Блог им. poleg

Похоже ли это немного на грааль? -полустрэддл

 Здравствуйте! Это мой первый пост на smart-lab.

 Хотел бы узнать ваше мнение о способе или методе внутри дневной торговли, который, по моему мнению может :

  1. Увеличить доходность торговой системы.
  2. Уменьшить эмоциональное напряжение от торговли.
  3. Сократить количество сделок, в первую очередь закрытий по стопу.

  Условно этот способ торговли  назвал 1/2straddle, который  предполагает торговлю фьючерсами имеющих более менее ликвидные   опционы: Ri BR Si SR итп.

 Предложу рассмотреть этот способ на примере одного контракта  фьючерса на индекс РТС:

 1. На основе предположения о движении рынка по вашей торговой системе  покупаем или продаем один контракт.

 Пусть это будет Покупка фьючерса. И одновременно покупаем PUT текущего страйка рыночным ордером.  Период опциона может быть любой, лучше 
 купить трехмесячный, но если совсем большой спрэд, или плохая ликвидность можно месячный или недельный.

 Таким образом у нас получается направленная конструкция  с дельтой примерно 0.5

  2. В случае если цена пошла в нашу сторону, то: через некоторое время, на основе сигналов вашей торговой системы (уровней, индикаторов) 
  мы продаем фьючерс и продаем опцион, получаем прибыль.

  И далее, снова  переходим к пункту 1 и снова повторяем цикл.
  Также второй вариант: мы можем не продавать фьючерс и опцион, а докупить еще
  один опцион put, до полного стрэддла, чтобы как-то зафиксировать прибыль и также перейти к п 1.

  3. Если цена пошла не в нашу сторону, то мы теряем -0.5 дельты, Но в зависимости от рыночных условия по ходу движения
  купленного опциона возрастает волатильность этого опциона и поэтому мы теряем, где то 0.1 — 0.3 дельты

  А это совсем другое дело. И настроение другое! Те цена пошла не в нашу сторону, а мы практически ничего не потеряли. А также у нас осталось не задействованным большее Гарантийное Обеспечение. Это же круто!!

  И через какое то время мы еще покупаем один фьючер и один опцион, Но подробнее хотел бы написать в следующем посте.

  Как Вы думаете начало годное?

 

★4
Если вы еще учитесь в школе то годное.
avatar

Ынвестор

Погодите, сейчас вам отпишутся «добрые» люди. Научат как дёргать «бульдога за мошонку».
Ура! Жду

теория лучше чем практики, да еще вопрос ликвидности опционов.

на практике же это имеет хоть какой-то экономический смысл при продаже Сишки с прикрытием ее  от форсмажора недорогим недельным колом текущего или следующего страйка аля так:

avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Это же график покупки колла, а в примере покупается пут!  Или вы упрощаете или картинка просто так)

Насчет ликвидности: мы покупаем по рынку опцион на Ri, одновременно с фьючерсом теряем на спреде.

Но нам это не важно, тк. опцион нужен:
чтобы увеличить ГО, и для чтобы не потерять много, если рынок не идет  в нашем направлении.

Если рынок и дальше идет не в нашу сторону, мы снова покупаем фьючерс и продаем опцион.

Полустрэддл, это как раз купленный фьюч + купленный пут BR



avatar

Sergio Fedosoni

Полустрэддл, 
Если рынок и дальше идет не в нашу сторону, мы снова покупаем фьючерс и продаем опцион.

Такими темпами у нас или деньги закончатся или опцион экспирируется.))

т.е идея сводится к тому что при неблагоприятном движении у нас опционы будут все глубже уходить в деньги и дельта их увеличиваться.
согласен, а 4как выходить потом из этой конструкции, ведь потом начнется обратный процесс ??

avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Спасибо, что показали профиль этой конструкции. Но профиль будет меняться. тк мы будем докупаться.

При движении рынка против нас будем покупать фьючерс и опцион пут, на откатах продавать только фьючерс.

 

Полустрэддл, вот с этого и надо было начинать
avatar

Sergio Fedosoni

Sergio Fedosoni, Выходить из этой конструкции, когда тренд развернется и пройдет целевое количество пунктов в нашу сторону. И даже можно не закрывать полностью, а просто привести дельту к нулю и оставить стрэддл на следующий день. Вдруг будет большой гэп, или фундаментал и вола поднимется)
Полустрэддл, пут+фьюч = колл… синтетический колл называется, а не полустреддл…
avatar

Сергей Ю.

Сергей Ю., Спасибо, а где об этом можно по подробнее почитать, к сожалению не знал такого выражения «синтетический колл»?
Хотя по яндексил — нашел!
 может взять РТС:

Красная линия тудай, зеленая в среду, синяя 16.07
avatar

Sergio Fedosoni

Сколько у тебя аккаунтов на этом сайте? Одну и туже аву везде ставишь зачетный троллинг). Ну а идея конечно детсад.
Всечернейший, не детсад, а скорее, дурдом.
Rostislav Kudryashov, такой прибыльный дурдомчик)
Всечернейший, походу эту аву автоматом стали приклеивать всем, у кого авы в профиле нет.
avatar

Tуземец

Всечернейший, Во взрослые конструкции не позволяют нормально зайти крупные игроки. Это же не торговля волатилтностью, а просто способ торговли фьючерсом)
все давно выдумано и придумано
Почитайте Конноли — Покупка и продажа волатильности — это теория
Практика — в книге М.Чекулаев — Риск-менеджмент. Управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности
А то, что вы придумываете — это некие вариации на тему лонг шорт вола, которые подробно разобраны во второй книге из упомянутых
Найти книги несложно. В сети навалом
Вторая — есть официально на гугл-бук (бесплатно)
avatar

Lilith

Lilith, Это не торговля волатилтностью, скорее просто способ торговли линейным инстументом. Сомневаюсь, что у Коноли и Чекулаева об этом есть. А если есть, в, какой главе, ну чтобы не читать все)
Полустрэддл, как только вы привлекаете для оценки дельту (опциона), вы тут же попадает в разряд тех, кто торгует волатильностью. Так уж сложилось, что все подобные стратегии относятся к торговле волой. Хотя на самом деле это не так, т.к. по факту торговля идет skew. Но кому до этого дело?
А нечто подобное — в указанных книжках есть. У Чекулаева — совершенно точно как варианты и общая схема. Хотя с тех пор минуло уже скоро как 20 лет будет
Так что ничего нового.
avatar

Lilith

не представляю, как можно торговать фьючами без такой или примерно такой конструкции. По моему это обычная страховка. если учесть, что сегодня недельный опцион стоит 2-3 % от базового актива, достаточно движения в нужную сторону на этот процент, так отобьете стоимость опциона а дальнейшее движение в том же направлении это прибыль. дерщайте и со временем будете все более сложные конструкции строить
avatar

Sofikhafi

Sofikhafi, внутри дня это не поможет, но резко сожрет доходность
Через выхи страховать открытую позу, особенно шорт си и лонг нефти неплохой вариант
avatar

Sergio Fedosoni

Sofikhafi, Так и я о том же, спасибо за понимание! Также думаю, в сложные конструкции сложно «залесть», и на них " сидят" крупные игроки, которые не дадут нормальные цены частному трейдеру, изгибая в свою сторону кривую волатильности, тем самым занижая доходность сложной конструкции
Вот на что это похоже



Rostislav Kudryashov, Спасибо, а что это за диаграмма? Не могу разобраться плохо видно надписи

теги блога Полустрэддл

....все тэги



2010-2020
UPDONW