Прошлая и будущая волатильность

ves2010, дневные логарифмы прибыли: Vol[log daily returns] за периоды [t-period_d, t] и [t+1, t+period_d] где period_d 30, 90, 180, 360, 720

ves2010, акции рынка США, средних и крупных компаний. MSFT, NEM, PSX, и т.п. около 100 штук

ves2010, хммм, неужели может быть задержка скорости реакции рынком и отдельными акциями? Чтобы падение/взлет какой то акции начиналсья раньше/позже рынка? Посмотреть конечно можно, но сомнительно, это же хороший и очень простой предиктор получается…

ves2010, понял, да, согласен, мне кажется это имеет смысл для краткосрочных падений, дни, недели, месяц (по ним будут тысячи примеров на прошлой истории цен, и можно статистически это выяснить).

На больших периодах, год, сомнительно, ведь даже за всю историю в 50 лет наберется всего десяток годовых кризисов, мало данных для выяснения закономерностей.

Думаю так можно предсказать небольшие провалы/росты. А к проблеме с большими периодами можно подойти по другому - купив далекие пут опционы (которые будут дешевые потому что далекие) защитится от непредсказуемых больших провалов.

Стоит прогнать по истории... Идея хорошая.

Михаил Шардин, не пробовал. Чисто нормирование не думаю что поможет. Но, использовать для предсказания в том числе последнюю волатильность рынка возможно чуть улучшит, но думаю тоже будет чуть.