Волатильность vs Историческая Волатильность.

20 апреля 2025, 08:46
|
Alex Craft

Понятная вещ, чем спокойней исторически акция (дисперсия посчитанная на всем периоде), тем меньше у нее и текущая волатильность (дисперсия на недавнем периоде). Но все равно интересно взглянуть. Обе волатильности посчитаны как vol[log return]/period. Цвет — волатильность в будущем.

Волатильность vs Историческая Волатильность.

Также, можно наблюдать другую понятную вещ, у тихих акций бывает рост волатильности на коротких периодах, но чем больше период тем больше текущая волатильность стремиться к исторической. По цвету тоже совпадает, чем выше текущая/историческая волатильность, тем выше будущая (ярче точки).

Я в расчетах вношу поправку на волатильность, и добавляю к текущей волатильности немного исторической. Хотелось глянуть, насколько такая идея оправдана. И судя по графикам, таки оправдана, если исторически акция волатильна, а сейчас затихла, все равно мы знаем что она может в любой момент снова прыгнуть, и принудительно увеличиваем ее текущую «слабую» волатильность чуть повыше.

спецраздел:
трейдинг

обсудить на форуме:
волатильность

Ключевые слова:
волатильность,
трейдинг

493 | ★2

8 комментариев

А чо там волатильность волатильна? Или врут что она антиперсистентна?

Большой Брат

20 апреля 2025, 09:01
Ответить

Большой Брат, меняется по времени? да.

Alex Craft

20 апреля 2025, 09:04
Ответить

Alex Craft, Нет, краеугольный вопрос трейдинга есть ли преимущественная вероятность роста-падения волатильности на следующем шаге. Говорят нихрена нету...50 на 50.

Большой Брат

20 апреля 2025, 09:13
Ответить

Большой Брат, насколько знаю — волатильность предсказывается. Нельзя предсказать знак. Мы примерно знаем размер следующего шага, но не знаем направление, пойдет он вниз или вверх.

Alex Craft

20 апреля 2025, 09:46
Ответить

И, если закрасить безрисковой ставкой. Если на 360дней посмотреть, желтые точки (высокая ставка) совпадает с высокой волатильностью, походу падение акций при подьеме ставки.

Alex Craft

20 апреля 2025, 09:03
Ответить

Историческая «волатильность» к примеру, говорит нам, что волатильность способна сползать достаточно долго, практически до состояния «мертвого рынка», и находится в таком состоянии до 3 месяцев.
Но мертв ли рынок на самом деле? Нет! На самом деле он как бы более безопасен. И не «не активен» а пребывает как бы в слоумошен)) Участники то некуда не деваются, многие ждут «сигналов» хаха)). Так же говорит нам, что периоды снижения «волатильности» могут длиться до 6 месяцев. итд.
Почему периоды сменяют друг друга? Потому что именно благодаря «горизонтальной и вертикальной волатильности» рынок наказывает линейных лудиков с фиксированными периодами в их индикаторах, да и просто тех кто привык к текущему состоянию рынка и хочет заработать. Т.е. это свойство «волатильности» как бы охотиться, или прятаться))