Избранное трейдера Шторм

по

ЛЧИ 2016 - экипировка для выживания молодого бойца (QUIK LUA)

ЗАВТРА В БОЙ!!!

А многие молодые квикеры-бойцы до сих пор пользуются стандартными индикаторами, машками, болинджерами и параболиками, а некоторые и вообще ничем не пользуются.

И в глазах опытных «охотников» за депозитами:
ЛЧИ 2016 - экипировка для выживания молодого бойца (QUIK LUA)


экипировка молодого бойца выглядят так:
ЛЧИ 2016 - экипировка для выживания молодого бойца (QUIK LUA)

( Читать дальше )

Памятка по ликвидности в FORTS

Памятка о том где лежат деньги, и где ликвидность на нашем срочном рынке


Топ 10 инструментов «Где лежат деньги» (31/08/16)
Памятка по ликвидности в FORTS


( Читать дальше )

Негативная аномалия в рубле

С 16 августа наблюдается негативная аномалия в USD/RUB

Вроде бы никаких предпосылок и нефть на максимумах, но при регрессии USD/RUB через нефть — уровень должен быть порядка 64 при фактических 65,2 (1,2 рубля или ~ 1,8%) на сегодняшний день.

При этом данная бэквордация (или контанго (кому как удобно)) планомерно нарастает.

Негативная аномалия в рубле


( Читать дальше )

RSI альтернативные возможности и нестандартное использование (LUA)

Индекс относительной силы (RSI от англ. relative strength index) — индикатор технического анализа, определяющий силутренда и вероятность его смены. Популярность RSI обусловлена простотой его интерпретации. Индикатор может рисовать фигуры технического анализа — «голова-плечи», «вершина» и другие, которые часто анализируют наравне с графиком цены

Каждый трейдер в своей жизни проходил через данный индикатор, были и сигналы, и «вроде как дивергенция», и перекупленность с перепроданностью на глазок

Но стандартно встроенная реализация RSI не позволяет сделать и малой части.

( Читать дальше )

Библиотечка для алготрейдера

Ссылки для скачивания:
1-я часть
2-я часть
3-я часть
4-я часть
5-я часть
6-я часть
7-я часть
8-я часть

Полный список текстов:

> list.files(«E:/syst/lib»)
[1] "_algo_ algotrading.pdf"
[2] "_algo_ IntroductionToAlgorithmicTradingStrategies.pdf"
[3] "_algo_ stan.pdf"
[4] "_bayes_ applied bayesian modelling.pdf"
[5] "_bayes_ bajesovskie seti… logiko-veroyatnostnyj podxod.djvu"
[6] "_bayes_ bayesian statistical modelling.pdf"
[7] "_bayes_ BayesNets.pdf"
[8] "_bayes_ байесовские методы маш обуч.pdf"
[9] "_bayes_ введение в методы байесовского статистического вывода.djvu"
[10] "_caus_ Application of adaptive nonlinear Granger causality.pdf"
[11] "_caus_ Causalities of the Taiwan Stock Market.pdf"
[12] "_caus_ granger causality — theory and applicts.pdf"
[13] "_caus_ grangercausality.pdf"
[14] "_caus_ sugihara-causality-science.pdf"
[15] "_caus_ Причинный анализ в статистических исследованиях.djvu"
[16] "_change_ adaptive filtering and change detection.djvu"
[17] "_change_ detection of abrupt changes.pdf"
[18] "_change_ Efficient Multivariate Analysis of Change Points.pdf"
[19] "_change_ nikiforov_i_v_posledovatelnoe_obnaruzhenie_izmeneniya_svoist.djvu"
[20] "_change_ zhiglyavskii_a_a_kraskovskii_a_e_obnaruzhenie_razladki_sluch.djvu"
[21] "_change_ адаптивный метод обнаружения нарушений закономерностей по наблюдениям.pdf"
[22] "_change_ Момент разладки Чернова.pdf"
[23] "_change_ обнаружение изменения свойств сигналов и динамических систем.djvu"
[24] "_change_ обнаружение моментов разладки случайной последовательности.pdf"
[25] "_change_ обнаружение нарушений закономерностей по наблюдениям при наличии помех.pdf"



( Читать дальше )

Здоровье трейдера. Ученые выяснили, почему зарядка продлевает жизнь

    • 30 июля 2016, 09:31
    • |
    • SMA
  • Еще

Физические упражнения и высокий уровень активности в старости могут продлевать жизнь человека по той причине, что они активируют ген NRF1, защищающий концы молекул ДНК от повреждений.

Смысл в том, что концы молекул ДНК, теломеры, по мере деления клеток сокращаются, и как только они преодолевают критический размер, клетка умирает.  Бедность, стресс, депрессия, многократно ускоряют этот процесс. 

Здоровье трейдера. Ученые выяснили, почему зарядка продлевает жизнь

Выяснялось, что при 45 минутном занятии спортом активизируется группа белков, которые отвечают за защиту, а также  восстановление теломер, в момент когда кода клетка не делится. 

Так же выяснялось, что голодание или ограничение колорийности пищи, так же запускают эти процессы.

ЗЫ. По этому ученые подтвердитили то, о чем я вам говорил :)   Жду аплодисментов :)


Модификации на тему Price Channel (QUIK LUA)

Может кому нибудь будет интересен модифицированный Price Channel в Квике
Модификации на тему Price Channel (QUIK LUA)

Settings = 
{
        Name = "xPc5",
        period = 24,
        line=
        {
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
        
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(255, 64, 64),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                },
                {
                        Name = "xPc5",
                        Color = RGB(64, 64, 255),
                        Type = TYPET_BAR,
                        Width = 3
                }
        
        }
}

----------------------------------------------------------
function c_FF()


        return function(ind, _p)
                local period = _p
                local index = ind
                local MAX_ = 0
                local MIN_ = 0
                local MAX2_ = 0
                local MIN2_ = 0         

                if index == 1 then
                        MAX_ = C(index)
                        MIN_ = C(index)
                        MAX2_ = C(index)
                        MIN2_ = C(index)
                        return nil
                end
----------------------------------------------------------------------
                period = _p
                if index < period then period = index end
                MAX_ = H(index)
                MIN_ = L(index)
                MAX2_ = 0
                MIN2_ = 0
                for i = 0, (period-1) do
                        if MAX_ < H(index-i) then    MAX_ = H(index-i)       end
                        if MIN_ > L(index-i) then    MIN_ = L(index-i)       end
                        MAX2_ = MAX2_ + MAX_
                        MIN2_ = MIN2_ + MIN_
                end
                MAX2_ = MAX2_/(period)
                MIN2_ = MIN2_/(period)
                return (MAX2_+MIN2_)/2, MAX2_, MIN2_
        end             
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        return myFF(index, Settings.period)
end

Альтернатива стандартному Болинджеру - Болинджер через линейную регрессию

Добрый вечер.

При одних и тех же периодах — намного информативней и интересней...

Альтернатива стандартному Болинджеру - Болинджер через линейную регрессию

Settings = 
{
        Name = "xBollinger_LinReg",
        period = 40,
        deviation=2,
        line=
        {
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 0, 255),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(192, 0, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 2
                },
                {
                        Name = "xBollinger_LinReg",
                        Color = RGB(0, 128, 0),
                        Type = TYPE_LINE,
                        Width = 6
                }
        
        }
}


function c_FF()
        
        local AMA={}
        local CC={}
        
        return function(ind, _p,_ddd)
                local period = _p
                local index = ind
                
                local vol = 0
        
                local sigma = 0
                local sigma2 = 0

                local aav = 0
                local bb = 0
                local ZZZ = 0

                                        
                if index == 1 then
                        AMA={}
                        CC={}
                        
                        CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3
                        AMA[index]=(C(index)+O(index))/2
                        
                        return nil
                end
                
                ------------------------------
                AMA[index]=AMA[index-1]
                CC[index]=(C(index)+H(index)+L(index))/3

                if index < (_p) then return nil end
                                
                period =_p
                if index < period then period = index end
        --------------- 
                sigma=0
                sigma2=0
                aav=0
                ZZZ=0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        aav=aav+ZZZ
                        sigma=sigma+ZZZ*(-(period-1)/2+i)
                        sigma2=sigma2+(-(period-1)/2+i)^2
                end
        bb=sigma/sigma2
        aav=aav/period
                
        AMA[index]=aav+bb*((period-1)/2)
                
                sigma=0
                sigma2=0
                sigma3 = 0
                for i = 0, period-1 do
                        ZZZ=CC[index+i-period+1]
                        sigma2=aav+bb*(-(period-1)/2+i)
                        sigma=sigma+(ZZZ-sigma2)^2

                end
                sigma=(sigma/period)^(1/2)
                                                                
                        return AMA[index]-sigma*_ddd,AMA[index]+sigma*_ddd, AMA[index]
                        
        end
end


function Init()
        myFF = c_FF()
        
        return 3
end
function OnCalculate(index)
        
        
        
        return myFF(index, Settings.period,Settings.deviation)
        
                
end



Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс
























Вторая картинка по фРТС:
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс




















Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n

( Читать дальше )

грааль своими руками №_

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн