Демарк

Книга Томаса Демарка «The New Science of Technical Analysis» — одно из тех редких произведений, где технический анализ превращается из набора привычных индикаторов в строго формализованную систему. Демарк, один из самых уважаемых практиков на Уолл-стрит, создал собственный подход к анализу цен, основанный на чётких математических критериях, исключающих субъективность. Его цель — дисциплинировать трейдера, избавить его от интерпретаций и эмоций, заменив их системой правил, которую можно однозначно проверить. В результате получилась книга, которая для многих стала мостом между классическим техническим анализом и системным трейдингом.

Главная идея Демарка заключается в том, что рынок не хаотичен, но и не подчинён простым закономерностям. Все графические фигуры, тренды и уровни имеют смысл лишь тогда, когда они определены количественно. Автор критикует традиционные методы анализа — линии тренда, паттерны, пересечения средних — за их неопределённость: десять трейдеров нарисуют одну и ту же линию десятью разными способами.

( Читать дальше )

Часть 1 можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/blog/1143698.php#comment18127806 

Майнкрафт средненькое такое кино. Мы с сыном по сети в него довольно много вместе играли. Так что были моменты в кино для нас интересные

Вернёмся к нашему театру. Пьеса «Как я треды Демарка шатал». Декорация для понимания:

Далёкие 90-е и 2000-е. Избранные трейдеры почитали Демарка и решили попробовать его труды. Они решили торговать пробой тренда и ставить тейк по Первому проектору (Прорывники). В те годы рынок был «живым» — практически не было маркет-мейкеров, алгоритмы были экзотикой из дальнего космоса, арбитражники соревновались кто быстрее добежит с портфелем бумаг до ближайшей биржи (ногами). Поэтому если жахаешь по рынку большим объёмом, то можно было очень даже сильно размазать свечку по экрану

Прорывники: Ееехууу! Покупай когда прорывается тренд, ставь заявку на продажу и будет срабатывать | Оно действительно срабатывало — посмотрите видео Майтрейда — теория трейдинга от Майтрейда.

Прорывники жирели. Их становилось больше (дай-ка я открою курсы как торговать Прорывы трендов!) Их депозиты пухли. Их заявки становились достаточно сильными, чтобы двигать рынки

( Читать дальше )

Алексей, прости. Снова зацепил твой пост. Мысля эта зрела многие годы, лень было писать. А тут такой шикарный стимул

Пост — больше дополнение к мыслям. Вдруг, смартлабовцам будет полезно. А мне облегчиться надо — долго копилось)
______
Сначала суть — в моем понимании рынки усложняются, да. И модель усложнений похожа на спиралевидную, с порой резкими эволюционными скачками
______ (дальше лонгрид с пользой) 

Про спиралевидность, похожую на цикличность.

Начнём с матчасти на примере одной системы:
Тренды Томаса Демарка и его проекторы. Книжку советую почитать тем, кто хочет понять что такое научный труд в трейдинге. Но учтите, что она 90-х годов

Вкратце скажу, что Демарк дал систему оценки трендов. Есть критерии хороших трендов, которые дадут с большой вероятностью «истинный» сигнал, а есть плохие тренды, у которых пробой скорее всего будет ложный.

И если тренд хороший, то по факту его прорыва можно строить проекторы, которые покажут, куда ставить тейк. Как раз на примере эволюции проекторов хочу показать цикличность эволюции рынка. Конечно, всё далее — это мой ИМХ*й. Не претендую на истину

( Читать дальше )

Хочется вспомнить и рассказать о человеке, чьи дела и достижения уже на протяжении больше двадцати пяти лет известны и пользуются должным вниманием у участников российского фондового рынка. Единственное, мало кто слышал об этом человеке, знает его историю и уж тем более мало кто знает как он выглядит. Да, вот такой неоднозначный парадокс.
Однако, благодаря личному общению с младшей дочерью упомянутого человека, которая и рассказала мне эту историю, я чувствую справедливую потребность поделиться этой историей и с вами. Это важно хотя бы потому, что подобное как можно дольше сохранит заслуженную память об этом человеке, ведь человек живёт до тех пор, пока о нём помнят.

Наш соотечественник Игорь Самотаев своим видением текущего момента опередил своё время, когда в постсоветской России, ещё с 1996 года, явился одним из тех людей, которые и начали закладывать основы всего того, что в нашей стране по настоящему получило широкое распространение только во второй половине 2010-х гг.
Игорь был искренним, умным, по настоящему увлечённым и постоянно развивающимся человеком. Он с отличием окончил Московский институт иностранных языков им. Мориса Тореза (единственный российский вуз, где сохранилась уникальная кафедра фонетики английского языка) и свободно владел английским и испанским языками.

( Читать дальше )

Важно проанализировать структуру текущего снижения индекса МосБиржи, чтобы попытаться ответить себе на вопрос: продолжаем дальше, отскакиваем или разворачиваемся?

Продолжаем дальше:

Постепенное движение с одинаковой скоростью и планомерным преодолением поддержек.

Сначала уровень 3030-3040, потом 2900, 2800, теперь 2650. Все они выступали поддержкой, были пробиты вниз и затем подтверждены возвратом снизу, откуда продолжилось снижение. Ближайший локальный уровень 2525.

Каждое последующее коррекционное движение становилось короче по длительности, с 20 июня по 3 июля — 10 торговых сессий, с 16 июля по 25 июля — 8 торговых сессий, с 6 августа по 14 августа — 7 торговых сессий. При этом сила этих отскоков также снижалась: 7,7% — 6% — 3,8%.

Движение последних четырёх торговых сессий уже давало в пике 6% отскока. Это вполне логично, так как произошло после длительной исторической «красной серии».

Отскакиваем:

Соответственно, можно предположить, что после получившегося ускорения падения, новой исторической статистики «красных дней», увеличения волатильности, мы можем получить продолжительный и сильный отскок, но пока в рамках текущего падающего тренда. Это вполне вписывается в классические «медвежьи ралли».

( Читать дальше )

Сначала думал написать пост о том, какая классная идея посетила и хочу ею поделиться. Но потом подумал — лучше и поразвлекаю и пользу принесу.

Преподаю трейдинг с 2010 года. Сам торгую с 2007.

Есть много чего поделиться — всей внутренней кухней российских брокеров (проработал там более 10 лет). С 2017 веду свои проекты и могу уже без цензуры и ограничений рассказывать всё как есть. Это будет развлекательная часть

Сегодня расскажу со стороны препода — есть такой тип учеников, которые думают, что их ошибки или вопросы уникальны. Например, когда изучаем Демарка, сначала воодушевляются — вау! Оказывается рынок предсказуем и очень даже теханализ работает! И побежали такие чертить тренды, проекторы, спорить в чате про квалификаторы прорыва. Ручки чешутся исполнять это уже на своих счетах.

А потом, приходят такие побитые и грустные — мол, 9 сделок в плюс, а на 10й подумал, что раз «масть пошла», дай-ка я увеличу плечи раз в 5. Результат всем понятен. И думают, что они одни такие

( Читать дальше )

t.me/tradingitsasimple

ДеМарк на минималках

Эфир,

ДеМарк на минималках 

Решил прочитать после рекомендации одного из сотрудников CQG, книга неплохая и больше подходит опытным трейдерам.

Демарк является сторонником точности и в его понимании каждая линия технического анализа на графике это результат работы алгоритма. Я бы назвал это «правильным» техническим анализом, поскольку алгоритм объективен и вы можете принимать решения как с иллюстрациями на графике, так и без них.

Автор книги описывает собственную методику анализа рынка, она не является готовым руководством к действию, но расширяет кругозор тех, кто занимается разработкой торговых систем. В основе таких разработок, вероятно, будут два метода: наблюдение за рынком и поиск закономерностей. Демарк приводит в качестве примера свой опыт:

Мои исследования показывают, что тенденция прослеживается на рынке не так часто, большую часть времени цены колеблются в пределах так называемого коридора. Обзор прошлой динамики цен показывает, что примерно 75-80% всего времени работы рынка цены на те или иные бумаги движутся в торговом коридоре. С другой стороны, 20-25% времени на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденция. Дальнейшие исследования показывают, что нисходящая тенденция развивается в 2-2.5 раза быстрее, чем восходящая.

( Читать дальше )