Постов с тегом "Волатильность": 2240

Волатильность

Записи в блогах трейдеров смартлаба по теме волатильности.

ВОЛАТИЛЬНОСТЬ

Волатильность бывает двух видов: Высокая и Низкая.

Низкая волатильность обусловлена несколькими факторами:

1. Ликвидность. То есть набирается ликвидность по обе стороны Range который создается из-за низкой волатильности.

2. Ожидание. В ожидании новостного фона или крупного капитала для крупных покупок или продаж.

3. Выходные. Из-за выходных когда другие рынки например Forex закрыт и нет возможности для перемещения средств.

Высокая волатильность также имеет свои особенности:

1. Сбор ликвидности. После продолжительного Range и низкой волатильности обычно происходит вынос и сбор ликвидности в обе стороны.

2. Новостной фон. После выхода новостей на фоне общей эйфории, положительной или отрицательной динамики.

3. Важные зоны. Достижение важных зон Маркет Мейкером до выхода каких либо новостей при достаточной ликвидности

Это не все факторы но наиболее важные из них. Если взять в учет тот факт что рынком манипулирует Маркет Мейкер и все манипуляции происходят ввиду его действий и это сопровождается новостным фоном, следами на графике и совокупностью нескольких дополнительный факторов, то можно выделять для себя негласные правила.

( Читать дальше )

Комментарий по ситуации в золоте и стратегии GoldRunner

    • 05 декабря 2023, 12:29
    • |
    • s_point
  • Еще

 📊Экономика США

На прошлой неделе вышли данные по потребительским расходам в США, которые замедляются, а также был опубликован главный индикатор инфляции для ФРС — ценовой индекс расходов на личное потребление (PCE price index) который за месяц остался неизменным, а за год снизился к минимальным значениям более чем за 2 года. Кроме инфляции рынок обращает внимание на данные с рынка труда, где так же отмечается постепенное ухудшение. 

 👮‍♂️Политика ФРС

В пятницу Пауэлл из ФРС давал комментарии. Как обычно речь была о том, что их работа по борьбе с инфляцией еще не закончена и, если надо будет, повысят ставку еще раз. Однако, между строк рынок прочитал, что денежно-кредитная политика уже более чем ограничительная. В это же время медленно ухудшающаяся экономика создает вероятность не только окончания цикла повышения ставок, но и даже снижения. Фьючерсы на процентную ставку ФРС на бирже CME в Чикаго начали учитывать возможное снижение ставки уже в январе с вероятностью в 15% или в марте с вероятностью в 50% впервые за долгое время. 

( Читать дальше )

Арбитраж волатильности на Si

    • 01 декабря 2023, 20:50
    • |
    • Stanis
  • Еще
На графике горизонтального спрэда все наглядно и понятно.
На опционах подобный арбитраж есть всегда.
Остается только увидеть эти возможности и успешно реализовать.
Поскольку БА разные по срокам экспирации, при текущем профите позицию лучше закрывать в удобный момент в течение срока «жизни» ближней ноги.
Горизонтальные спрэды бывают прямые или обратные, медвежьи или бычьи, дебитовые или кредитовые.
Теория это хорошо, но практика всегда полезнее.
Где еще найти разницу IV в 22 и 32%, как не на FORTS?

Арбитраж волатильности на Si

Боковик Портфель Как меньше терять Психология Доходность Идеи

Друзья,




в этом видео коротко излагаю свой взгляд на рынок.

В пятницу на рынке выкупили небольшое падение.

 

За год удалось заработать 100% годовых по портфелю, который выложил в телеграмм.

Стабильно 30% годовых — это доходность чемпионов.

То, что удалось за год сделать 100% — это удачное стечение обстоятельств.

Думаю, важно принимать рациональные решения.

А какую это принесёт доходность – будущее покажет.

 

70% времени рынок — в боковике.

Сейчас рынок также в боковике.

 

На этом канале есть идеи по фондовому рынку и есть идеи по срочному рынку.

Думаю, не надо зацикливаться на доходности:

Важно понять Ваш стиль (который подходит именно под Вашу психологию),

действовать рационально.

 

Какую доходность это принесёт — будущее покажет.

Думаю, не эффективно стараться взять с рынка больше возможностей, чем рынок даёт в данное время.

 

С 2007г. торгую на бирже и периодически работает подгонка

РТС = URALS x 20 — 200.



( Читать дальше )

Почему считаю падение будет не глубоким Волатильность Какие акции сильные Инфляция Мой портфель

Друзья,



в этом видео
за 7 минут
излагаю свой взгляд на рынок.

АКЦИИ.
На рынке – небольшое падение.

Но некоторые акции остаются в растущем тренде.
Все эти акции платят дивиденды.

Именно такие акции держу в своих портфелях:
Лукойл
Роснефть
Татнефть
Газпромнефть
Башнефть преф.
Новатэк
Совкомфлот
Сбер
и др. лидеры в своих отраслях.

Индекс РТС.
Падение считаю краткосрочным и спекулятивным,
среднесрочно рынок сильный !

Но сейчас — локальные минимумы по волатильности.

Фундаментально считаю рынок сильным.
Див. доходности индекса Мосбиржи более 8% и
мало альтернативных возможностей инвестиций,
поэтому приток денег от физ. лиц.

В связи с минимальной волатильностью (дешевые опционы),
краткосрочные спекулянты, думаю, сейчас играют на небольшой рост волатильности
(кто понимает в опционах, называет это «покупка волатильности», лонг колл по Si и лонг пут по RTS — для лонга нужен минимум ГО).
Портфели акций продолжаю держать, т.к. они — среднесрочные, а не спекулятивные.



( Читать дальше )

Имммунитет на Евросанкции. Не надо дешёвое сырье, значит, купят дорогое. :) Вола снижается. Анализ волатильности.

ЕВРОКОМИССИЯ ПРЕДСТАВИТ В СРЕДУ 12-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПРОТИВ РФ, КОТОРЫЕ ЗАТРОНУТ АЛМАЗЫ И НЕФТЬ
БОРРЕЛЬ

При этом, вола по РТС ещё снизилась
(поздравляю продавцов опционов):
RVI (индекс страха по РТС) уже 23,6


Имммунитет на Евросанкции. Не надо дешёвое сырье, значит, купят дорогое. :) Вола снижается. Анализ волатильности.

Верхний график — индекс РТС.
Средний график — USDRUB_TOM
Нижний график — RVI (уже 23,6, средняя историческая вола 30).

Вола падает,
Рынок спокоен.
Поэтому и пишу про иммунитет на евросанкции:
не нужно Европе дешёвое сырьё, значит, купят дорогое.


С уважением,
Олег.

 


Рынок скучный, но портфель - то растёт. Оценка рынка. Как понять, какие акции могут стать лучше рынка.

3 графика по дневным.

Сверху — индекс РТС.
Посередине — USDRUB_TOM
Снизу — RVI («индекс страха» по РТС, аналог VIX по S&P500).

РТС плавно растёт, RVI (т.е. волатильность) плавно снижается.

Рынок скучный, но портфель - то растёт. Оценка рынка. Как понять, какие акции могут стать лучше рынка.

Скучно ?
Кому как.
Зато выгодно.
Плавный рост на низкой воле — самый устойчивый.

Нефтянка платит дивиденды, поэтому растёт:
на этой неделе порадовали Газпромнефть и Роснефть.

Интересны компании, которые отчитываются.
В марте 2023г., например, вышел отличный отчёт Татнефти (компания была в боковике на растущем объёме):
купил, сразу на 10% портфеля.

Сейчас не выгодно компаниям с высоким долгом (МТС, Сегежа, Селигдар, Мечел и др.): высокая ставка.
Сейчас Мечел растёт: вижу, но не лезу (может оказаться просто спекулятивным разгоном).

Без див, нет понимания, что толку миноритариям от крепкого фундамента компании.
Например, Северсталь: да, на слухах о дивах в 2024г. поднимается.
А если без див: Вы хотите свои деньги вкладывать, например, в развитие Вологодской области и г. Череповец ???
Я пас.
Многие любят приводить в пример Microsoft и др. IT компании, которые на этапе бурного роста не платили дивы, а вкладывали в рост.

( Читать дальше )

Золотая подушка на пенсию

    • 30 октября 2023, 15:44
    • |
    • zzznth
      Популярный автор
  • Еще
Начну с недавних странностей в золоте.

В своих постах и выступлениях я неоднократно говорил про отличную корреляцию объемов золота в ETF-ах и его ценой.

Золотая подушка на пенсию
Однако, последние 3 недели золото неплохо растёт (на картинке последняя дата — 20 октября) при том, что нетто-отток из ETF-ов довольно большой. С одной стороны, корреляция вполне может иметь и запаздывания. Да и в принципе, ну не обязана же она соблюдаться еженедельно (и даже ежемесячно)! Но с другой, слишком уж странный рост был, решил поизучать поподробнее.

Интегральная картинка тоже красивая.


( Читать дальше )

Еженедельная экономика США и последние экономические показатели 20-16.10.2023

Еженедельная экономика США и последние экономические показатели 20-16.10.2023

Основные розничные продажи (MoM) (Сентябрь)

Дата: 17 октября 2023 года, 08:30 Рост составил 0,6% по сравнению с прогнозируемыми 0,2% и предыдущим значением 0,9%. Это указывает на более сильное увеличение, чем ожидалось, в основных розничных продажах с месяца на месяц. Ожидается высокая волатильность, что указывает на то, что рыночные участники будут тщательно следить за этими данными.

Розничные продажи (MoM) (Сентябрь)

Дата: 17 октября 2023 года, 08:30 Рост составил 0,7%, превысив прогноз в 0,3% и предыдущий показатель 0,8%. Это демонстрирует более сильный месячный рост розничных продаж, подтверждая тенденции, указанные основными розничными продажами. Ожидается высокая волатильность.

Разрешения на строительство (Сентябрь)

Дата: 18 октября 2023 года, 08:30 Показатель составил 1,473 млн, немного превысив прогнозированные 1,455 млн и ниже предыдущего показателя 1,541 млн. Это свидетельствует о стабильном спросе в строительной отрасли, хотя немного меньше, чем в предыдущем месяце.



( Читать дальше )

Доллар может инерционно вернуться к 98 рублям - Промсвязьбанк

Рассчитываем, что доллар завершит неделю в диапазоне 95-97 руб.

Четверг курсы ключевых валют завершили заметным снижением, отступив на уровни конца сентября: доллар завершил день у отметки 97,42 руб., юань откатился к 13,3 руб. Валютный рынок утром активно отыгрывал решение о введении обязательной продажи валютной выручки рядом крупных экспортеров, способное в скором времени привести к увеличению предложения и укрепить позиции рубля. Однако в дальнейшем курсы валют перешли к плавному повышению — пока навес спроса над предложением валюты по-прежнему сохраняется, кроме того, резкая утренняя переоценка доллара и юаня «вниз» локально создала  возможности для краткосрочных игроков сыграть в «отскок». Локально поддержало спекулятивный спрос и отсутствие дополнительных подробностей принятого решения, в частности, списка компаний, продажи валюты которых будут регулироваться, и нормативных уровней и сроков продажи.

Объемы торгов вчера, что вполне естественно, также выросли — парой доллар-рубль с поставкой «завтра» наторговали на 1,5 млрд долл., это максимум с 14 сентября. Объемы торгов в юане выросли до максимумов с середины августа, периода повышенной волатильности, обусловленной резким повышением ключевой ставки и первых проявлений озабоченности властей ситуацией с курсом рубля.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн