Появилась новость, что неизвестный трейдер приобрел 241 000 опционов «колл» (20.05. 2021) на пару доллар-рубль со страйком 85 рублей за доллар.

1. Этот Покупатель мог через синтетику (с помощью фьючерсов и/или спот) преобразовать купленные CALL в купленные PUT, тем самым сделав ставку на укрепление рубля:



2. Продавец этих же 241 000 опционов CALL при этом тоже зарабатывает премию на укреплении рубля:

( Читать дальше )

                                                                                                                                                           «Как вы бота назовете, так оно и поплывет»

Цель поста/ов — показать, что можно зарабатывать:

 

1. Автоматически.

2. Каждый день, без исключения.

3. Без теханализа, индикаторов, интуиции, прогнозов, новостей, психологии, дисциплины, истории...

4. С плечами и интрадэй; без рисков, стоплоссов и маржинколлов; на «боковике», «тренде», «контртренде», гэпах...


— в скринах не столь важна вармаржа (она может быть + или немного -), а количество сделок, совершенных ботом за день.

— 2 сделки (купля и продажа) дают нетто 100 руб., которые оседают на депо.
Например, сегодня было  187 сделок. Прибыль: 98*100 — СБ — КБ — 13% = 8 132 руб. нетто.

( Читать дальше )

О дисциплине.

Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Дисциплина из вас, дураки безмозглые, людей сделает! Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер и на каждом дереве сидит по одному трейдеру без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает!

О хеджировании рисков.

Даже Икар обжег себе крылья. Человек-то хочет быть гигантом, а на самом деле он дерьмо. Так-то, брат! В другой раз будет наукой, чтобы не верил случайности, а бил самого себя по морде два раза в день, утром и вечером, приговаривая: осторожность никогда не бывает излишней, а излишество вредит. 

О прогнозах.

Оккультист Юрайда считал, что хотя на первый взгляд кажется бессмысленным шутки ради писать о том, что совершится в будущем, но, несомненно, и такая шутка очень часто оказывается пророческой, если духовное зрение человека под влиянием таинственных сил проникает сквозь завесу неизвестного будущего.

( Читать дальше )

Понимаю, что бесконечно можно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и на то, как работает другой.

Да, это, несомненно, приятно, но непродуктивно и бессмысленно.

Посоветуйте хороший способ избавиться от этой заразы!

Заранее спасибо.

По мнению крупнейшего мирового аналитика, на границе РФ и Украины будет все спокойно и рубль к доллару будет стабилен до окончания переговоров между Путиным, Меркель и Макроном по поставкам вакцины Спутник V в ЕС!

ПС. Информация конфиденциальная, об источнике смогу сообщить только в понедельник вечером.

Возьмем трейдера, у которого за день суммарно набегает 6 часов чистой работы. 6 часов высидеть в кресле ради, скажем, 15-20 сделок — это задача не из легких. При этом трейдер занят исполнением, но не креативит. Не инвестирует время в собственное развитие. 

6 часов умножить на 250 рабочих дней — получаем 1500 часов в год, которые потрачены, на механическую работу, которую можно (и нужно) делегировать компьютеру.

Человек не развивает свой потенциал за это время. Важность развития не в том, чтобы забивать гвозди микроскопом. Поэтому роботов надо делать, иначе гарантировано отставание от остального мира трейдеров.

За эти 1500 часов в год мы также получаем 1500 не лучших для здоровья часов. Эти 1500 часов нужно создание и тестирование своих роботов. 

В этих подсчетах мы делаем существенное  допущение, что трейдер зарабатывает, что случается нечасто в реальности.

Трейдер при этом может заниматься любимыми делами — отдыхать, читать книги, создавать новых роботов, думать, быть с семьей, спать, есть, заниматься физкультурой. Большой плюс для здоровья.

( Читать дальше )

Алгоритмы умеют сами зарабатывать на тренде, контр тренде или на сегодняшнем УГ:



А в это время можно посмотреть как расцвели первые яйца:



( Читать дальше )

1. Переписываюсь с мыслью пойти к нему на обучение:



2. Регулярно захожу на ЛЧИ 2020, посмотреть на результаты моего Гуру по ссылке investor.moex.com/trader2020?user=254230

и однажды вижу картину:



( Читать дальше )

( Читать дальше )

1. Что такое КСФ и синтетический матчинг просто написано и показано в видео на сайте Мосбиржи: 
www.moex.com/ru/spreads/#:~:text=%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20C%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%E2%80%93%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%20%D0%A1%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0,%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2.

2. КСФ начали торговаться с 2013 года и насчитывают 27 инструментов на облигации и самые ликвидные фьючерсы. Их перечень, коды и архивные значения можно посмотреть:
www.moex.com/ru/derivatives/spreads/archive-spreads.aspx

3. Из самых ликвидных — это КСФ Ri.

4. Главное преимущество КСФ — ограниченный диапазон изменения цены. То есть убытки ограничены максимальным диапазоном спреда. Для Ri он составляет примерно 4 000 пунктов (сравните с диапазоном изменения на фьючерс Ri, когда он год назад изменялся со 160 000 до 80 000, т.е. в 20 раз больше).

5. КФС — прекрасный инструмент для хеджирования фьючерса, т.к. движется с ним противофазно:



( Читать дальше )