Алготрейдинг

Юпа

Когда я только пришла в инвестиции, мне казалось, что легче денег и придумать нельзя. Всего лишь один первый слитый депозит завернул мои иллюзии в трубочку и отправил мой посыл расслабляться в глубокий нокаут. Сейчас я в инвестициях уже 4 года, и совершенно точно знаю, что инвестиции, а тем более трейдинг — это такая же работа. Поэтому, как и любая другая работа, трейдинг и инвестирование так же выжигают, как любая другая деятельность. Если же вы ещё и добавляете туда программирование, вы получите деятельность, которая:

— связана с высокими финансовыми рисками,

— требует от вас высокого уровня усидчивости,

— требует от вас высокого уровня стрессоустойчивости,

— требует высоких интеллектуальных нагрузок.

И да, это выжигает, как любая другая профессия.  И иногда можно остаться девственно чистым полем, когда до этого была цветущая роща. В общем, как я с этим живу и как справляюсь.

Если говорить о ежедневных ритуалах: нормальное трехразовое питание, полное и всеобъемлющее; нормальный сон (если вы устали, то спите, сколько хотите), регулярные прогулки 1 час в день, регулярный спорт (который вы любите), регулярный секс с одним и тем же партнером, культурная программа. Из культурной программы можно для ежедневного использования добавить книги, я стараюсь читать хотя бы одну книгу в месяц не по работе. Также можно добавить театры, кино, выставки – то, что вы любите.
И очень важная часть – регулярная смена обстановки. Совершенно необязательно куда-то улетать за три девять земель, но очень важно, просто менять декорации, даже парк в другом районе очень даже может помочь. Я уезжаю куда-нибудь на 4-5 дней раз в месяц. Чаще это делать несколько странно, а реже — можете пропустить тот момент, когда хочется запулить ноутбуком в стену. 

( Читать дальше )

Всем доброго времени суток.
Посоветуйте брокера для высокочастотной торговли через QUIK с минимальными задержками трансляции маркет-дата и ответов по транзакциям.
И с минимум сбоев в работе серверов.
Спасибо.

Всё что нужно — растущий в долгосроке актив. Секрет — в капитализации. Индекс ММВБ уже разбирали. smart-lab.ru/blog/739123.php

Вот кое-что получше. История золота с сентября 1997 по сентябрь 2021. Рост в долларах в 5.6 раза. Но капитализация промежуточных выигрышей творит чудо.
Покупаем на ММВБ каждый 3-месячный фьючерс на золото, выделяя на ГО условно 10% от объёма позиции. На момент написания статьи, 10:50 15.11.2021, цена контракта GDZ1 $1862.1, объём 135338.92 руб и ГО 9230.99 руб. Т.е. ГО составляет 6.8%. Но для спокоя души заложим избыток. Для фььючерса на индекс ММВБ MXZ1 ГО составляет 11%.
Кроме того, резервируем 8% от этого объёма контракта на просадку позиции, по исчерпании каковой суммы фиксируем убыток. А дождавшись 15% прибыли, фиксируем выигрыш. Или закрываем на экспирации.
Т.к. такой длинной истории фьючерса у меня нет, обойдёмся графиком котировок золота в долларах за унцию. Не суть. Просто разбиваем историю на 96 кварталов и смотрим, что получилось.

В столбце money показана сумма в 0.18 (0.10+0.08) цены позиции. Т.е. на первой покупке контракт стоил $321.40.

( Читать дальше )

Вам не нравится сезонный трейдинг? Да вы просто не умеете его готовить! © Часть 2

Только что коллега написал заметку. Добавлю и я.

Как показала практика общения, очень многие скептически относятся к сезонным закономерностям. Вроде как, мало сделок, подгон, непонятно почему. 

Давайте разбираться.

Берем одну етфку (ETF) и начинаем его покупать в лонг пользуясь 
1. долгосрочным сезонным фактором
2. краткосрочным сезонным фактором
3. простейшим моментум-триггером. выросло — купи. 


Получаем



Неплохо, торгуемо, но неидеально. 


Возьмем другой етф. Его так же проанализируем по долгосрочной сезонности, краткосрочной и будем торговать контр-тренд. Выросло — продай.

Получаем


( Читать дальше )

Тир

Коллеги, добрый день!

Прошу о помощи, не могу понять. Запустил quik, запустил quiksharp, но при попытке сконнектиться выдаёт -[WinError 10061] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение. Фаерволлы отрубил вроде, антивирус не стоит. При этом в самом «Квике» работает без проблем.  Винда седьмая. IP ставил 127.0.0.1 и тот, который ipconfig выдал, ничего не помогает.

Кто-нибудь сталкивался с такой фичой? Как-то можно поправить?
Где-то можно посмотреть, что порт реально работает, если да, то в каком ПО?

Что может блокировать этот порт?

Вопрос чисто теоретический. Среди тех кто торгует. Есть ли смысл прикручивать нейросеть к софту?  Кто нибудь пробовал? Как успехи?

Всем добрый вечер. Сегодня выходной день о торговле  и поэтому решил написать о своих достижениях в разработке торговых алгоритмов.

( Читать дальше )

Спрашивали про список бумаг, делистинг, подгон и длинные тесты. 

Проверил тот же самый принцип, адаптированный к интрадею на фьючерсе ES (snp500).

Оказалось, все то же самое. Поднимаем лимиткой все что плохо лежим и не затягивая фиксируем прибыль. Код сырой, но на что нибудь да сгодится. 

Просадка на пике тысяч 5, винрейт очень высокий, но средний трейд пока недостаточный. за минусом комиссий будет долларов 55. тесты с 2007 года, без реинвеста. 

На мосбирже вроде запустили подобие фьючерса ES, наверное интересно было бы проверить это дело.

Данная система будет добавлена в пакет в развлекательных целях.