Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

12 июня 2016, 05:28
|
Sergey Pavlov

Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.

Первая картинка по Сбербанк-ао:

Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс

Вторая картинка по фРТС:

Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n bsp; Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.

Легенда:
co — модуль разности close и open
cop - разность close и open «белой минуты»
con - разность close и open «черной минуты»
hl — разность high и low
vl — суммарный объем сделок в данной минуте
vlp - суммарный объем сделок «белой минуты»
vln - суммарный объем сделок «черной минуты»

Синим цветом выделены минуты, которые кратны 0,15,30,45.

Одна из интерпретаций такова, что в среднем в трендовых системах цена будет убегать от вас, если ваша система настроена по тайм-фреймам, минуты которых кратны 0,15,30,45. Соответветственно, для контр-трендовых систем цена будет пробивать ваши ордера в эти моменты (в среднем).

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
волатильность,
минутки

217 | ★26

17 комментариев

Согласен по поводу стадности на границах популярных значений таймфреймов. Но не стоит забывать, что в большинстве своем время открытия/закрытия бирж, выхода важных (и не очень) новостей чаще всего кратно 15 (вариант 30, 60) минутам. Отсюда и в статистике за несколько лет будут ярко выраженные всплески волатильности.

Дед Нечипор

12 июня 2016, 06:26
Ответить

Вот таким ты должен быть, смарт-лаб! Пост отличный, автору плюс.

nobody

12 июня 2016, 09:04
Ответить

GSV_pusher, к слову Тимофей подобные посты детектид и сразу выводит на главную, ато мог бы и кануть… Выходной всё ж, народу мало.

waldhaber

12 июня 2016, 09:18
Ответить

первый бар бы еще убрать для нормального масштаба

Андрей К

12 июня 2016, 09:39
Ответить

Каждый столбик это среднее что? Можно чуть подробнее, что по оси ординат? Не совсем въехал в смысл столбиков. Да, такой должен быть смартлаб!

muravey

12 июня 2016, 09:54
Ответить

А по оси Х время должно отображаться?

muravey

12 июня 2016, 09:55
Ответить

muravey, первый столбик это минута с 10:00 (включая) до 10:01 (не включая), второй столбик это следующая минута с 10:01 до 10:02 ну и т.д. до последней минуты в основной и вечерней торговой сессии. Точнее каждый столбик это не минута, а среднее для данной каждой минуты. Что за средние описано в легенде.

Sergey Pavlov

12 июня 2016, 15:15
Ответить

Я, правда, такие данные нормирую на волатильность, например, 5-дневную ATR, 10-дневную ATR. Потому что, например, если делать такой же анализ на Siшке, то получится неверная картина. в 2010м году волатильность была по 50 пунктов за день, а теперь по 1000 (грубо говоря), поэтому пункты приходится забыть.

nobody

12 июня 2016, 09:56
Ответить

Как приятно видеть такие статьи! Тройной плюс!

VadimTrade

12 июня 2016, 11:26
Ответить

Очень полезный пост!
На сишке, к примеру, зачастую видно, что, когда закрывается 15 минутная свечка за каким-то горизонтальным уровнем, в моменте в стакане секунд на 10 начинается серьезная движуха с ордерами. Вероятно, многие трендовые роботы работают именно на 15 минутках, так как другие фреймы либо слишком шумные либо слишком длинные для внутридневной торговли.