Давно я сюда ничего не писал. Некогда было и работы много.
Ну ладно, поехали ))

Что нового в роботе, для тех кто следит:

Появились стопы. Правда они выставляются только на 0,5 бакса от текущей цены в моменте или от максимальной покупки
К стопам можно прибавить(накинуть) дополнительных контрактов, по желанию
Отрегулировать расстояние до стопов
Добавился коридор, выше которого робот перестанет покупать
Свечной анализ который можно регулировать в моменте работы робота. Свечной анализ влияет на размер профита в рамках максимальной и минимальной цены.





Робот обожает волатильность, это важно знать. 

Шортить бот не умеет

Отдаю так как есть, без претензий ко мне

Сразу хочу обратиться к тем кто пожелает его поставить и попробовать. 

Легких денег не бывает и граалей тоже

( Читать дальше )

Всем, привет!
Мечты сбываются (и не только у Газпрома)! Weddy, надеюсь этим постом я полностью закрываю ваше ТЗ.

Суть скринера в вышеизложенном пожелании. Т.к. первый и второй скринеры не удовлетворяли требованиям ТЗ Weddy.
Надеюсь, теперь все ок. Выглядит так:


( Читать дальше )

Сделал подборку полезных сервисов. Большинство из них платные, но есть возможность демо-периодов. Рекомендую посмотреть и попробовать.

 

Investor's Business Daily

Сайт: investors.com
Стоимость: ~$20 за продукт в месяц

IBD считается второй деловой газетой в США после издания The Wall Street Journal. На основном сайте газеты много новостей, мнений, аналитики. Также есть различные скринеры и рейтинги — по дорогим акциям, дешевым акциям, ETF.

Наибольшую популярность сервису принесла аналитика акций по системе CAN SLIM. Это инвестиционная стратегия, которую основатель IBD Уильям О’Нилл описал в книге “Как делать деньги на фондовом рынке”. Стратегия сочетает фундаментальные данные и ценовую динамику, чтобы находить компании-победители. Во многом благодаря CAN SLIM издание и стало успешным. Сегодня оно имеет почти миллион человек регулярной читательской аудитории.

( Читать дальше )

Исходя из моих наблюдений, хочу поделиться одним из нескольких моих любимых паттернов. Думаю, если хватает терпения, чтобы дождаться «созревания» подтверждения (по правилам EWA), то можно системно и прилично зарабатывать на любом рынке.

Принцип стандартный для волновой теории: торгуется волна 3 или волна С.

Важно:
— Никакой торговли на ожиданиях.
— Вход в сделку исключительно при соблюдении нескольких критериев
— основной паттерн на Н4, вход на М15.

Критерии:
1. «Заходная» волна (А или 1, сути не меняет). Волна должна «квалифицироваться» как заходная: на развороте эта волна должна пройти всю дистанцию между границами волатильности полос Боллинджера (у меня настройки 2,33 и машка обычная 50). Кроме этого, желательно сверить левую часть графика, чтобы этот импульс не являлся волной С флэта на продолжение тренда).
2. Формирование флэта со структурой волн 3-3-5 (фрейм Н4). Флэт желательно обычный или бегущий
3. Формирование подтверждения — флэта на м15. Ключевое требование — 5 волн в волне С этого мелкого флэта.

( Читать дальше )

 Плюсы и минусы ETF фондов

В прошлой публикации я рассказал о том, что такое ETF фонды и БПИФы. Сегодня речь пойдёт о недостатках и преимуществах этих инструментов. Помимо всем известных и горячо обсуждаемых плюсах/минусах — я расскажу об мало обсуждаемых хитростях и тонкостях, которые делают из индексных фондов ультимативный инструмент для большинства инвесторов!

  Плюсы биржевых индексных фондов.

Сравнение будет относительно ПИФов и в некоторых случаях, относительно всех остальных инструментов.

( Читать дальше )

Привет, сегодня вместо традиционного бэктеста разберем площадки, где можно подсмотреть идеи для торговых стратегий.  Навеяно постом Eugene Logunov о литературе для алго-трейдера https://smart-lab.ru/blog/627444.php Теперь у нас есть методики, но где взять идеи? :)

Наши предыдущие бэктесты хоть и адаптированы под Россию и имеют отличия в реализации – все равно основываются на ранее выявленных закономерностях в США/Европе. Сразу скажу, что речь пойдет об исследованиях в открытом доступе. Если на работе/в университете есть доступ к EBSCO или Science Direct, то вы и сами знаете, где все посмотреть.

Зачем вообще читать академические ресерчи, если фонд LTCM показал, что кол-во цитирований и премий спорно соотносится с успехом на рынке?

Хорошие ресерчи дают базовые идеи о том, что и почему работало в прошлом, на каких стадиях и почему перестало. Да, в них есть реализация или дизайн исполнения, но обычно он сырой и его всегда можно поменять, сохранив базовую идею. В отличие от дискуссий в рунете, очень сложно опубликовать что-то без пруфов, а проверка устойчивости не ограничивается t-статистикой > 3.  Сам текст хорошо структурирован, методика либо объясняется полностью, либо ссылается на такой текст. Авторы в основном исследователи, которые выполняя свою работу попутно дают подсказки практикам. Но встречаются и практики, например, аналитики хедж фонда AQR сейчас главные поставщики контента по факторным стратегиям или ученые Dimson и Ibbotson, которые параллельно пишут исследования для инвестиционных банков. Если желание почитать что-то заумное осталось, то сформулируйте идею/биржевую аномалию, которую хотите проверить (например, покупка акций с наибольшими дивидендами) и возвращайтесь к этому тексту.

( Читать дальше )

Всех с пятницей — самоизолятницей!
Представляю общественности Python-сервер (в 9 строк кода) для получения данных из КВИКа в Питон через луа-скрипт в режиме реального времени.
Для примера приведу получение тиковых данных по SIM0.
Нам понадобятся следующие ингредиенты.
1. Понятное дело КВИК, версии ниже 8 или 8.5.2 и выше.
2. Питон Jupyter Notebook (Anaconda 3)
3. Луа-скрипт, взятый из Jatotrader (в нем буквально изменено пару строк)
Как работает сервер можно посмотреть в этом видео (1 мин. 38 сек.) Ну и по правилам хорошего тона, естественно сам текст ниже.


( Читать дальше )

В новой версии терминала QUIK 8.5.2 произведён апгрейд языка Lua для написания торговых скриптов с версии 5.1 до версии 5.3. Это нужно для того, чтобы корректно обрабатывать 19-значные номера заявок и сделок на срочном рынке МосБиржи. Типа number в Lua 5.1 не подходит: там все числа хранятся как double, соответственно целые числа до 2^53 = 9 007 199 254 740 992 записываются без потери точности, а 19-значные номера заявок и сделок будут больше этой границы.

Версия Lua 5.3 обратно несовместима с Lua 5.1. Я почти не использовал внешние библиотеки и для меня было два важных изменения: отказ от module (это было сделано в версии 5.2) и введение целочисленной арифметики (версия 5.3).

Для избавления от использования module пришлось переработать много кода, хотя изменения были несложные. Приведу пример. Раньше был такой код Arrays.lua для работы с массивами:

--
-- Выполнение действий с массивами.
--

local pairs = pairs
local type = type

module(...)

--- Создать копию массива (таблицы)
-- @return копию массива (таблицы)
function copy(array)
    local copy_array = {}
    if type(array) ~= "table" then
        return array
    end
    for k, v in pairs(array) do
        if type(v) == "table" then
            copy_array[k] = copy(v)
        else
            copy_array[k] = v
        end
    end
    return copy_array
end

--- Узнать, начинается ли индексация в массиве с нуля или с единицы.
-- @return 0 или 1
function base(array)
    if array[0] ~= nil then
        return 0
    else
        return 1
    end
end

--- Вычислить число элементов в массиве.
-- @return число элементов в массиве
function size(array)
    local n = 0
    for _, _ in pairs(array) do
        n = n + 1
    end
    return n
end

--- Проверить пустой или нет массив.
-- @return true/false
function isEmpty(array)
    for _, _ in pairs(array) do
        return false
    end
    return true
end

--- Получить первый индекс массива, где ничего не записано. Поиск начинается с 1.
-- @return первый индекс массива, где ничего не записано
function firstEmptyIndex(array)
    local i = 1
    while array[i] ~= nil do
        i = i + 1
    end
    return i
end

( Читать дальше )

ДТС №2: Как заработать на дивидендах МосБиржи 13.05.2020

Введение

13.05.2020 последний день с дивидендами торгуются акции МосБиржи (MOEX). Уже в четверг 14.05.2020 мы увидим дивидендный гэп в этих акциях.

Не так давно я описал три дивидендных стратегии, которыми пользуюсь уже не один год. Вот ссылки на подробное описание этих стратегий:

• Как заработать на дивидендах? ДТС №1
• Как заработать на дивидендах? ДТС №2
• Как заработать на дивидендах? ДТС №3

А вот здесь вы можете посмотреть, сколько можно было бы заработать на каждой из этих дивидендных стратегий в 2019 году:

• Статистика ДТС №1 за 2019 год
• Статистика ДТС №2 за 2019 год
• Статистика ДТС №3 за 2019 год

( Читать дальше )