AutoVWAP. Новый индикатор для MT5

Данный продукт — это дальнейшее развитие всем известного индикатора VWAP. VWAP имеет один недостаток. Старт его расчёта необходимо выбирать вручную. Привязывать к старту дня. К хаю или лою дня. К последнему экстремуму. Это не всегда удобно. Наверняка многие из вас хотели бы, чтобы кривые средневзвешенных цен строились сами. Это упростило бы работу.

AutoVWAP — это реализация подобного механизма. Автоматическое построение кривых VWAP.

Создание алгоритма автоматического построения — задача нетривиальная. Человеческий глаз, а точнее мозг, легко определяет экстремумы на графике цены. Легко определяет важность того или иного минимума или максимума. Но компьютер всего этого не видит и не понимает. Ему нужны чёткие правила. Частично механизмы алгоритма скрыты в скрипте, частично отданы на откуп пользователю через доступные настройки. Пробежимся по возможностям индикатора и познакомимся с его опциями.

В основе у нас есть выбор между двумя разными подходами в построении.



Первый. Оценка скриптом всех имеющихся минимумов и максимумов без разделения дней. Т.е. он будет работать на любых таймфреймах. Глубина отрисовки задаётся в настройках параметром Quantityofcandles, который измеряется в свечах.



Второй. Режим «Внутри дня». Выбирается в меню включением опции IntradayMode.

Особенности данного режима. Все кривые рассчитывают от экстремумов текущего дня. Т.е. при старте нового дня, прошлые кривые прекращают свой расчет. Как только система распознала новый минимум или максимум текущего дня, от него строится кривая. Как только текущий максимум или минимум будет обновлен, построение кривой прекратится и начнётся уже от нового экстремума. Пробой кривой не будет играть никакой роли. Только обновление внутридневных экстремумов.

Дополнительно можно включить отображение кривых, построенных от максимума и минимума предыдущего дня. Замечено, что довольно часто они выступают уровнями поддержки или сопротивления на торгах следующего дня. Отображаются они пунктирными кривыми. Включаются через опцию Thepreviousday'scurves.

Как понятно из самого термина VWAP, индикатор рассчитывается по объему. Volume-weighted average price – взвешенная по объему цена. К сожалению, в МТ5 объем доступен не на всех рынках. Был придуман способ избежать объемов в расчёте. Использовать величину, коррелирующую с объемами, но при этом общедоступную. Включение расчёта через объем производится через настройку Weight=Volume.

И еще две настройки, являющиеся экслюзивными разработками нашего VWAP.

Flexibility или гибкость. Сама по себе средневзвешенная цена – штука усредненная. Да и не можем мы знать всех участвующих в движении. Их количество, их желания. А поэтому мы позволили цене самой дополнительно влиять на VWAP, раздвигая его. Ведь VWAP – это динамическая граница ценового движения. Граница его откатной части. Взгляните на картинку. Видите, как поменялась ситуация? Насколько точнее стали выходы цены.

И еще одна опция:

NormalMethod – вкл/выкл. При выключении кривая рассчитывается по особому алгоритму, который добавляет плавности. Иногда очень полезен. Посмотрите, цена еще точнее легла на ряд кривых.

В общем, пробуйте, экспериментируйте.

Все описанные выше настройки кривых доступных в обоих подходах. А сейчас покажу, что доступно пользователю при работе с общим вариантом.

Для старта расчёта VWAP нам нужен экстремум. Глазом мы его видим, но как заставить машину понять, что данная свеча является экстремумом? Всё старо как мир. Мы имеем какой-то массив значений, одно из них является максимальным, если все остальные меньше. Соответственно, мы должны сказать машине, что если слева от текущей свечи столько-то свечей имеют хай ниже, то эта свеча будет хаем. А поскольку данная свеча у нас последняя, то справа свечей нет. Количество свечей слева вы можете прописать в настройке Leftrange.

Если новая свеча не обновит экстремум, показанный на прошлой свече, то с прошлой свечи пойдет построение VWAP.

Кривые VWAP не вечны. Они пробиваются ценой. Вы можете настраивать параметры пробоя. Которые приведут к исчезновению кривой.

Здесь показаны три причины для удаления кривой. 

1. Экстремум свечи оказался выше, чем экстремум, с которого началось построение кривой
2. Свеча вышла за кривую на указанный в настройках процент (включается опцией Percentage)
3. Свеча полностью вышла за кривую, даже если не превысила процентную границу (включается опцией Candleout) 

Варианты могут работать как по отдельности, так и вместе. Выбор за пользователем.

Отображение кривых можно отключить. Как и отображение стрелок. Про стрелки ниже.

Можно включить отображение удаленных кривых.

За это отвечает опция Plottingremovedcurves.

Само собой, настраиваются цвета, толщина и стиль кривых.

Ну и самое интересное в новом индикаторе. Для чего нам вообще нужны кривые VWAP? Эти кривые не что иное, как уровни поддержки и сопротивления. Сейчас я не буду углубляться в экономическую и денежную природу этого процесса. Если вы знакомы с VWAP, то и сами понимаете суть. Т.е. выход цены на кривую для нас – это потенциальная точка разворота. Локального ли, глобального – это вопрос другой.

Но постоянно следить за кривыми не всегда удобно. Более того, кому-то они просто мешаются на графике. Для этого каждое тестирование цены кривой скрипт по желанию пользователя может показывать на графике стрелочкой. При этом посылать в МТ5 оповещение. А сами кривые можно отключить.

За включение стрелок отвечает опция Plotting arrows.

Замечу, не каждое тестирование будет фиксироваться стрелкой. Ведь мы хотим видеть потенциальный отбой. В общем, алгоритм индикатора здесь думает.

Чтобы исключить лишние стрелки, пользователь имеет настройку Right Range. Это количество свечей справа от экстремума, на которых тестирование не будет отмечено стрелкой. Это помогает убрать лишние сигналы, к примеру, в узких ценовых кратковременных диапазонах.

Также пользователю доступны настройки цветов стрелок. Поясню.

Может так случиться, что цена тестирует сразу несколько кривых. Как, к примеру на рисунке — две.

В таком случае в соответствии с настройками:

Стрелка на этой свече будет оранжевого цвета. Если одновременно тестирует 5 и более кривых – темно-красного. Если только лишь одну, то белого.

Если, к примеру, вы не желаете знать про тестирование одной кривой, если вам нужны сигналы от двух и более, то вы просто меняете цвет первого уровня на None, и стрелка в этом случае не отображается.

Ну и осталась одна настройках, о которой мы не рассказали. Quantity of curves (<50). Это максимальное количество кривых VWAP сверху или снизу, которые рассчитываются. От этого зависит глубина, на которой будут отрабатывать экстремумы. И здесь тоже поле для экспериментов.

Резюме.

Индикатор VWAP – это основа основ ценообразования. Реальный помощник, в основе которого лежат деньги в рынке. Это не МА и не стохастики, рассчитываемые по изменяемому временному периоду. VWAP’ом пользовались и пользуются все: от высокочастотных трейдеров до китов вроде Баффетта.

У VWAP есть проблема, даже, возможно, особенность. Сложно понять, кривая от какого экстремума в настоящий момент работает. И хотелось бы видеть все действующие кривые на графике. Всю иерархию.

Новый индикатор AutoVWAP даёт вам эту возможность.

Обязан отметить, что это не сигнальный индикатор в чистом виде. Он показывает ровно то, что показывает – выход цены на потенциальные границы движения. Будет ли там разворот или нет – нам неизвестно. Строго работать по стрелкам нельзя. Используйте дополнительные фильтры. Ну и, конечно, играйтесь параметрами на истории, выбирайте наиболее интересные варианты.

Любой пользователь МТ5 может самостоятельно воспользоваться данными индикаторами, взяв их в моём телеграм-боте: MarketScreenBot (http://t.me/StockGamblerRentbot)

А в течении дня все эти картинки я оперативно выкладываю на канале: StockGamblers (https://t.me/stockgamblerschannel)