торговля

Встречали расхожее выражение «цена знает всё»? Так вот, не всё 😊 Много полезной информации для трейдера дают ещё и торговые объёмы. А потому сегодня предлагаю уделить время их изучению !

Основные закономерности объемов торгов:
🔹Рост объемов торгов говорит об усиливающейся тенденции (неважно, бычьей или медвежьей). И наоборот, снижение объемов указывает на затухание текущей тенденции.

🔹Торговый объем часто имеет опережающий характер изменения. Т.е. после пиковых значений объемов цена может какое-то время двигаться в рамках завершающейся тенденции. И лишь после этого происходит смена тренда.

🔹Максимумы и минимумы цены часто сопровождаются повышенными торговыми объемами.

🔹 Сжатие цены и хвосты вкупе с возросшими объемами выступают хорошим индикатором скорого импульса. Шикарно работает на таймфреймах от М5 до Н4.

P.S. Для aнaлизa тopгoвых oбъёмoв cлeдyeт иcпoльзoвaть нe тoлькo тeкyщиe, нo и пpoшлыe кoтиpoвки cтoимocти. Подробнее о правилах торговли по объемам можно прочитать в этой статье.

( Читать дальше )

Работа индикатора AutoVWAP практически в прямом эфире. Это сегодня на фьючерсе РТС. Про индикатор писал подробно тут: smart-lab.ru/blog/1201234.php

Если в двух словах, то сделан автоматический подбор точек старта расчёта кривых VWAP, т.е. освободил руки и время. Ну а стрелки — это точки тестов ценой кривой VWAP. Как известно, VWAP зачастую выступает хорошим динамическим уровнем поддержки/сопротивления. Т.е. стрелки — это потенциальные точки входа. Приправлять их можно по вкусу — дельты, стакан, да что угодно. Они не перерисовываются и не удаляются. Появляются в реальном времени.

Давно мечтал об автоматизации VWAP. Теперь вот пользуюсь.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)

Недоступен ни один из серверов в торговой программе. В «моих инвестициях» поддержка недоступна. Это у меня только или общая проблема?

рошла одна неделя как  GPT дает торговые сигналы на вход по американским бумагам. 
Условие эксперимента вэтом посте 
Канал с опубликованными сделками ТУТ

За неделю GPT дал 15 рекомендаций.

TSLA 
Вход 350 
Стоп 330
Профит 370
В позиции

AMD
Вход 152
Стоп 145
Профит 180
В позиции

MSFT
Вход 509
Стоп 483
Профит 522
В позиции

AAPL
Вход 237 
Стоп 225
Профит 249.7
В позиции

LOW
Вход 262.7 
Стоп 250
Профит 285
В позиции

AVGO
Вход 348 и 332, два входа.
Стоп 302 и 330
Профит 400 и 380
В позиции

DIS
Вход 118 
Стоп 112 
Профит 130
В позиции

KRM 
NXT
NVDA
PLTR

И шорт по TGT

Еще был один вход по AMD, который закрылся по стопу.
Остальные позиции в работе.

Размер счета для эксперимента 10 тысяч долларов.
Сейчас задействовано 6266 долларов.
3 742 доллара в кеше.

Сейчас портфель выглядит вот так 



Еще раз, кратко про правила експеримента.
Счет 10 тысяч.
GPT по промту выдает минимум одну сделку в день.
Указывает стоп и профит.
Сам выбирает тикер размер позиции и направление, я только выставляю в систему.

( Читать дальше )

По следам поста smart-lab.ru/blog/1201682.php якобы трейдера Laukar , где он рассказывает о том, что успешная торговля зависит от рыночного цикла и стратегии… и расписывает все возможные периоды и критикует тех, кто по его мнению не вписывается в указанные периоды

Я написал ему коммент… и попал сразу в ЧС и коммент был удален

«Как вы оцениваете свою стратегию и к какому поколению относитесь и находитесь ли вы в числе звезд с нулевой доходностью в несколько лет?»

‼️ Новость: «Прибыль Магнита в первом полугодии 2025 года рухнула в 110 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года».

📊Результаты за 1п 2025 года:

✅Выручка выросла на 14,6% до 1,67 трлн руб.

✅EBITDA (до МСФО 16) выросла на 10,7% до 85,6 млрд руб.

✅Операционная прибыль выросла на 11% до 73 млрд руб.

❌Чистая прибыль* упала в 110 раз до 0,15 млрд руб.

*Скор. чистая прибыль (с учётом курсовых разниц и актуальных налоговых ставок) упала значительно меньше — в 5,5 раза до 4,1 млрд руб.

Отчёт получился слабее, чем у конкурентов (🍏 ИКС 5, 🍏 Лента). Снижение прибыли в основном обусловлено ростом финансовых расходов из-за увеличения долговой нагрузки.

☝️Экспансия (открытие новых магазинов, покупка новых сетей) и неэффективная работа с оборотным капитала привела к отрицательному денежному потоку и росту долга👇

— Авансы и запасы снизили денежный поток на 63,1 млрд руб. и 21,3 млрд руб. соответственно.

— Уменьшение кредиторской задолженности оттянуло на себя 39,4 млрд руб.

( Читать дальше )

Традиционно смотрим поведение пассивных участников торгов, т.е. тех, кто торгует лимитными заявками.

Фьючерс на природный газ

В первой половине дня были робкие попытки роста в газе, но в стакане превалировали заявки на продажу. Об этом нам говорит нахождение красной кривой над зеленой на нижнем графике. Это часть индикатора SmartMap, вторая его часть – светлые блоки на графике цены. Блоки показывают скопления в стакане, а кривые внизу динамику заявок в стакане.

В итоге фьюч пролили. В районе 2,950 в бой вышло множество покупателей. Кто это был – фиксирующие шорты продавцы, или желающие купить покупатели – неизвестно. Но первая попытка не удалась. А вот вторая очень даже. Очень сильное превалирование покупателей на лое.

Кстати, на этой картинке очень хорошо виден недостаток кумулятивной дельты. Её график выведен сразу под графиком цены – красно-синие гистограммы. Я напомню, кумулятивная дельта – это расчет сделок по направлению купля/продажа нарастающим итогом.

( Читать дальше )

 

Если в торговле что-то и работает, так это монотонность. Одни и те же, выверенные действия — без художественной самодеятельности. Выбираешь свой узкий набор сетапов, проверяешь их на статистике, после исполняешь снова и снова. Не заходит — выкидываешь. Заходит — эксплуатируешь. Всё.

Логика здесь железная. Статистика = результат. Если сетап формализован (условия входа, стоп, цели, отмена сценария), его можно прогнать на истории и вживую, посчитать частоту выигрышей и средний результат прибыли/убытка «R». Если ожидание в плюс — у тебя есть преимущество. Если в ноль или минус — преимущества нет. И чем меньше в системе случайности, тем лучше будет результат.

Один из рабочих путей — уровни. Отмечаешь зону, где рынок раньше конфликтовал: плотности, агрессивные проторговки, места, где цену «носило». Дальше не гадаешь, а ждёшь: появится твоя формация — входишь; нет — значит и сделки нет. Иногда рынок дает сигнал сразу, а иногда — через два/три дня, тут как «повезет». Это нормально. Рынок никому ничего не обязан, и попытки «вырвать» сделку посреди пустоты почти всегда портят матожидание.

( Читать дальше )

Фьючерс на нефть марки Брент

На первых же минутах торговой сессии случился качественный «сигнал». Который чуть позже повторился. Это и явные (контрастные) скопления в стакане, что на графике цены показано светлыми блоками. Блоки – это визуализация скоплений заявок на различных ценовых уровнях. А снизу индикатор показал сильное превалирование заявок на покупку над заявками на продажу. Тут определенным образом обсчитывается динамика заявок в стакане, а дальше данные выводятся в виде кривых. Зеленая показывает биды, красная – аски.

( Читать дальше )

В своём телеграм-канале и здесь я периодически показываю вам свой трейдинг (в телеграме по хэштегам #сделка и #результат).

Листал гору сделок в кабинете Финама и нашёл приятную находку. Сегодня впервые хочу показать вам автоматическую сделку! До этого все трейды в этом канале были те, которые я сделал руками. Эпоха 😌

Сделка вечером четверга. Прикладываю посекундные графики на сентябрьский фьючерс на доллар-рубль, вечный фьючерс и спред между ними.

( Читать дальше )