Горчаков

Рома Некрасов пытается нас заинтриговать, дав для затравочки кусочек интервью с Горчаковым. Последний не отвеченный вопрос там звучит так:

Александр, часто новичков на рынке называют «мясом». Особенно в профессиональном сообществе любят использовать эту фразу. Как частному инвестору не стать «мясом»?

Я на этом вопросе остановился, зациклился и мысленно что-то такое начал отвечать вместо Горчакова. Как не стать мясом? Ответил. Не понравилось. Другой ответ нарисовал. Снова не понравилось. Думал-думал, закипел в свисток. В итоге решил, что если тот же самый вопрос задали мне, то ответ был бы таким:

Не знаю! Правда, не знаю, честное пионерское. При всё желании не смогу дать точный и даже приблизительный рецепт. Это один из тех путей, который нужно пройти своими ножками. Если успеешь, конечно.

А как Горчаков ответил на этот вопрос?

Коллеги, друзья, привет.

Выкладываю несколько фото с проходившего вчера Дня трейдера, который организовывал Андрей Верников.
Видео обещал сегодня после обеда! 

 

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Прочитал с большим интересом и удовольствием.


issuu.com/thewallstreet/docs/wallst_5_13/1


Биржевой журнал Wallstreet запустил новый проект — интервью со старожилами рынка,  у кого биржевой стаж более 10 лет. Цитирую журнал:

«Горчаков Александр фигура в биржевой среде  полумифическая, это настоящий мастодонт биржевой торговли, родоначальник алгоритмической торговли в России. Интервью с ним открывает нашу новую постоянную рубрику, в которой мы будет открывать Вам имена старожилов фондового рынка, чей рыночный стаж превышает десятилетие, тех, кто создавал наш рынок, развивал его, и кто все еще „в строю“.
 
Мы просим наших собеседников рассказывать, не стесняясь, о себе чуть больше, чем обычно, — ведь мы не пытаем насчет доходностей, личных успехов,  „граалей“, доказательств всего этого и прочего интимного. Но мы хотим понять, кто они  - трейдеры/инвесторы первых поколений?  Каким они увидели наш зарождающийся рынок?  Что на нем было, чего не происходит сейчас? Какие мысли и идеи они  могли бы предложить нынешнему поколению трейдеров для обдумывания с высоты своего опыта? 


( Читать дальше )

В минувшую пятницу 24 мая мне посчастливилось посетить очередное заседание Клуба трейдеров H2T.club. Приглашенным гостем на этот раз был знаменитый алготрейдер и управляющий активами Александр Горчаков с темой выступления «Математические методы в алготрейдинге».

Стоит отметить, что это было мое первое участие в заседании клуба H2T, за что я благодарен его основателю и лидеру Георгию Вербицкому, который любезно пригласил меня вступить в клуб и принять участие в данном мероприятии. С Георгием мы познакомились на НОК-6.

Формат мероприятия мне понравился: вначале было обсуждение рынка за минувшую неделю, участники делились своими мыслями и результатами, потом было выступление Александра Горчакова, вопросы из зала, потом, когда закончилась официальная часть, обсуждения приняли кулуарный характер.

( Читать дальше )

Итак, все нижесказанное является моим персональным обоснованным мнением. Критика приветствуется.

1) Герчик.

Часто хвастался своими аудированными результатами, которые почему-то пропали после введения гибридного рынка.

Все видели достопамятную екселевскую табличку с 200-300% годовыми результатами. Даже если отбросить абсурд верования в экселевскую табличку, там есть сноска что все делалось в пропе, который дает 20-е плечо, и не капитал, а так называемую покупательную способность. Собственно если перевести этот термин в капитал то тов Герчик делал скромные 10-15% годовых вджобывая каждый день.

С введением гибридного рынка на найс, аудированные результаты исчесли. И по чистой случайности именно в это время лучший дейтрейдер америки (в америке о нем вообще никто не слышал
, почитайте зарубежные форумы тот же www.elitetrader.com/)с какого-то перепугу решил переехать в Россию и начать злостно семинарить. По мимо прочего сменил несколько мест работы и в итоге осел в финаме, конторе с самой плохой репутацией, о их кидалове в ДУ (где кстати и работает тов Герчик), написано не мало.

( Читать дальше )

Тема передачи «Роботы. Технологии торговли»

Вот здесь можно вопросы задавать

 rbctv.rbc.ru/archive/finans/announce/562949985418120.shtml

Только по теме передачи, пожалуйста :)

Постараюсь быть проще, но не обещаю, что получится :) 

На 2stocks, конечно (где еще). Но если кто-то еще видел — кидайте ссылки в комменты, добавлю для истории

№5354 | -55% Александр Журавлев >>>
№5227 | -38% Сергей vasur >>>
№4465 | -8% Юляшка >>>
№4157 | -4% Александр howtotrade Горчаков >>>
№1439 | +1% Максим Trader-journal >>>
№370   | +12% Виталий Vit >>>

( Читать дальше )

Знать то, чего не знает больше никто (с).
Цитата взята из презентации А.Г. и навеяна последним видео со Степаном Демурой в главных ролях. Неназванный фонд в Цюрихе, который приплачивает за нераспространение инфы, про оптимальный шаг дельта-хеджирования на проданной гамме. Ну вообще говоря да, стоимость опциона зависит от стратегии хеджирования базовым активом. Это плюс-минус то, о чем я вскользь упоминал в одном из предыдущих постов — альфа управление динамическим хеджированием БА на проданных краях. Например мы хотим системно продавать стрэддла по центру, за месяц до экспирации. Просто расчитываем необходимые для оптимальной оценки параметры. Не зануляемся по дельте, а оставляем крен в сторону тренда, если для этого есть предпосылки в виде расчитанных статистик.

Учитывая пояснение А.Г. в комментариях к предыдущему посту, сформулировать задачу можно как попытку создания емких антиперсистентных систем, в рамках поиска статпреимущества, на сайз более 30 млн деревянных. Нулевой резалт не катит — трендовую систему можно просто по фильтру отключить.

( Читать дальше )