Избранное трейдера zooma
Сегодня хочу поговорить об опционных аналитиках – программах и сервисах для анализа опционных позиций. На сегодняшний день для Российского рынка разработано не так и много софта. Что-то устарело, что-то достаточно свежее, есть за деньги и есть бесплатное. Перечислю, которые знаю сам:
1. www.option.ru/ (бесплатный) 2. options.red-circule.com/ (бесплатный)
3. Plazer Кирилла Браулова (бесплатный) 4. optionworkshop.net/ (50 $ базовый)
5. OptionFVV (бесплатный)
6. TSLAB (около 4000р)
7. option-lab (не знаю)
8. Модуль в Квик (бесплатно)
Если знаете еще – пишите в комментах.
Недавно я дописал графический интерфейс к своему роботу Delta PRO.
Чарт полностью дублирует открытые позиции из робота и строит график PnL.
И здесь уже можно поиграть с волатильностью, дней до экспирации, ценой БА, а также с количеством тех или иных инструментов в позиции.
Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.
Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :
Условно этот способ торговли назвал 1/2straddle, который предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные опционы: Ri BR Si SR итп.
Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта фьючерса на индекс РТС:
1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе покупаем или продаем один контракт.
Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером. Период опциона может быть любой, лучше
купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.
Таким образом у нас получается направленная конструкция с дельтой примерно 0.5
Коррекция к скользящей средней — это один из немногих индикаторных паттернов, который я применяю в своей торговле. Основывается данный паттерн на том постулате, что цена рано или поздно возвращается к своему среднему показателю, а затем с определенной долей вероятности отталкивается от него, продолжая движение по направлению тренда. Определить на каком уровне находится данный показатель нам и помогут скользящие средние.
Простыми словами: После смены тренда, цена имеет привычку вернуться к скользящим средним, и уже отбившись от них начать свое победное шествие вверх или вниз.
Необходимые инструменты
Быстрая скользящая средняя с периодом 11
Медленная скользящая средняя периодом 21
120 торговых дней;
550 сделок (Long 228;Short 322);
94,6% Win Rate;
3010 тиков;
5,47 тиков — средний размер сделки (с учетом лосей);
24,1 тиков за день в среднем (с учетом лосей).
Вывод по торговле: результатом удовлетворён, но есть над чем работать.
Выводы за полугодие:
1. Многие долбят в личку «покажи, расскажи, научи». Поймите, наконец, что это бренный путь. Ручной трейдинг вещь — очень индивидуальная и в первую очередь зависит от личного психологического восприятия. Рассказать человеку, как я работаю и что использую — не поможет никак. Торговый алгоритм должен быть прежде всего понятен и комфортен.
Стоит ли покупать сразу на все сумму, или же стоит усреднять позицию, когда мы говорим про долгосрочное инвестирование? Интуитивно кажется, что усреднение это лучшее решение, но так ли это? Ответ на этот вопрос дал канадский экономист Бен Филекс в одной из последних своих работ, где проанализировал результаты обоих этих подходов на исторических данных. Результаты этой работы мы рассмотрим в этом видео, а так же поговорим про слабые места выводов этой статьи и про конкретные решения.
Если понравилось видео, буду благодарен за +