В любом случае, шоу должно продолжаться.)
Календарным спредом я занимаюсь уже давно, наверное с год — полтора, даже публиковал на эту тему несколько топиков, включая одну реальную сделку (сами найдете), но они не зашли публике.) Однако топики
bohemian rhapsody натолкнули на некоторые мысли по совершенствованию стратегии. То ли он сам их высказал, то ли они пришли в голову по ходу чтения — это трудно сказать, но пришли.
Решил проверить эти новые мысли, — это несложно, когда уже есть готовая торговая система (об ее элементах: Lua + C++ DLL я тоже писал).
Ну, че, написал несколько тиковых индикаторов, система все грузит в базу данных SQLite, остается только анализировать данные в Phyton.
В базе данных данные по тикам в календарном спреде выглядят так:
Все, можно анализировать данные по календарному спреду, аж по тикам. Cорри, но тиковые индикаторы исключил из вывода.
Выводы: у вас все есть для постороения системы. И в топиках
bohemian rhapsody, и в моих топиках. Почему не используете? — для меня это остается загадкой.
В общем случае, если купил по Бид, надо захеджироваться до момента продажи по Аск.
Это Вы у кого, конкретно, спросили?
ЗЫ помнится, писал пост на эту тему. Сплошные сомневающиеся — то им не так, и это не этак.
Есть гипотеза, но она пустая… А есть факт:
Получилось, что про продолжение шоу я угадал.)
Надо сказать, что я читал его комментарии… И только один комментарий в топике Московской биржи мог подходить под жалобу...
Похоже, на то, что Вы подумали...
pessimist, такой вежливый и даже интеллигентный человек был. Муху не обидит… И писал по делу. Пытался окружающим принести светлое, умное, доброе и даже деньгоподобное...
@Тимофей Мартынов надо не о машине новой думать, а о новых модераторах, имхо.
Но могут и разбанить ещё? Бывали случаи?
Я всего пару лет на Смартлабе, про случаи «разбанить» не слышал… Другой ник заводят, это да — бывает…
Подождём пока милосердие победит.
Или можно петицию подписать! Демократия, выборы, гласность!
— Сэм, за что ты убил Билла?
— Он слишком много знал.
И писал на СЛ о реальных темах для заработка, а это здесь не принято
А как именно Вы предлагаете их использовать?
Моё мнение, что это очень удобный инструмент для решения одной очень конкретной задачи. И с этой задачей он исправляется очень достаточно хорошо.
ПС Хотя двойная комиссия за такой инструмент уж больно сердито. Биржа сняла с себя кучу нагрузки по обработке и хранению неимоверного количества отмененных заявок — и поверх этой экономии ещё и вторую комиссию себе берет. Ай-ай-ай!
Показываю тест:
По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах.
Торговля одним кал спредом Si в течение 3-х месяцев. Тесту уже около года.
ЗЫ Комиссия — да, сердито, но прибыль оправдывает. Вычтите комиссию из прибыли, она без учета. У вас до фига останется.
3Qu, на полном серёзе поздравляю.
Но мой вопрос был именно об идейной части.
Что меня смущает на этом графике:
Наблюдение 1: примерно 10 закрытых сделок за 1 торговый день. То есть грубо 0.5-1 закрытая сделка в час.
Наблюдение 2: примерно 50 рублей на 1 закрытую сделку на 1 лот.
Наблюдение 3: типичный размах часовой свечки в калспреде СИ сейчас около 20 рублей.
Разрыв шаблона: чтобы получить такое эквити нужно очень четко покупать лоу почти каждой часовой свечи и продавать хай этой же часовой свечи.
Если находиться в рынке всё время (использовать переворотную тактику), то ещё надо как-то бороться с общей миграцией спреда по вертикали. В январе типичный спред был 800, сейчас 1000 руб.
bohemian rhapsody рубля прибыли со сделки хватало (он об этом писал). Я беру на большом спреде, когда публика морально готова покупать по Аск.
Зы Миграция спреда — оч медленный процесс. Выглядит примерно так:
Это на 1м.
Если в ходе сделки, то она копейки, как, собственно, и прибыль в сделке.
Хотя я не оч согласен с его подходами к снаряду, но реал прибыль говорит за себя.
Еще раз вот этот график гляньте:
Это КС на 1м. Для торговля он ни о чем, но показывает реал колебания спреда. А это, между прочим, чьи-то реальные сделки.)
Итак, реал сделки есть и много, а реализовать невозможно. Как это?
3Qu, 2 раза купили по 660 и продали по 710? Отлично. А на третий раз купили по 660 и застряли в этой покупке?..
Но ещё раз повторюсь: поздравляю. Эквити симпатичное.
3Qu, эти «быстрые» колебания — понятно. На них можно попробовать сесть и что-то успеть урвать. Но Вы чуть выше писали "просто ждем и когда-нибудь дождемся".
Об этом и речь. Вовсе не обязательно, что дождемся. А ГО в размере 1 ГО фьючерса уже залочено на неопределенное время. Теперь варианта 2. Или стратегия встала и рисует просадку на опубликованной ранее чудесной эквити. И не даёт анонсированных "10 закрытых сделок в день". Либо нужно вытаскивать из кошелька новое ГО и запускать второй экземпляр стратегии на новых параметрах уехавшего спреда. Что пропорционально уменьшит общую доходность.
Собственно, вся эта длинная цепочка комментариев, взятая в совокупности — просто развернутый ответ к Вашему вопросу "Почему не используете? — для меня это остается загадкой."
Потому что есть очевидный сценарий встрять про который не очень понятно как его разрулить. Уважаемый @bohemian rhapsody , по всей видимости, выработал какой-то ответ для этой задачи. Но на самом интересном месте Кукл настоятельно попросил администрацию его забанить.
Ни в коем случае не обсуждаю модерацию.
Но мы же понимаем чисто по-людски, что отдельные перегибы в совокупности с саморекламой тележных каналов в каждом втором топике в конечном итоге приведут к вымыванию содержательных авторов с последующеё трансформацией оставшегося контента в известный продукт жизнедеятельности (умственной)...
А если и не дождемся, ну, 1000 п потеряем. И что нам эти 1000 п. — погоду не делают.
Согласитесь, торговать канал вообще не имеет смысл, так как он узкий и равен обычно сумме спредов двух стаканов и сумме минимальных комиссов.
В нем имеет смысл брать выбросы, а это прям крутое усложнение задачи, зачастую ещё и через котирование.
Думаю, если упростить систему, то и с Луа может прокатить. Но не уверен — не пробовал.
И, кстати, что будет толку в вашей Плазе, если даже на крутом компе вы больше 10-15 запросов в секунду к ТС все равно организовать не сможете?
У меня сейчас 2.8 запросов/с, и справляется. Можно увеличить до 5-6. Дальше для моего простого компа предел. Вероятно, и для Квик тоже.
Он как-то пишет «в полсилы», как бы боясь выдать Грааль...
(Ты или нормально расскажи, если это неинтересная тема, или вообще про это не говори, если всё супер сейчас. Короче, )
В общих чертах видится простой арбитраж как и у любой тройки связанных инструментов: покупается то, что сейчас «дешево» + продаётся то, что «дорого».
Обычные тройки:
Si-6.21+Si-9.21+спрэд Si-6.21-9.21,
RTS-6.21+RTS-9.21+спрэд RTS-6.21-9.21,
Si-6.21+Eu-6.21+ED-6.21,
RTS-6.21+MIX-6.21+Si-6.21,
и т.п.