Может ли нейросеть предсказать курс акций?

VladMih, агагагага… железный дравасек

Константин Чащегоров, на рынке готовых ответов нет. Не думаю, что мы все прогнозируем одно и тоже. На этом сайте много неструктурированного материала по этому поводу. 

Константин Чащегоров, надо прогнозировать ГиП и жарить в ПП! Но если серьезно, то цена движется по синусоиде.Ее и надо… прогнозировать.

SergeyJu, своей позицией (кроме аута) мы осознанно или неосознанно делаем статистический(!) прогноз будущего приращения цены.

Tуземец, ты за что меня забанил?

Константин Чащегоров, не понял, как это следует из моего утверждения.

А. Г., важно уточнить, что  мы имеем ввиду под понятием «будущее» и что под понятием «статистический».

Tуземец, будущее вроде и так ясно, а статистический, потому что имеет ненулевую вероятность ошибки.

А. Г., нет, не ясно ни с будущим, ни со статистикой.если оставить за скобками вопрос о хеджевых позициях, которые не предполагают непременного получения прибыли «за счёт будущего приращения цены», то всё равно останется неопределённость и с «будущим» и со статистикой.проще проиллюстрировать на сделке из блога Крапчитова

Tуземец, будущее изменение счета — это текущая позиция*будущее изменение цены. Текущая позиция — это выбор трейдера (инвестора), остаётся предсказать будущее изменение цены, чтобы занять правильную позицию. А если точного прогноза будущего изменения цены не существует, то любой прогноз называется статистическим.

А. Г.,

будущее изменение счета — это текущая позиция*будущее изменение цены.

не согласен .я показал как одна статистика в рамках одной сделки начинает противоречить другой статистике и, соответственно, прогноз будущего приращения повисает в воздухе. отсюда несложно прийти к немудрящему выводу, что если статпреимущество достигается в следствие совершения серии сделок (возможно что и разнонаправленных), то каждая отдельная сделка не несёт в себе признаков прогноза.я в общем-то почему влез в ваш разговор.принято спрашивать:
-что ты думаешь по <> инструменту?
-я в лонге.
-ааа ясно....
что ему ясно? да ничего ему не ясно

Tуземец, одно испытание ничего не говорит о распределении случайной величины. Это раз. А два — с точки зрения статистики правильного прогноза надо анализировать не сделки, а изменение счета по таймфрейму в несколько раз чаще, чем среднее время в позиции. Почему? Потому что сохранение ранее открытой позиции — это тоже прогноз.

А. Г., эвон как оно обернулось :) тогда любая торговая система это прогноз.ну окей, пусть будет так

Tуземец, 

тогда любая торговая система это прогноз.

Именно это я и утверждал.

А. Г., Александр Борисович, мы с Вами эту фразу на смартике и на хаутутрейд повторили уже не по одному десятку раз. 
В данном же контексте речь шла, думается, о целевой функции задачи оптимизации. 

Константин Чащегоров, и без нейросети все можно закодить. Главная проблема будет объяснить тупой машине, какие экстремумы брать для анализа и для расчета цены в будущее.

Matrica, а Ганзилла разве не в помощь?

ezomm, в помощь конечно.

Константин Чащегоров, Не думаю, что если кто-то основательно так «потыркался» или дажде «затыркался», то он будет готов вот так запросто опростить другим путь)).

Константин Чащегоров, это вас лень заставляет идти легким путем.Как просто -нажал кнопку и Оп! а нейросеть выбрала !? Вы на симуляторе сделайте 10000 сделок по правилам ВА… вам и откроется.А уж потом учите НС чему сам научился.Но прог ВА уже достаточно для разметки волн в любом тайме.

Когда вы хотя бы примерно будете знать ответы на два последних вопроса, вам уже не нужна будет нейросеть. И будет абсолютно абсолютно ясно как, довольно просто, создать алгоритм получения прогноза. Собственно говоря, процентов восемьдесят процесса решения проблем это выработка формулировки задачи, и только 20 % её решение. В том виде, в котором вы использовали сетку, это просто универсальный апроксиматор, и применительно к рынку, на выходе всегда будет просто мусор. Если реально интересует, как можно сети в торговле использовать, рекомендую посмотреть, как оно устроено внутри, на примере вот этого пакета www.featuretools.com/. Используется в торговле, правда не в биржевой, а в обычной.

Константин Чащегоров,

Никакого устойчивого поведения рынка нет?

Рынок всегда устойчив, модель одна, алгоритм ее определения тоже. И без нейросети все считается руками, или простейшим индикатором.