет собой сервис, позволяющий совершать одновременно две противоположно направленные сделки. Цена КС представляет собой разницу цен дальнего и ближнего фьючерсов. Первой ногой КС является фьючерс с ближним сроком исполнения, второй ногой – фьючерс с дальним сроком исполнения.
Вот как это выглядит в таблице сделок:
1. Купили КС по цене 3,84, что привело к двум сделкам: продажа ближнего контракта по 22,06 и покупка дальнего по 25,90
2. Продали КС по цене 3,87, что привело к двум сделкам: покупка ближнего контракта по 22,06 и продажа дальнего по 25,93
Зарабатываем на контанго в нефти
Через 40 минут цена спреда стала 3,68
У КС в квике свой стакан, но с ликвидностью все плохо. Я выставлял лимитки.

Если есть позиции в нефти, завтра и послезавтра можно будет воспользоваться КС для переноса позиции. Для переноса лонга покупаете КС, для переноса шорта продаете.

★14
рынок серий ставит на очевидный рост… мне странно… но оно так и есть. 
Московский Лоссбой, если даже цена будет стоять на месте, то к осени только за счет контанго будет +50%
Феликс Осколков, только никак эти 50% не заработать
avatar

Gypsy

Gypsy, владельцы нефтехранилищ заработают
Феликс Осколков, но далеко не 50%, там накладных расходов дохрена, это же не на кнопки жать
avatar

Gypsy

ага.
поставил галочку «чел реально торгует».
жаль что не по моей тематике ((
Жаль, что ГО не схлопывается. Ну или хотя бы брали бы меньше. А берут собаки полное ГО. По крайней мере в ВТБ. 
avatar

Thinker

Thinker, ГО у меня в Открытии схлопывается
Феликс Осколков, нужно что-то дополнительное сделать или у меня тоже схлопнется?
Айрат Нугуманов, нужно просто угадать куда будет спред дрейфовать в ближайшее время. =)
avatar

ch5oh

Айрат Нугуманов, ничего дополнительного не надо делать
Феликс Осколков, спасибо!

А почему первая сделка была лонг? Раз спред огромный?

 

ПС То есть Вы выдернули 30 центов на лот из-под схлопывающегося спреда? И ещё минус комиссия?

avatar

ch5oh

ch5oh, это я для примера 1 контракт взял. Сейчас продал и цена спреда уже на нижней планке 3,81. Комиссии за спред биржа не берет по моему отчету, только за сделки с фьючерсами. 3 цента 
копейки и слезы ввиду плохой ликвидности. Если робот гоняет, то еще ничего, а руками-одни мозоли.
avatar

aldo

 Хотя между BRJ0 -BRK0 спред за две недели вырос в 3 раза
avatar

aldo

Да ну вы гоните… Нашли на чём заморочиться))
avatar

advocat

Хочу перенести лонг на май. Так и не понял, как могут помочь календарные спреды. Разница между майским и апрельским контрактом 3,75 доллара, эту сумму необходимо с каждого барреля заплатить за переход (и так каждый месяц)? Какова динамика спреда (как я понимаю он может расшириться или схлопнуться), т.е. это дополнительный риск?
Павел Шереметьев, если нужно перенести, то при помощи КС это можно сделать одной заявкой, а не двумя. Еще одно преимущество, то что в КС свой стакан и исполнение может быть по лучшей цене. Например, спред в стаканах 3,6, а в КС 3,5. 
Феликс Осколков, согласен — удобнее и выгоднее на 2-3 доллара с контракта на FORTS, но при контанго под 40 долларов это незначительно. Как-то КС можно использовать для снижения его влияния?
Павел Шереметьев, нет, снизить не может

....все тэги
2010-2020
UPDONW