Одноногая арбитражная стратегия на календарном спреде на фортс

Пример арбитражной стратегии на основе superbot для Metatrader 5 - одноногая (торгуем текущий фьючерс) торговля календарным спредом на срочном рынке Мосбиржи.

Суть стратегии:
1) строим график на m1 отношения текущего декабрьского фьючерса на доллар США si-12.22 к мартовскому si-3.23 (в терминах Metatrader 5 синтетический инструмент)
2) наносим Bollinger Bands 20/2 на этот график
3) при пробое верхней границы продаем декабрьский, закрываем при пробое нижней границы. При пробое нижней границы покупаем декабрьский фьючерс.

График M1 календарного спреда Si-12.22 — Si-3.23


Плюсы подхода:

1) легко реализовать в Metatrader 5 с помощью superbot
2) рыночная нейтральность (если торговать обе ноги текущий и следующий фьючерс): сделки можно спокойно переносить через ночь и выходные так как занимаются разнонаправленные позиции по одному активу
3) можно создать стратегии для всех инструментов: валюты, товары, акции

Приложил тест на основе реальных тиков за с 01.09 по 15.11 (2.5 месяца, история учитывает период повышенной волатильности в сентябре и флета октябрь-ноябрь):
Месячная доходность 1 лотом 17 000р (17% в месяц при капитале 100 000р) при максимальной просадке 4 000р
Среднее время удержания позиции 39 минут
Комиссия 10р на 1 лот (при 20р на 1 лот доходность снижается до 12 000р на 1 лот)


Сделки стратегии



-------------
P.S.: я в ближайшее время буду проводить для своей коучинговой группы вебинар по арбитражным стратегиям на Binance/Bybit и срочном рынке Мосбиржи, если вы у нас не учитесь, но хотите принять участие в нем за символическую сумму (чтобы убрать откровенных халявщиков) напишите мне в личку.