12 июня 2016, 05:28
Средняя внутридневная волатильность по сберу и фртс
Вероятно, картинки ниже иллюстрируют стадный эффект, причиной которого является стереотип использования в разработке торговых систем минутных, пятиминутных и т.д. тайм-фреймов. Если по этому поводу есть иные гипотезы, предлагайте.
Первая картинка по Сбербанк-ао:
Вторая картинка по фРТС:
Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n bsp; Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.
Легенда:
co — модуль разности close и open
cop - разность close и open «белой минуты»
con - разность close и open «черной минуты»
hl — разность high и low
vl — суммарный объем сделок в данной минуте
vlp - суммарный объем сделок «белой минуты»
vln - суммарный объем сделок «черной минуты»
Синим цветом выделены минуты, которые кратны 0,15,30,45.
Одна из интерпретаций такова, что в среднем в трендовых системах цена будет убегать от вас, если ваша система настроена по тайм-фреймам, минуты которых кратны 0,15,30,45. Соответветственно, для контр-трендовых систем цена будет пробивать ваши ордера в эти моменты (в среднем).
Первая картинка по Сбербанк-ао:
Вторая картинка по фРТС:
Каждый столбик это каждая минута торгового времени внутри дня, начиная с 10:00 и заканчивая 18:39 или 23:49.&n bsp; Каждый стоблик это среднее за период с начала 2010 по текущее время.
Легенда:
co — модуль разности close и open
cop - разность close и open «белой минуты»
con - разность close и open «черной минуты»
hl — разность high и low
vl — суммарный объем сделок в данной минуте
vlp - суммарный объем сделок «белой минуты»
vln - суммарный объем сделок «черной минуты»
Синим цветом выделены минуты, которые кратны 0,15,30,45.
Одна из интерпретаций такова, что в среднем в трендовых системах цена будет убегать от вас, если ваша система настроена по тайм-фреймам, минуты которых кратны 0,15,30,45. Соответветственно, для контр-трендовых систем цена будет пробивать ваши ордера в эти моменты (в среднем).
Дмитрий Аз, типичный хохло-стрелочник, что и требовалось доказать. Хохол потёк, расходимся.
Павел Гущин, ложь, никогда ни один источник не озвучивал реальных пропорций по месту учета акций.)
Кроме братьев Несис, оценивших этот обьем по НРД в 12% изначально и примерно 8% на текущий момен...
greedy_gnom, держись подальше
Си Цзиньпин указал на необходимость создания независимого палестинского государства для урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Похоже, экосистема будет развиваться. Про TON коин уже из каждого утюга слышу. На Дзене даже вышла статья «Как зарабатывать TON coin торгуя тоном на бирже торговыми ботами»: dzen.ru/a/ZjUMgCtZvDRFMs4v...
23:21
There is no future, Да у вас тут секта. Придурок это тот, который находится при дураках
Lemurian, привет
можете подсказать, каким методом справедливую стоимость оцениваете для нефтегаз сектора допустим? как пришли к цене 120р? спросил бы в лс, да пока не могу))
khornickjaadle, куда едем завтра?)
Как записаться на оффлайн встречу 17 мая в мск?
Михаил Юрьевич, в данном случае надо смотреть конкретно по бизнесу компании.
У данной компании доход не постоянный. Риск бизнес-модели средний и выше среднего. Нагружать дополнительным долгом в д...
Очень полезный пост!
На сишке, к примеру, зачастую видно, что, когда закрывается 15 минутная свечка за каким-то горизонтальным уровнем, в моменте в стакане секунд на 10 начинается серьезная движуха с ордерами. Вероятно, многие трендовые роботы работают именно на 15 минутках, так как другие фреймы либо слишком шумные либо слишком длинные для внутридневной торговли.
да, таким xотелось бы видеть SL.
перевод часов в европе сильно сбивает такие графики
грааль не пали)))