bohemian rhapsody

Читают

User-icon
435

Записи

10

Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.

Для начинающих: календарный спред опционов — это продажа коротких по срокам экспирации опционов с одновременной покупкой опционов с длинным сроком.

Анализ досок опционов 07 03 2024 и 20 06 2024 по дельте и тете  показывает единственный страйк, на котором арбитраж опционов  принесет максимальную прибыль:

Максимизация доходности календарного спреда опционов на Си.
                                            страйк


Нет тут никакой мистики, психологии, неоднозначности, удачи и прочих соплей.

Прибыльный трейдинг — это логика, арифметика, базовые знания об опционах. 


Чем хеджировать валютные риски?

Ваша стратегия проносит N% годовых в рублях. Хотите такую же доходность в валюте? Покупайте фьючерсы на юани или доллары. 

Хедж бесплатным не бывает, потому надо выбрать самый дешевый.

1. Вариант 1. Покупка Си. ГО 1 SiH4 = 14 240 руб.

2. Вариант 2. Покупка CRН4. Купить фьючерсов на юань/руб надо в 7,21 раз больше, ГО 7,12 CRH4 = 1 123 * 7,21 = 8 096 руб.


Вроде, все ясно — надо покупать CRH4 с наименьшим ГО.  


Но! Фьючерсы надо роллировать 4 раза за год.

Сравниваю спреды по ценам на сегодня:

1. SiH4SiM4 = 1 550

— 1 550 /92 500 * 4 * 100 = — 6,7%, хедж стоит 6,7% годовых. 

2. CRH4CRM4 = 0,32

— 0,3200/ 12,97 * 4 *100 = — 9,8%, хедж стоит 9,8% годовых.


Вот по этим двум параметрам (ГО + ставка) и выбирайте.


Может, где-то накосячил с цифрами, буду рад поправкам.

Законы трейдинга от Марка Солонина.

Эти законы универсальны, но можно их применить и к трейдингу, инвестициям, околобиржевым мошенникам и т.д.


1. У сложной задачи не может быть простого решения.

2. Если вам предлагают простое решение сложной задачи, то оно неправильное. 

3. Если у сложной задачи находится решение, то оно неполное, дорогостоящее, негармоничное, несовершенное...


 Оригинал на сайте М.С.

Лучшие инструменты для трейдинга. БЕЗРИСКОВЫЙ ГРААЛЬ No 1.

1. Сколько раз зарекался не писать в эту помойку с чудаковатыми модераторами, но чувство ответственности перед начинающими трейдерами берет своё.

2. Ну, не надо вам покупать фьючерсы на натгаз, тем более по хренкам! Сольете депо. Не показывают они разворот, нет в них ни хрена! Гуру Хренов это подтвердит (шутка, игра слов). 

3. Теперь к телу! Как заработать без рисков? Совсем!

Есть у меня опционный портфель на Си. Валютные риски застрахованы покупкой фьючерса юань/доллар CRH4 в количестве N штук.
Через 4 недели их экспирация, к ней CRH4 надо заменить на CRМ4. Для замены есть замечательный инструмент — спред на фьючерсы CRH4CRМ4!

Ставлю туда робота-сетку:

Лучшие инструменты для трейдинга. БЕЗРИСКОВЫЙ ГРААЛЬ No 1.

При движении цены спреда вниз происходит замена ненужного CRH4 на нужный CRМ4. Могу покупать, пока не заменятся все N штук.

При откате цены зарабатываю.

— отгадывать цены не надо,
— автоматизировано,
— можно такое вытворять не за 1 месяц до экспира, а все 3 месяца,
— можно улучшать в соответствии с вашей гениальностью ;)

( Читать дальше )

Рублебакс. ТА или выборы? Время продавать!

Хуй вам, а не пост! Я сам решаю где он будет находиться: на главной или в сигналах.






У кого есть опыт географического арбитража на пару Юань - Доллар?

Тут один из Уважаемых Коллег подкинул идею торговать разницу между фьючерсом Юань — Доллар (UCH4) на моське и аналогичным фьючерсом или парой на других биржах.

Если кто-то торгует, подскажите брокера забугорного и стОит ли овчинка?

Если кто торгует на Exante, IB, Saxo, киньте время, курс спотов и цену мартовского фьюча, плиз!

С наступающим годом Петуха!

«К сожалению, открытые позиции не показываю, вызвано это прошлым опытом, поскольку вы, друзья мои, не в состоянии адекватно воспринимать набор акций и в комментариях начинается настоящая петушиная возня, нытье, скулеж и визги – «Почему обычка, а не преф?», «Какой прикол набрать столько нефтянки, вот полетит нефть на 40 долларов и что будешь делать?», «Где диверсификация, нет, не слышал?». 

Это кукареканье петушар я уже успел наслушаться в других темах Смартлаба. Слушал я его даже тогда, когда Лукойл был ниже 4 тысяч. И Татнефть ниже 400. Вообще Тимону Мартыну надо отдать должное, в рамках форума он собрал великолепный птичий двор.»

Спасибо, коллега Metzger за золотые слова!  smart-lab.ru/blog/974828.php

И вправду, чего не напишешь, из каждой щели лезут «петушары» без единого поста в блоге.

Историческая волатильность, ГО и тетта опционов.

Сохраню для истории, буду следующим поколениям трейдеров показывать:

Историческая волатильность, ГО и тетта опционов.
Историческая волатильность, ГО и тетта опционов.

( Читать дальше )

аааааааааааааааааааааааааааааааа

ааааааааааааааааааааааааааааааааааа

теги блога bohemian rhapsody

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн