Блог им. 3Qu

О календарном спреде замолвите слово. По мотивам bohemian rhapsody.

    • 02 мая 2021, 16:41
    • |
    • 3Qu
  • Еще
В любом случае, шоу должно продолжаться.)

Календарным спредом я занимаюсь уже давно, наверное с год — полтора, даже публиковал на эту тему несколько топиков, включая одну реальную сделку (сами найдете), но они не зашли публике.) Однако топики bohemian rhapsody натолкнули на некоторые мысли по совершенствованию стратегии. То ли он сам их высказал, то ли они пришли в голову по ходу чтения — это трудно сказать, но пришли.
Решил проверить эти новые мысли, — это несложно, когда уже есть готовая торговая система (об ее элементах: Lua + C++ DLL я тоже писал).
Ну, че, написал несколько тиковых индикаторов, система все грузит в базу данных SQLite, остается только анализировать данные в Phyton.
В базе данных данные по тикам в календарном спреде выглядят так:
О календарном спреде замолвите слово. По мотивам bohemian rhapsody.
Все, можно анализировать данные по календарному спреду, аж по тикам. Cорри, но тиковые индикаторы исключил из вывода.
Выводы: у вас все есть для постороения системы. И в топиках bohemian rhapsody, и в моих топиках. Почему не используете? — для меня это остается загадкой.


★5
53 комментария
Eugene Logunov, ага, вначале попробуй купи, потом попробуй продай.)) Не так все просто.
В общем случае, если купил по Бид, надо захеджироваться до момента продажи по Аск.
avatar
Жаль, что БР забанили. 

Почему не используете?

Это Вы у кого, конкретно, спросили?  
avatar
pessimist, если вы используете, то не у вас.))
ЗЫ помнится, писал пост на эту тему. Сплошные сомневающиеся — то им не так, и это не этак.
avatar
pessimist, как БР забанили? С чего это?
avatar
3Qu, 

pessimist, как БР забанили? С чего это?

Есть гипотеза, но она пустая… А есть факт:




avatar
pessimist, очень жаль. Никогда за ним хамства не замечал. Видимо, тролль достал.
Получилось, что про продолжение шоу я угадал.)
avatar
3Qu, 

pessimist, очень жаль. Никогда за ним хамства не замечал. Видимо, тролль достал.

Надо сказать, что я читал его комментарии… И только один комментарий в топике Московской биржи мог подходить под жалобу...




avatar
pessimist, похоже на чей то заказ
avatar
Чужой, 

pessimist, похоже на чей то заказ

Похоже, на то, что Вы подумали...

ch5oh, может он и забанил
avatar

pessimist, такой вежливый и даже интеллигентный человек был. Муху не обидит… И писал по делу. Пытался окружающим принести светлое, умное, доброе и даже деньгоподобное... 

 

@Тимофей Мартынов надо не о машине новой думать, а о новых модераторах, имхо.

avatar
ch5oh, может он и забанил
avatar
pessimist, вот тебе и раз! 
Но могут и разбанить ещё? Бывали случаи?
avatar
asfa,

pessimist, вот тебе и раз! Но могут и разбанить ещё? Бывали случаи? 

Я всего пару лет на Смартлабе, про случаи «разбанить» не слышал… Другой ник заводят, это да — бывает…
avatar
pessimist, разбан ванюты был.
pessimist, смутно помню, что было. Даже после 3-х лет бана.
Подождём пока милосердие победит.
Или можно петицию подписать! Демократия, выборы, гласность!  
avatar
Пипец, его забанили что ли? Я не понимаю этот мир.
avatar
Чужой, 
— Сэм, за что ты убил Билла?
— Он слишком много знал.
avatar
3Qu, 

— Он слишком много знал.

И писал на СЛ о реальных темах для заработка, а это здесь не принято 
avatar
3Qu, Довели скорее всего человека
avatar
Почему не используете? — для меня это остается загадкой.

 

А как именно Вы предлагаете их использовать?

 

Моё мнение, что это очень удобный инструмент для решения одной очень конкретной задачи. И с этой задачей он исправляется очень достаточно хорошо.

 

 

ПС Хотя двойная комиссия за такой инструмент уж больно сердито. Биржа сняла с себя кучу нагрузки по обработке и хранению неимоверного количества отмененных заявок — и поверх этой экономии ещё и вторую комиссию себе берет. Ай-ай-ай!

 

avatar
ch5oh, показать прибыльность на тесте? Сорри, но реал — это личные данные, которые я не показываю.
Показываю тест:

По х — номер сделки, по У — накопленная прибыль в пунктах.
Торговля одним кал спредом Si в течение 3-х месяцев. Тесту уже около года.
ЗЫ Комиссия — да, сердито, но прибыль оправдывает. Вычтите комиссию из прибыли, она без учета. У вас до фига останется.
avatar

3Qu, на полном серёзе поздравляю.

 

Но мой вопрос был именно об идейной части.

 

Что меня смущает на этом графике:
Наблюдение 1: примерно 10 закрытых сделок за 1 торговый день. То есть грубо 0.5-1 закрытая сделка в час.
Наблюдение 2: примерно 50 рублей на 1 закрытую сделку на 1 лот.
Наблюдение 3: типичный размах часовой свечки в калспреде СИ сейчас около 20 рублей.

 

Разрыв шаблона: чтобы получить такое эквити нужно очень четко покупать лоу почти каждой часовой свечи и продавать хай этой же часовой свечи.

 

Если находиться в рынке всё время (использовать переворотную тактику), то ещё надо как-то бороться с общей миграцией спреда по вертикали. В январе типичный спред был 800, сейчас 1000 руб.

 

avatar
ch5oh, да, надо умудриться продать по Аск, купить по Бид и между этим захеджироваться ближним фьючерсом.
bohemian rhapsody рубля прибыли со сделки хватало (он об этом писал). Я беру на большом спреде, когда публика морально готова покупать по Аск.
Зы Миграция спреда — оч медленный процесс. Выглядит примерно так:

Это на 1м.
avatar
3Qu, Грааль??
avatar
Eugene Logunov, ее просто нет. Хотя, да, теоретически возможна. Но ее нет.
Если в ходе сделки, то она копейки, как, собственно, и прибыль в сделке.
avatar
Без обид, но лучше не писать теорию под видом того, что она торгуется в реале. У этой страты из комментов шансов нет в реале от слова совсем. Еквити будет точно такая как в комменте, но отзеркаленная вниз
avatar
Андрей К, потому и пишется. Большинство действительно с этим не справится. А вот bohemian thapsody как-то справляется, и даже публиковал реальные сделки и прибыль по ним.)) 
Хотя я не оч согласен с его подходами к снаряду, но реал прибыль говорит за себя.
avatar
3Qu, поймать какое то сезонное отклонение, не совсем означает оседлать календари ) мне так кажется
avatar
Андрей К, это здесь вообще ни с какого боку.
Еще раз вот этот график гляньте:

Это КС на 1м. Для торговля он ни о чем, но показывает реал колебания спреда. А это, между прочим, чьи-то реальные сделки.)
Итак, реал сделки есть и много, а реализовать невозможно. Как это?
avatar

3Qu, 2 раза купили по 660 и продали по 710? Отлично. А на третий раз купили по 660 и застряли в этой покупке?..

 

Но ещё раз повторюсь: поздравляю. Эквити симпатичное.

avatar
ch5oh, застряли — просто ждем. И дождемся. не сейчас, так позднее. Опять таки, см. график. Статистически маловероятные события я не учитываю, и их учесть невозможно по определению. Нельзя учесть то, чего никогда не было.
avatar
3Qu, календарный спред между фьючерсами не обязан сходиться в 0 в отличие от спреда спот-фьючерс. И ни к какой определенной цифре он тоже не должен сходиться. Как центробанки решат свою дкп, такой КСФ и будет.
avatar
ch5oh, так, работа и не идёт на схождении/расхождении. Игра идёт на колебаниях ± к средней.
avatar

3Qu, эти «быстрые» колебания — понятно. На них можно попробовать сесть и что-то успеть урвать. Но Вы чуть выше писали "просто ждем и когда-нибудь дождемся".

 

Об этом и речь. Вовсе не обязательно, что дождемся. А ГО в размере 1 ГО фьючерса уже залочено на неопределенное время. Теперь варианта 2. Или стратегия встала и рисует просадку на опубликованной ранее чудесной эквити. И не даёт анонсированных "10 закрытых сделок в день". Либо нужно вытаскивать из кошелька новое ГО и запускать второй экземпляр стратегии на новых параметрах уехавшего спреда. Что пропорционально уменьшит общую доходность.

 

Собственно, вся эта длинная цепочка комментариев, взятая в совокупности — просто развернутый ответ к Вашему вопросу "Почему не используете? — для меня это остается загадкой."

 

Потому что есть очевидный сценарий встрять про который не очень понятно как его разрулить. Уважаемый @bohemian rhapsody , по всей видимости, выработал какой-то ответ для этой задачи. Но на самом интересном месте Кукл настоятельно попросил администрацию его забанить.

 

Ни в коем случае не обсуждаю модерацию.

 

Но мы же понимаем чисто по-людски, что отдельные перегибы в совокупности с саморекламой тележных каналов в каждом втором топике в конечном итоге приведут к вымыванию содержательных авторов с последующеё трансформацией оставшегося контента в известный продукт жизнедеятельности (умственной)...

avatar
ch5oh, я уже писал — маловероятные события не учитываю, и их невозможно учесть, ибо их никогда не было. А также, изменения спреда процесс медленный, а колебания спреда вокруг его среднего — процесс быстрый. Дождемся.
А если и не дождемся, ну, 1000 п потеряем. И что нам эти 1000 п. — погоду не делают.
avatar
3Qu, конечно можно. Но не особо под квик, даже если он вынесен в с++.

Согласитесь, торговать канал вообще не имеет смысл, так как он узкий и равен обычно сумме спредов двух стаканов и сумме минимальных комиссов.
В нем имеет смысл брать выбросы, а это прям крутое усложнение задачи, зачастую ещё и через котирование.
avatar
Андрей К, Lua + C++ вполне прокатывает. Несколько запросов в секунду к ТС для работы со спредом вполне достаточно.
Думаю, если упростить систему, то и с Луа может прокатить. Но не уверен — не пробовал.
И, кстати, что будет толку в вашей Плазе, если даже на крутом компе вы больше 10-15 запросов в секунду к ТС все равно организовать не сможете?
У меня сейчас 2.8 запросов/с, и справляется. Можно увеличить до 5-6. Дальше для моего простого компа предел. Вероятно, и для Квик тоже.
avatar
Андрей К, Поэтому ты его забанил? «Лучше не писать», я понял.
avatar
Чужой, а Андрей К у нас модер? Это ж надо.
avatar
3Qu, Не знаю, но судя по тексту, возможно сам Тимофей
avatar
А я не модератор. Банить не умею. И честно говоря плохо читал статьи, знаю о них лишь только потому, что мне по ним вопросы не раз задавали слегка острые
avatar
Ну да, он иногда ихидно отвечал, когда собеседники тупили, но за что банить то? Кто там забанил? Выходи на честный бой)))
Лучше Коровина забаньте, а то пришёл опять лошков набрать и слить им депо
Рапсоди выкладывал сделки по Si одной ногой через каждые 100 пунктов. Он явно не спредом торгует
avatar
_xXx_, вообще-то, наплевать чем он торгует. Он писал в т.ч. и про спред. А это действительно хорошая тема. Да, не такая простая, свои сложности, но лучше чем гадать куда пойдет.
avatar
_xXx_, там и спрэд, и оба фьюча.
avatar
asfa, вы поняли как это работает?
avatar
_xXx_, не могу ничего утверждать 

Он как-то пишет «в полсилы», как бы боясь выдать Грааль...
(Ты или нормально расскажи, если это неинтересная тема, или вообще про это не говори, если всё супер сейчас. Короче,  )

В общих чертах видится простой арбитраж как и у любой тройки связанных инструментов: покупается то, что сейчас «дешево» + продаётся то, что «дорого».

Обычные тройки:
Si-6.21+Si-9.21+спрэд Si-6.21-9.21,
RTS-6.21+RTS-9.21+спрэд RTS-6.21-9.21,
Si-6.21+Eu-6.21+ED-6.21,
RTS-6.21+MIX-6.21+Si-6.21,
и т.п.
avatar
asfa, не, у него точно не арбитраж. Близко к арбитражу 3qu или как там его…
avatar
_xXx_, можно попытаться у «рапсодии» спросить. Вчера видел его коммент — значит разбанили с вечного бана
avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн