Дивергенция

Сегодня предлагаю изучить такое понятие, как «дивергенция». Часто она является предвестником скорой смены тенденции, а потому умение ее выявлять поможет вам вовремя открывать и фиксировать позицию.

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.

Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (например, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.

На что обратить внимание:
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.

🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.

Мир финансовых рынков на первый взгляд может показаться хаотичным: котировки акций, валют и криптовалют то резко растут, то стремительно падают. Однако опытные трейдеры знают, что за внешней «случайностью» скрываются закономерности, которые можно изучать и использовать. Одним из таких закономерных явлений является дивергенция — сигнал, возникающий при расхождении цены и индикаторов.

Почему это важно? Потому что именно такие сигналы часто становятся первыми предвестниками изменений на рынке. Правильно увиденная дивергенция может подсказать трейдеру момент выхода из сделки, помочь избежать убытков и даже открыть выгодную позицию в противоположном направлении.

Чтобы объяснить, что такое дивергенция в трейдинге простыми словами, можно привести простой пример с повседневной жизни. Представьте машину, едущую в горку: скорость ещё сохраняется, но двигатель уже «задыхается», и стрелка тахометра показывает падение мощности. То же самое происходит на бирже — цена ещё обновляет вершины, но индикатор фиксирует ослабление импульса.

Сегодня предлагаю изучить такое понятие, как «дивергенция». Часто она является предвестником скорой смены тенденции, а потому умение ее выявлять поможет вам вовремя открывать и фиксировать позицию.

Дивергенция (от лат. Divergo — отклоняться) — расхождение между ценой биржевого актива и значением индикатора.

Дивергенция возникает тогда (на примере бычьего рынка), когда новый достигнутый ценой максимум выше предыдущего, а вот максимум на используемом индикаторе (например, RSI или MACD) расположен ниже предыдущего. Такая раскорреляция цены и индикатора говорит об ослаблении тенденции, что бывает полезно знать как при открытии позиции, так и при закрытии сделки. Для более подробного изучения рекомендую эту статью.

На что обратить внимание:
🔹Дивергенция может быть оценена только тогда, когда цена сформировала:
📌 Более высокий максимум по сравнению с предыдущим.
📌 Более низкий минимум по сравнению с предыдущим.
📌 Двойная вершина.
📌 Двойное дно.

🔹Скрытая дивергенция имеет место, когда цена делает более высокий минимум, но осциллятор показывает при этом более низкий минимум.

Разрыв в динамике стальных акций стал слишком явным – не смог усидеть в стороне и открыл арбитражную связку. Взял шорт по Северстали против лонга в НЛМК, рассчитывая на схождение их траекторий.

Стартовал осторожно – всего 20% от планируемой позиции. Если расхождение продолжит увеличиваться не в мою пользу, буду постепенно добирать до полного размера сделки. Такой подход позволяет минимизировать риски при неблагоприятном развитии событий.

В арбитраже главное – терпение и дисциплина. Исторически подобные дивергенции между стальными компаниями рано или поздно схлопываются. Вопрос лишь в том, сколько времени это займет и какой будет амплитуда движения.

Важно понимать: это чисто техническая игра на корреляции, без учета фундаментальных факторов. Северсталь и НЛМК – разные бизнесы с разной структурой производства и экспорта, но рынок часто торгует их как близнецов. Когда эта связь временно нарушается – появляются возможности для арбитража.

Сейчас ставка на то, что перекос в valuations между этими двумя стальными гигантами временный. Но если рынок решит, что разрыв оправдан фундаментальными причинами, придется быстро пересматривать позицию.

 Если вы ищете сигналы разворота тренда или хотите улучшить свою торговую стратегию, дивергенция в трейдинге — один из самых мощных инструментов технического анализа. В этой статье разберем, что такое дивергенция, какие виды существуют и как правильно её использовать для принятия решений на финансовых рынках.  

Что такое дивергенция в трейдинге? Простыми словами  

Дивергенция (от лат. *divergere* — «расходиться») — это расхождение между движением цены актива и показателями технического индикатора. Например, если цена обновляет максимумы, а индикатор (например, RSI или MACD) демонстрирует снижение, это сигнализирует о слабости текущего тренда и возможном развороте.  

Простыми словами:  

> Дивергенция в трейдинге — это «диалог» между ценой и индикатором. Когда они перестают синхронизироваться, рынок готовится к переменам.  

Типы дивергенции: как распознать сигналы  

Одним из моих любимых контртрендовых сигналов являются дивергенции. Когда они появляются по нескольким индикаторам примерно в одно время, то ещё лучше.

Правда за последнее время вероятность положительного срабатывания дивергенций сильно упала. Но это не значит, что ими стоит пренебрегать.

Всем удачных инвестиций!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией!

На графике индекса гособлигаций RGBI вырисовывается что-то похожее на дивергенцию: минимумы цены всё ниже, а минимумы по RSI-7 начинают подрастать. Дивер, правда, слабенький пока что. Зато поведение цены очень похоже на то, что было в августе-октябре 2023. Тогда тоже наблюдался аналогичный дивер, после которого цена отскочила со 117.5 до 120.5.

Так что если в ближайшее время индекс RGBI начнёт расти, я бы не торопился с покупкой облигаций. Доходностей, сопоставимых со ставкой =18%, пока нет. Обещания ЦБ РФ по ДКП более чем жёсткие. А по технике вы сами видите на графике, чем всё закончилось в прошлый раз.