Блог им. silentbob

грааль своими руками №_

Тут меня недавно упрекали в том, что я только критикую перебор 50тысяч индикаторных систем а сам ничего не пишу. 
Хотели — получите

Любая система начинается с идеи, а не наоборот — соберем всего побольше а потом что нибудь да найдется.
Идея всегда содержит в себе какой нибудь явление или физический смысл или хотя бы математическую модель. 

Рассмотрим явление, которое имеет место каждый день, на любой бирже, на любом инструменте. 
Определенное число участников рынка торгует по индикаторам или пробоям уровней. По каким именно индикаторам нам знать не нужно. 
Но «каждый школьник знает» что в точках, где входит большинство участников — рынок получает ускорение в какую нибудь сторону. 
Как найти эти точки?
Для начала определим тайм фрейм. В свое время на смарт-лабе болтались опросы — какой фрейм используете? Очень много голосов отдано 1ч фрейму.  Зная фрейм начинаем исследования. 
Строим в экселе распределение обьемов внутри часа. Усредненно это будет гистограмма вида W, где видно, что максимальные обьемы проходят в начале и конце часа. Чуть меньше — на отметке 30 мин. Есть так же всплески на 15 и 45 минутах. Вывод — все входят в конце часа и начале следуюшего. После того как сработали их сигналы на 1ч таймфрейме. Мувинги скрестились, за уровнем закрылись — это нам не важно. 
Почему скрещиваются мувинги или час закрывается за уровнем? Потому что свеча выбранного фрейма прирастает в ту или иную сторону. А если она не прирастает — то час был боковым и индикаторы не сработали. И никто никуда не зашел. 
Что мы делаем? мы берем и входим чуть раньше, в промежутке от 45 до 59 минут часа при условии что час куда-нибудь да прирос. 

Тут я пропускаю нудные оптимизации и предположения, и даю готовый результат

Алгоритм выглядит так

Ри, 1 мин.


Если в 52  минуты часа закрытие 1минутки выше закрытия первой 1 минутки этого часа и разница превышает 250п то лонг
Шорт наоборот.
выход через 9 минут.
стопа и тейка нет
Первый час сессии и вечерка не торгуются по понятным причинам.

Результаты
грааль своими руками  №_


3500 сделок, просадка минимум. но средний трейд 35 пунктов и торговать такое нельзя.
До середины 2013 года некоторый допиленный вариант работал и давал трейд порядка 120п. 
Сейчас на некоторых рынках и инструментах работают частные случаи этой системы.
Для ри можно что-то выжать, но там будет 200 сделок за последние 3-4 года.


Это — пример системы, которая маломальски имеет отношение к генерации прибыли, да. 
★64
Тимофей, дай Бобу медальку уже. Он столько систем тут засветил рабочих уже.
ОбнуляюсьТретийРаз, если система засвечена, то вскоре перестанет работать или уже не работает)
avatar

Stoic

Stoic, никто не говорил что будет легко.
мне регулярно пишут что все работает если с правильной стороны присунуть
avatar

silentbob

silentbob,  мне нравится ваш подход, побольше бы таких примеров)
avatar

Stoic

silentbob, хорошая статья. мой один знакомый, с пеной у рта убеждал меня, что мувинги это инстр маркетмейкера, все работает супер, только одна мелочь, как-то отделить тренд от флета)))
Согласен полностью, что надо искать закономерности.
При чем самое большое преимущество это однозначность ( чекое время входа либо три зеленых бара и тп)
Пересечение мувов и др индикаторы, любой динамический сигнал имеет мин однозначности, сюда добавим корявую дистиплину и попадание в 95% сливающих гарантированно
avatar

Zuccer0

Zuccer0/Андрей, да есть такое 
типовая статья «моя торговая система» содержит несколько десятков степеней свободы «если» и торговать по этому набору правил не представляется возможным. 
avatar

silentbob

silentbob, медальки у меня нет, только + в профиль добавлю
avatar

Фыва

silentbob, а что делать, если понятие ТФ, отсутствует как класс?))
Stoic, Ну так идеи, в которых есть смысл — бесценны.
Stoic, Герчик говорит про систему с уровнями уже несколько лет, но она работает. главное не идея, а идея+реализация.
Надо на практике попробовать использовать. В принципе Вы правы.
avatar

Юго

Юго, Вы опоздали
Хотя, я думаю, скальперы это торгуют руками

Как вариант (частный случай) — ждем пробоя (руками, алго не выходит) некоторой консолидации, входим на пробое и выходим в конце минуты, 5 минутки или часа. 
avatar

silentbob

silentbob, спасибо. Приму Ваш вариант к сведению.

avatar

Юго

хорошо
avatar

Жорик

плюс Вам
avatar

GVS

но средний трейд 35 пунктов и торговать такое нельзя.

не понял почему?
средний трейд или средняя прибыль на трейд 35 пунктов
avatar

Жирный Лев

Жирный Лев, прибыль 135, убыток 100, % 50-50. 
Упрощенно так.
avatar

silentbob

silentbob, вот ты грамотный тип, когда будет раздача граалей №..?

StrJ 2016-05-16 10:38:06

  StrJ, когда сломаются — сразу отдам. всему свое время

silentbob

средний трейд 35 пунктов и торговать такое нельзя.


-
спасибо! не обманул)) и за идеи спс!

 

 

avatar

StrJ

 Спасибо! Сам целый год угробил на перебирание свечных паттернов. Времени потрачено дофига, сил потрачено — уйма, а результат — мизерный. Только потом понял, что в первую очередь нужна идея с логикой.
avatar

Антон Ш

Однозначно «ПЛЮС», жаль только что пока могу только виртуально.
avatar

Prophetic

Prophetic, отдельный плюс за 1С в профиль коллега
при таком подходе — важно где и когда выскакивать — это отдельное не менее глубокомысленное исследование.
На 1 мин тоже пилит.
Роды бывают ранние и поздние — через месяц после свадьбы и через два года после смерти мужа соответственно.
avatar

baron_samedi

А пратрейдер подобное за 300 тыщ продавал...


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW