Мои итоги ноября

Продлил ранее опубликованную таблицу до ноября и добавил в нее «русского Баффета» с начала out of sample (20 ноября).



Пока доля «русского Баффета» нуль, но все впереди.

Что касается результатов, то с 8.11, как и писал ранее риски увеличил с 15% до 25%. Причина? Ну известные события. Кстати, 30 ноября был мой последний официальный рабочий день в ИК Форум. Можно было бы еще чуть больше месяца посидеть на окладе и уйти по сокращению, но это «не мое». Куда ушел? Скоро все узнаете, когда все оформится официально. А пока недельку отдохну, поуправляю только своим счетом и счетами близких.

Что касается результатов, то в очередной раз «подвел» доллар. И если на Si результат практически «нулевой», так как почти весь ноябрь просидел «под фильтром» (только маленький убыточный шорт 1-2 ноября), то долларовая составляющая RI внесла свою отрицательную «лепту», если сравнивать со Спотом. Спот, как видите, несильно отстал от «русского Баффета» и обыграл индекс Мосбиржи в ноябре, но это, во-многом, благодаря увеличению объемов 8.11. С 20 ноября все выглядит несколько иначе



На данном графике до 8 ноября «Моя алготорговля» получена умножением подневных реальных результатов на 5/3.

В целом серия из 6 прибыльных месяцев — это хорошо, но общий результат не впечатляет и виной тому конечно низкая волатильность даже на споте (напомню Спот — это Сбербанк, Газпром и Норникель в равных объемах). Увы, но без волатильности нет ни большой доходности, ни больших просадок. Конечно возникает соблазн увеличить плечо, но на росте волатильности можно «залететь» и сильно. А с долгосрочным прогнозом волатильности пока «подвижек нет». Зато на низкой волатильности будет «работать» «русский Баффет» и надо перераспределять доли. Над этим я сейчас и думаю. Товары, США? Нефть точно не мое, а на золоте тоже нет волатильности, как и нет ее в SPY. А искать отдельные американские акции или лезть в российские малоликвиды (Аэрофлот, кстати, такой пример)… Первым может и займусь по аналогии с «русским Баффетом», а второе только если «прижмут к стенке».

P. S. В советах про волатильность крипту не предлагать :)