Рынок всегда усложняется, часть 2

Часть 1 можно почитать здесь: https://smart-lab.ru/blog/1143698.php#comment18127806 

Майнкрафт средненькое такое кино. Мы с сыном по сети в него довольно много вместе играли. Так что были моменты в кино для нас интересные

Вернёмся к нашему театру. Пьеса «Как я треды Демарка шатал». Декорация для понимания:

Далёкие 90-е и 2000-е. Избранные трейдеры почитали Демарка и решили попробовать его труды. Они решили торговать пробой тренда и ставить тейк по Первому проектору (Прорывники). В те годы рынок был «живым» — практически не было маркет-мейкеров, алгоритмы были экзотикой из дальнего космоса, арбитражники соревновались кто быстрее добежит с портфелем бумаг до ближайшей биржи (ногами). Поэтому если жахаешь по рынку большим объёмом, то можно было очень даже сильно размазать свечку по экрану

Прорывники: Ееехууу! Покупай когда прорывается тренд, ставь заявку на продажу и будет срабатывать | Оно действительно срабатывало — посмотрите видео Майтрейда — теория трейдинга от Майтрейда.

Прорывники жирели. Их становилось больше (дай-ка я открою курсы как торговать Прорывы трендов!) Их депозиты пухли. Их заявки становились достаточно сильными, чтобы двигать рынки
***
Но в какой-то момент тейки от Первого проектора начали срабатывать всё реже. Почему? Потому что появились новые игроки. Те, кто стал замечать, что после достижения определенной цели, цена начинала уходить в коррекцию. Дай-ка я там буду продавать/шортить. Назовём их Контртренд 

Контртренд: Еееехууу! Зачем торговать в сторону тренда, если можно взять чуть-чуть, зато с большой вероятностью на коррекции. Да ещё с плечами! Ведь рынок «не может вечно расти». Дай-ка я открою курсы как торговать контртренд! 
Или — можно взять и в сторону тренда движение и ещё и коррекцию- двойноепроникновение профит!

Прорывники: Так не честно! Цена должна была дойти до тейка! А что если я поставлю выход из позиции пораньше? (так проектор номер 1 становился всё короче)
***
Результаты Прорывников становились более тусклыми по сравнению с Контртрендом. Толпа хомяков побежала в новую школу. Школу самого настоящего Кунг-фууу  😉

На сцену выходят Арбитражники: Ууууу! Какая тут волатильность. Интересно как базовый актив отличается от производного. Надо винтить роботов! Вспоминаем сладкие для арбитражников 2010-е
На сцену выходят Маркет-мейкеры: Не дадим манипулировать ценами! У нас тут в договоре чётко указано какую волатильность держать. 

И так Проектор номер 1 перестаёт работать. Первый прорыв тренда всё чаще и чаще начинает сопровождаться коррекциями. А порой и вообще не доходит до нужных целей

И в определенный момент пухнут депозиты Контртренда. Когда их депозиты слишком разбухают, они начинают слишком влиять на рынок. И сами становятся источником трендов.
***
Тут включаются уже Прорывники (торгующие по тренду) и теперь денежки перетекают им. Как и перетекает толпа хомяков, которая «ну вот уж точно настоящий правильный трейдинг ЗДЕСЬ». Потом мяч оказывается на поле Арбитражников, Фибоначников, Имбалансников, Свидетелей РОИ и прочей P/Eшечки. Инвестировать становится модно

Почему многие не замечают как этот мяч футболят одни и те же игроки? Потому что:

За это время не успеваешь заметить циклы. По моим наблюдением циклы ускоряются с ростом количества и доступности информации о рынке. До 2014-15 это было раз в 3-4 года. Потом раз в 2-3 года. Сейчас уже чуть ли не каждый год-два.

Как я решил для себя эту проблему? Двумя способами. Но о них расскажу потом. Если опять лень меня не загрызёт. А пока наслаждайтесь результатами бота за эту неделю. Он основан на первом решении этой дилеммы: