Александр Горчаков возглавил направление алготрейдинга в "ФИНАМ"

Андрей К, рад за ФИНАМ. 

Igr, Финам вообще сильно укреплен кадрами для алгоритмистов.

Андрей К, обычный пиар — что б клиентуру не терять.

ruscash, я написал не взгляд со стороны, а из опыта работы. Приходится общаться с ребятами.

Андрей К, ну правильно — они делают на это ставку и привлекают в том числе для пиара в руководство сотрудников из «тусовки». Это обычный рекламный ход.

ruscash,  ну насчёт «руководства»  про меня пока -  это громко сказано.  Я приглашен под решение конкретных задач  создания новых сервисов в рамках сервиса комона. От успешности этих сервисов и станет ясно место моего направления в рамках компании.  Пока в направлении я один и подчиняюсь руководителю сервиса комона. 

Добрый человек, почему?

Igr, потому что там весь сброд тусовался и тусуется.исключение твардовский и горчаков теперь.

Добрый человек, Владимира Павловича еще не хватает, он бы там сразу навел порядок и разъяснил кто есть кто.

Igr, потому что какой-то балабол (типакрутойтрейдер) устроился на фикс в какую-то подвальную контору
в чём тут «ОГОКАККРУТО»?

Dim, считаете, что вне Финама разработать его было невозможно? Волшебное место?

KiboR, ну в 2008-2009-м совсем нет :) А на низкой волатильности «и поросенок — божий дар» для моих стратегий. Увы.

А. Г., Поздравляю с хорошей должностью

KiboR, тише едешь дальше будешь

Борис Литвинов, греф залогинься

AndreyG, 
да уж, и так кранты приходят комону с его автоследованием итп…

ПBМ, Василия Теркина дописывает

Александр Тихонов, тёрки Василия записывает?

Кан Делябр, это какие например подсказки? 

Igr, см. мой блог

Кан Делябр, глянул — вода, как вам там многие и писали, конкретики нет, примеров нет 

Igr, это не для вас. Это для понимающих суть дела.

Igr, есть, но мало

Кан Делябр, а в чём тупиковый путь? Сервисная индустрия это гораздо более устойчивый доход. 

Ромирес, речь идет об алгоритмах

А. Г., Поздравляем от души))) Успехов на новом месте! Финам переманил к себе все ценных кадров)) скоро один брокер  у нас останется))

А. Г., мои поздравления 

А. Г., Текущей осенью к нам приезжал Василий Олейник, говорил, что его идея мультиследования и он ее развивает в Финаме. Сейчас возникли мысли, так кто там за что отвечает? 

COYOTE, идея мультиследования — ничья, это же просто следование за несколькими стратегиями с определенными весами с их периодическим пересмотром. В мою первую задачу входят те самые веса для стратегий с комона, к которым разрешено подключение на автоследование. Мне не сказали, что ее кто-то решает еще. Может Василий решает ту же задачу, но совсем для других стратегий.

А. Г., ааа, у вас там разделение по стратегиям, тогда понятно). А смертным авторам стратегий будет доступна опция мальтиследования для своих подписчиков?
Желаю вам успехов, проблем на комоне много, поэтому как говориться… приступайте!

COYOTE,  у меня все стратегии в анализе,  по которым есть эквити,  начинающиеся не позднее 2016-го. Остальные попадут после года торговли. А опция разбития денег на несколько стратегий у клиентов и сейчас есть.  Только % клиент должен выставить сам и так,  что у любой стратегии сумма была не меньше заявленной автором.  Мы планируем изменить ситуацию: рекомендовать %% и ограничение снизу оставить только для суммы на счёте.

А. Г., я про другое: Нужно вам быстрее реализовать функцию: один портфель-несколько стратегий.

COYOTE,  поясните,  я не понял.  Объединять стратегии в портфель автор может и сейчас. 

А. Г., поясню. Клиент хочет, допустим с одним счетом ЕДП пользоваться одновременно несколькими стратегиями, разделив капитал порциями на одном счете, а не открывать как сейчас несколько ЕДП под каждую страту

COYOTE, понял. Задача в плане стояла и до меня.  С моей позиции возможно только лоббирование в части её приоритета.  Тем более,  что она пересекается с моими задачами. 

А. Г., если Вам нужен помощник в составлении правильных портфелей с подбором весов и периодической перетряской, если Вам нужны сами стратегии с системой отбора прямо с тепловых карт и системой формирования портфелей с учетом корреляций эквити, форвардных тестов, монтекарло тестов; если вам нужна система исполнения всего этого под прямое подключение, то Вам обязательно нужно меня взять к себе! Извините за скромность.

discovery,  все,  кроме прямого исполнения,  лежит в русле моего направления.  Шлите резюме,  весной возможно расширение штата под эти задачи,  если пилотный проект сочтут перспективным. Это оговаривалось: я делаю основу «пилота»,  клиентский отдел проводит  экспертизу востребованости и в случае его положительного заключения расширяется штат.  Но это дело будущего,  возможно и недалекого. 

discovery, а какой уровень зп в этом бизнесе интересно? хотя бы существенно больше «обычной» какой-нибудь банковской интеграции-автоматизации?

ПBМ, ниже минималки, к счастью, зп упасть не может

COYOTE, говорить Вася может :)

А. Г., реально крутыми и уникальными вещами занимаетесь. Это будет здорово. Финам крут!

Мария, в рассылке же не сказано, что не будет

Андрей К, да? ща скрин приложу. именно это и сказано

Мария, учет и выдача ключей по моему отличается от прекращения работы =)

Андрей К, нет ключей, нет тслаба, я что-то не так поняла.??? или нужно быть внимательнее к формулировкам??? прекращение сотрудничества надо было написать???

Мария, там же дописано — за ключами обращайтес теперь в ТСЛаб. Правда сам ТСЛаб еще не в курсе

Мария,  ну я точно не в курсе.  Моя работа связана с сервисом комон,  в нем тслаб никак не использовался и не предусматривается использование в будущем.  За пока недолгое моё время работы он ни разу в нашем кругу общения даже не упоминался. Вот задача,  которую выше упомянул COYOTE,  обсуждалась. 

А. Г., спасибо за ответ. успехов!

ves2010,  это мешает только интрадею и статарбитражу .  А алготрейдинг — это гораздо шире:  алгоритмическая торговля — это торговля по строгому алгоритму,  результаты которого могут быть оттестированы на истории.  Например,  b&h в акциях с дивидендами выше некоторой границы -  это тоже алготрейдинг.  «Русский Баффет»,  о котором я тут недавно писал -  это тоже алготрейдинг.  И ещё куча примеров с ёмкостями на миллиарды рублей.  Конечно с таким алготрейдингом ЛЧИ не выиграть,  но предложить на эти суммы алготрейдинг с 2-мя и более ставками депозита в % годовых на долгосрок -  вполне решаемая задача. Другое дело,  что вряд ли это под силу в одиночку, в чем меня давно убедил мой личный опыт.