Продолжаю бесплатный период своего робота.
Наибольший интерес вызвали торговые системы арбитража.
Публикую долгожданное большинством видео QUIK. Робот Сетка. ТС «Арбитраж».
Хочу отметить, что представленный пример с разницей акций Сбербанк-Сбербанк-ап представлен для общего понимания.
Робот может реализовать не только парный арбитраж.
Возможно реализовать портфельный арбитраж, можно использовать любые торговые инструменты в QUIK, можно использовать фронтраннинг, котировать другие инструменты с хеджированием и многое другое.
Заявки на разработку роботов не рассматриваю, т.к. пишу для себя и торгую на бирже тоже для себя.

Описание торговой системы «Арбитраж».

Возьмём два инструмента: Сбербанк об. по 137.18 и Сбербанк пр. по 131.85. Известно, что некоторые инструменты коррелируют между собой, т.е. цены двигаются в одном направлении. Однако, есть небольшие отличия в движении этих активов. Можно торговать эту разницу.

( Читать дальше )

По типу используемых в своей работе методов и инструментов ученые разделяются на три типа. Применяющие «телескоп», «очки» и «микроскоп».
Обычно я наиболее часто применял в своей работе «микроскоп», т.е. брал какую-то узкую тему и всесторонне исследовал ее. Внимательное исследование всегда давало какую-то информацию, неизвестную и недоступную обывателям. Такие темы стопудово прокатывают, но интересны немногим.

Иногда ученые применяют в работе «очки», но на мой взгляд данные методы работы скорее хороши для журналистов, а не ученых. В работе журналиста нет радости открытия чего-то нового, просто констатация фактов, которые в силу каких-то личных качеств или недостатков не видят другие. Потому не смотря на некоторые свои успехи, данную ветку своего развития я придушил в зародыше. Хотя, следует отметить, что это путь к популярности.

А есть ученые, применяющие «телескоп». Это инструмент для исследования объектов, огромных по размерам. Большинство людей просто не представляют всего масштаба этих вещей в силу неспособности объять необъятное. Или эти объекты очень далеки от обывателей. Результаты исследований таких ученых настолько глобальны, что нередко меняют человечество. Когда я занимался исследованиями, то к работам таких ученых я относился очень несерьезно. В последствии оказалось, что совершенно напрасно. Просто мне недоставало жизненного опыта, чтобы прочувствовать всю офигенскую крутизну таких вещей.

( Читать дальше )

Пример арбитражной стратегии на основе superbot для Metatrader 5 - одноногая (торгуем текущий фьючерс) торговля календарным спредом на срочном рынке Мосбиржи.

Суть стратегии:
1) строим график на m1 отношения текущего декабрьского фьючерса на доллар США si-12.22 к мартовскому si-3.23 (в терминах Metatrader 5 синтетический инструмент)
2) наносим Bollinger Bands 20/2 на этот график
3) при пробое верхней границы продаем декабрьский, закрываем при пробое нижней границы. При пробое нижней границы покупаем декабрьский фьючерс.

График M1 календарного спреда Si-12.22 — Si-3.23


Плюсы подхода:

1) легко реализовать в Metatrader 5 с помощью superbot
2) рыночная нейтральность (если торговать обе ноги текущий и следующий фьючерс): сделки можно спокойно переносить через ночь и выходные так как занимаются разнонаправленные позиции по одному активу
3) можно создать стратегии для всех инструментов: валюты, товары, акции

( Читать дальше )

Классический сюжет: Сотрудники it-компании решили провести некоторое время вдали от цивилизации и телефонов, попадают в отель, который до конца не отремонтирован. Начинается цепочка загадочных смертей и до конца не понятно, кто же убийца. Книга до конца держит в напряжении и интерес только усиливается. Чисто для любителей жанра.

Наконец-то российские ученые начали писать научно-популярные книги об устройстве вселенной. Не все же узнавать мир по зарубежным авторам.

Доктор физико-математических наук Алексей Семихатов в 2022 году издал книгу «Все, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной». Если вам интересно устройство нашего мира, то рекомендую к прочтению. Этот труд отличается от других иной точкой зрения, что позволяет лучше проникнуть в суть явлений.

Книга начинается с истории Иоганна Кеплера, который в начале 17-го века решал задачу определения орбит планет.

«Я с трудом могу вообразить, как такой взлет мысли — переход от „внутренней“ перспективы к „внешней“, казалось бы немыслимой в век, когда и Земля-то не вся была исследована, — вообще мог произойти в голове отдельно взятого человека в 1600–1609 гг.

Словами Эйнштейна: Он жил в эпоху, когда не было еще уверенности в существовании некоторой общей закономерности для всех явлений природы. Какой глубокой была у него вера в такую закономерность, если, работая в одиночестве, никем не поддерживаемый и мало понятый, он на протяжении многих десятков лет черпал в ней силы для трудного и кропотливого эмпирического исследования движения планет и математических законов этого движения!

( Читать дальше )

«Для большинства людей при инвестировании важно не то, насколько много они знают, а то, насколько реалистично они определяют то, чего они не знают».

Уоррен Баффет.

Уоррен Баффет часто говорит о важности круга компетенций. Что это и почему он важен? Мы уже обсуждали важность оказаться на правильной стороне сделки. Круг компетенций — это то, что позволит вам там оказаться. Круг компетенций — это не что иное как ваша специализация как инвестора. То, в чем вы сильны и где можете быть лучше других.

Например, для меня есть несколько аспектов специализации:

• Географическая — я хорошо понимаю (вследствие опыта) бизнес многих российских компаний, но не имею никаких знаний о компаниях других рынков. Знание, что Apple производит афоны не делает меня знатоком их бизнеса.

• Отраслевая — добывающие отрасли и банковский бизнес для меня понятны и понятны их перспективы. Аналогичного понимания по бизнесу технологическому (Яндекс) или венчурному (АФК Система) у меня нет. Хотя я довольно успешно инвестировал в Систему, но это была сделка из разряда особых ситуаций (о них речь пойдет дальше).

( Читать дальше )

Книга более серьезная, чем может показаться на первый взгляд, потому что ее автор — не какой-нибудь инфоцыган вроде меня, а серьезный ученый из Пенсильванского Университета. Книгу я бы обязательно рекомендовал бы к прочтению как минимум паре своих знакомых вечно болеющих пессимистов… Может хоть осознают что-то...

В чем польза книги?

Она заставляет задуматься об оптимизме и его пользе для человека (хотя бы для его здоровья). Факт в том, что у оптимистов лучше иммунитет, они меньше подвержены инфекционным заболеваниям и оптимисты в целом живут дольше пессимистов. У оптимистов гораздо больше потенциал трудовых достижений.

Основа оптимизма — способность изменять деструктивные мысли, которые появляются когда вы сталкиваетесь с проблемами.

Мартин Селигман изучал оптимизм и пессимизм с научной точки зрения и пришел к выводу, что в существенной степени пессимистов определяет так называемая «выученная беспомощность». Это такое состояние, когда чел привыкает к тому, что никакие его действия не могут ничего изменить к лучшему (отсутствие возможности контролировать ситуацию). В итоге человек и делать что-то перестает. По сути это есть утрата веры в себя и эта беспомощность и есть главный враг оптимизма. 


( Читать дальше )

Еще с июля заметил такую нехорошую «особенность» нашего рынка:

Если

— накануне была белая свеча с 10:00 (здесь и далее в те дни, когда торги начинались в 10:00, 10:00 надо заменить на 10:01) до 18:45 и рост цены от позавчерашнего вечернего клиринга до вчерашнего;
— утром в 10:00 цена выше цены вчерашнего клиринга на 500 и более пунктов,

то в период 10:00 до 12:00 падаем, как минимум, на 1500 пунктов от открытия.

Решил проверить то, что заметил чисто визуально, в цифрах. Итак, период 01.07-10.11. На этой истории нам попалось 7 дней (сегодня, кстати, восьмой)

Возьмем разность между открытием в 10:00 и минимумом дня c 10:00 до 18:45, получаем:

Среднее 3125.75 пунктов
Максимум 6590
Минимум 1720

Понятно, что разность положительна, но обратите внимание на минимум: 1700 пунктов без риска.

Что это? ИМХО, но это признак манипулятивности рынка. Вот для сравнения цифры для 2021-го года — 57 дней:

Среднее 1539.12
Минимум 40
Максимум 5060

Как говорится, «почувствуйте разницу».

Удачи в торгах!

( Читать дальше )

Экономика как наука занимает странное отношение к физике и математике. За 200 лет точные науки изменили мир. Появилось электричество, телевидение, компьютеры, интернет, зонды летают на Марс и Венеру. Даже в области лингвистики совершены прорывы, и Алиса слушает вас и повинуется… А что в экономике открыто за это время?

НИЧЕГО.

До сих пор экономисты не могут выйти и внятно объяснить простым обывателям, почему растут цены в магазинах. Что такое инфляция? А ведь это также важно, как марсоходы на Красной планете или даже важней?

Что делают экономисты? Справляются ли они со своей работой?

Заходим на сайт Центробанка, на главной странице видим:

Цель: 4%, а в результате 13,7% ощущается как все 50% (на сколько там цены выросли на недвижимость и автомобили?). Почему человек по связям с общественностью в Центробанке не выйдет и не объяснит, почему это так?

( Читать дальше )

Добрый день, друзья. Долго не писала сюда и пропустила много вопросов, прошу прощения. Если вопросы актуальны — напишите мне еще раз, пожалуйста.

Многие из вас знают, что при закрытии иностранного брокерского (банковского) счета, надо сдать Уведомление о закрытии счета. Если вы закрыли два или более счетов, то такое Уведомление составляется на каждый счет. Но это еще не все.

Вместе с Уведомлением вы должны сдать и Отчет о движении средств за неполный год. Давайте на примере сразу посмотрим – вы закрыли 31.10.2022 года брокерский счет, открытый ранее на Кипре.

Какие документы с вас может запросить налоговая инспекция:

1. Уведомление о закрытии счета – срок 30 календарных дней;

2. Отчет о движении средств на счету за период с 01.01.2022 по 31.10.2022 года – срок 30 календарных дней.

Вы можете сказать – «Я же сдавал Отчет о движении средств за 2021 год, за 2022 год срок сдачи такого документа до 1 декабря 2023 года и почему я должен сдавать все сейчас?». Это все верно, но для закрытых счетов внутри года у нас правило: сдаем два документа.

Это Уведомление о закрытии и Отчет о движении за период с начала года и по дату закрытия счета. Не забывайте об этом. Удачного вам дня.