Начну свою историю как обычно, с того, что расскажу о том, как пришел к этой книге. Ну а потом полезные материалы из самой книги!

Если вы читали рецензию на книгу «Богатый папа, бедный папа» Роберта Кийосаки, которую я опубликовал недавно, то помните, что я рассказывал про свое увольнение с завода «Адмиралтейские Верфи», после того, как у меня произошел сдвиг парадигмы. Можете прочитать тут, если интересно.

Так вот, у меня были сбережения, примерно 1000$ и я решил использовать их на образование в финансовой сфере, а именно в трейдинге, и записался на курс «от А до Я» компании ФОРЕКС КЛУБ. Меня подкупило то, что в пакет входило обучение, много книг по торговле, а еще +50$ на первый счет! В общем на первом занятии, менеджер по фамилии Спартак рекомендовал нам эту книгу, сказав, что «Скользящий по лезвию фондового рынка» Александра Дэвидсона — это самое лучшее и полезное чтиво дня нас, новичков. Ну и я, переехав на новую, сьемную квартиру, что бы сьэкономить денег, пока не работаю и учусь, стал читать. И так получилось, что эту книгу я прочитал первой после Роберта Кийосаки, хотя в комплекте от FOREX CLUB было много других полезных книг, о которых я расскажу вам позже. Кстати, первый свой 1$ я заработал именно с Форекс Клуб (специально закрыл позицию, и записал в дневник результат, хотя она и могла пройти дальше) и свой первый диплом трейдера получил у них же, но об этом потом. Вот так выглядел их обучающий курс.



( Читать дальше )

Книжка хорошая. 5 из 5. Почему? Потому что она дает лично мне что-то новое, о чем я раньше не задумывался.
О чем она? Если коротко, то она о том, как работает наш мозг и о том, как наш мозг сам себя обманывает.
Что лично я вынес полезного из книги? Да, наверное каждый что-то своё вынесет, но для меня наиболее важна была следующая идея:

👉 Я практически перестал думать. То есть конечно голова работает все время, непрерывно, но это не генерация новых идей, не интенсивное целенаправленное обдумывание важных задач. То, что я принимал за мышление — на самом деле тасовка привычных шаблонов и историй. Более того, мозг автоматически и незаметно для нашего сознания вытесняет все задачи, которые требуют реального обдумывания. Почему? Очень просто! Потому что думать — значит расходовать много энергии, а мозг это не любит.

👉 То есть я реально осознал, что я подсознательно избегаю всех энергозатратрных задач. Вы скажите что это очевидно? Возможно я такой тупой, но это мне не очевидно. Я думал, что если мне приятно о чем-то думать, то оно истинно. Но именно это и является ЛОЖЬЮ, потому что все, о чем нам думать легко и приятно — это просто. Боюсь так и до Альцгеймера недалеко. 

Простой пример: мне даже стало невыносимо впадлу изучить правила любой коробочной детской игры! Мне хотелось поручить кому-то изучение правил, чтобы он потом в простой форме мне их рассказал уже в процессе игры.

❗️ Теперь, когда я знаю это, я решил, что я буду заставлять себя делать неприятные для мозга задачи каждый день❗️❗️❗️❗️❗️❗️
Я даже составил себе список задач, которые реально давно уже висят, но не делаются, именно по той причине, чтобы я экономлю энергию своего мозга.

А теперь коротко, идеи, которые я выписал из книги:

🙂✅ заметить собственную глупость практически невозможно
🙂✅ время проведенное ребенком у ТВ прямо коррелирует с тем образованием, которое получит ребенок
🙂✅ если вы все время потребляете информацию, то когда вам думать?
🙂✅ содержательный материал вы найдете в сети только если ищите прицельно
🙂✅ стата: на работе мы переключаемся каждые 7-10 минут на новую задачу
🙂✅ богатство выбора делает нас менее заинтересованными в конкретных людях
🙂✅ строить перспективы и задумыв о будущем чел учиться лишь с 21 года
🙂✅ время одномоментной мысли — не более 3 секунд
🙂✅ Дэниел Гилберт: 46% времени бодрствования человек проводит на автопилоте

( Читать дальше )

Получаю много вопросов по поводу торговли опционами, в данном видео я рассказываю просто о классических финансовых опционах. Во второй половине видео я даю практическую часть, а именно пример проторговки опционами фьючерса на евро, торгующегося на Чикагской товарной бирже.



( Читать дальше )

Сегодня хочу поговорить об опционных аналитиках – программах и сервисах для анализа опционных позиций. На сегодняшний день для Российского рынка разработано не так и много софта. Что-то устарело, что-то достаточно свежее, есть за деньги и есть бесплатное. Перечислю, которые знаю сам:

1. www.option.ru/ (бесплатный) 2. options.red-circule.com/ (бесплатный)

3. Plazer Кирилла Браулова (бесплатный) 4. optionworkshop.net/ (50 $ базовый)

5. OptionFVV (бесплатный)

6. TSLAB (около 4000р)

7. option-lab (не знаю)

8. Модуль в Квик (бесплатно)

 
Если знаете еще – пишите в комментах.

Недавно я дописал графический интерфейс к своему роботу Delta PRO.

Получилось вот так:

Чарт полностью дублирует открытые позиции из робота и строит график PnL.

 

И здесь уже можно поиграть с волатильностью, дней до экспирации, ценой БА, а также с количеством тех или иных инструментов в позиции.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Придумал тут стратегию как получать вроде как много процентов годовых (можно регулировать) почти пассивно, но нужно следить за рынком (или за тем фьючерсом который используется), интересно мнение сообщества какие в ней могут быть подводные камни и вообще сработает ли это.

Схема такая:
1) Покупаем фьючерс на индекс РТС (вообще подойдет любой но на него самая большая ликвидность в опционах)
2) Продаем на него опцион колл в деньгах как можно ниже (какой будут покупать), например сейчас при цене фьючерса 121180 есть опцион 117500 за 7100 экспирация через 44 дня, чем дальше цена тем меньше риск, про экспирацию тоже самое, чем дальше тем меньше риск (но и доходность меньше).

Теперь сценарии развития событий:
1) Индекс стоит на месте либо растёт либо двигается в диапазоне выше 117500:
смотрим как наш опцион распадается с течением времени и получаем прибыль, на экспирации можно закрывать фьючерс - 
мы получили 3420 за 44 дня на сумму от примерно 18 000 (текущее ГО для покупки фьючерса + проданный колл) до той величины на которую вы думаете может очень быстро упасть индекс РТС, чтобы у вас не было маржин колла, но больше 120 000 смысла наверное нет, вряд ли индекс уйдет в минус (хотя кто знает).

( Читать дальше )

 Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

1. Увеличить доходность торговой системы.
2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5

( Читать дальше )

Коррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.  

Простыми словами: После смены тренда, цена имеет привычку вернуться к скользящим средним, и уже отбившись от них начать свое победное шествие вверх или вниз.   

Необходимые инструменты  
Быстрая скользящая средняя с периодом 11
Медленная скользящая средняя периодом 21 

Вход в позицию  

Лонг (на повышение)
Нужно дождаться момента когда быстрая скользящая средняя, снизу вверх пересечет медленную скользящую среднюю. Затем дождаться момента, когда цена пройдя некоторое расстояние в сторону тренда, подойдет протестировать выделенный у вас на графике корридором из Коррекция к скользящим средним, свой среднеценовой диапазон.

( Читать дальше )

Энергия – новая валюта. Леонид Кроль.

( Читать дальше )